Spring Reversal Strategy (C#)

Spring Reversal Strategie

Spring Reversal ist ein Wyckoff-Konzept, bei dem der Preis kurz unter den Support bricht und dann wieder darüber zurückspringt. Dieser Ausschüttler fängt späte Verkäufer in der Falle und markiert oft den Beginn eines Aufwärtstrends.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 55%. Die Strategie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Die Strategie kauft, sobald der Preis das gebrochene Niveau zurückerobert, in Erwartung schneller Short-Eindeckungen und neuer Nachfrage.

Ein Stop knapp unter dem Spring-Tief begrenzt den Nachteil, und die Position wird geschlossen, wenn die Fortsetzung ausbleibt.

Details

• Einstiegskriterien: Indikatorsignal
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
• Stops: Ja, prozentbasiert
• Standardwerte:
  • CandleType = 15 minute
  • LookbackPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2 Die Unterstützung ist das tiefste Tief der vorherigen LookbackPeriod Kerzen. Die Strategie kauft nur: eine bullische Kerze, die die Unterstützung unterschreitet und wieder darüber schließt. Der Stop liegt StopLossPercent unter dem Spring-Tief, und die Position schließt, wenn eine Kerze darunter schließt.
• Filter:
  • Kategorie: Umkehr
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Wyckoff
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel