Estratégia do Efeito de Janeiro

O Efeito de Janeiro observa que as ações de pequena capitalização frequentemente superam o desempenho no início do ano, possivelmente devido às vendas por perda fiscal em dezembro. Os traders tentam capturar essa tendência comprando no final de dezembro e vendendo após as primeiras semanas de janeiro.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 103%. Funciona melhor no mercado de ações.

A estratégia segue esse cronograma, entrando perto do fim do ano e saindo em meados de janeiro.

Um stop-loss garante que as perdas permaneçam gerenciáveis se o efeito não aparecer.

Detalhes

• Critérios de entrada: ativadores de efeito de calendário
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
• Stops: Sim, baseado em percentual
• Valores padrão:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• Filtros:
  • Categoria: Sazonalidade
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Sazonalidade
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio