Month of Year Effect Strategy (C#)

Estratégia do Efeito Mês do Ano

O Efeito Mês do Ano captura diferenças de desempenho observadas em vários meses. Por exemplo, as ações frequentemente sobem em novembro e dezembro, mas podem ser fracas durante setembro.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 88%. Funciona melhor no mercado de ações.

O sistema vai comprado ou vendido no início de cada mês com base nesses médias históricas, saindo ao final do mês.

Stops são usados para proteger o capital caso o comportamento sazonal habitual não apareça.

Detalhes

• Critérios de entrada: gatilhos de efeito calendário
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
• Stops: Sim, baseado em percentual
• Valores padrão:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2 Os dias são dias UTC, pois o mercado negocia 24 horas; as entradas ocorrem no fechamento da primeira vela do dia. De novembro a abril compra e de maio a outubro vende a descoberto, a divisão sazonal clássica com meses de inverno fortes e um setembro fraco; a posição abre na primeira vela do mês e fecha na última.
• Filtros:
  • Categoria: Sazonalidade
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Sazonalidade
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio