Month of Year Effect Strategy (C#)

Strategie des Monats-im-Jahres-Effekts

Der Monats-im-Jahres-Effekt erfasst Leistungsunterschiede, die in verschiedenen Monaten beobachtet werden. Beispielsweise steigen Aktien häufig im November und Dezember, können jedoch im September schwach sein.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 88%. Es funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Das System geht zu Beginn jedes Monats long oder short basierend auf diesen historischen Durchschnittswerten und verlässt die Position am Monatsende.

Stops werden eingesetzt, um das Kapital zu schützen, falls das übliche saisonale Verhalten ausbleibt.

Details

• Einstiegskriterien: Kalendereffekt-Auslöser
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
• Stops: Ja, prozentbasiert
• Standardwerte:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2 Tage sind UTC-Tage, da der Markt rund um die Uhr handelt; Einstiege erfolgen zum Schluss der ersten Kerze des Tages. November bis April wird gekauft, Mai bis Oktober leerverkauft – die klassische saisonale Teilung mit starken Wintermonaten und schwachem September; die Position öffnet mit der ersten Kerze des Monats und schließt mit der letzten.
• Filter:
  • Kategorie: Saisonalität
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Saisonalität
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Ja
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel