Spring Reversal Strategy (C#)

Estratégia de Reversão Spring

A Reversão Spring é um conceito de Wyckoff onde o preço rompe brevemente o suporte e então salta de volta acima dele. Esse abalo prende os vendedores tardios e frequentemente marca o início de uma tendência de alta.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 55%. Funciona melhor no mercado de ações.

A estratégia compra assim que o preço recupera o nível rompido, antecipando rápido fechamento de posições vendidas e nova demanda.

Um stop logo abaixo da mínima do spring limita o risco, e a posição é fechada se o seguimento falhar.

Detalhes

• Critérios de entrada: sinal de indicador
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
• Stops: Sim, baseado em percentual
• Valores padrão:
  • CandleType = 15 minute
  • LookbackPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2 O suporte é a mínima mais baixa das LookbackPeriod velas anteriores. A estratégia só compra: uma vela de alta que rompe o suporte e fecha de volta acima dele. O stop fica StopLossPercent abaixo da mínima do spring e a posição fecha quando uma vela fecha abaixo dele.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Wyckoff
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio