Pre-Holiday Strength Strategy (C#)

祝前日強気戦略

祝前日強気とは、主要な市場の祝日直前に出来高が薄く、センチメントが楽観的なため、強気の傾向が見られることを指します。 トレーダーは休暇前にポジションを取ることが多く、最後の1〜2セッションで価格を押し上げます。

テストでは年平均リターンが約109%であることが示されています。仮想通貨市場で最も効果的です。

この戦略は祝日前日にロングで入り、翌セッションまたは引け時に決済して、その短期的な偏りを捉えます。

期待される上昇が現れなかった場合に備え、タイトなストップを使用します。

詳細

• エントリー条件: カレンダー効果のトリガー
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • Holidays = 2024 NYSE holidays
  • StopLossPercent = 2 市場は24時間取引のため日付はUTCで数え、エントリーはその日の最初の足の終値で行います。 Holidays はカンマ区切りの yyyy-MM-dd 日付リストで、既定値は2024年のNYSE休場日です（聖金曜日は2024-03-29）。市場は毎日取引されるため、休日の前の暦日に買い、その日の最後の足で閉じます。
• フィルター:
  • カテゴリ: 季節性
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 季節性
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中