Стоп-лосс. StockSharp

Стоп-лосс

7/21/2011

raf

Подскажите пожалуйста, как правильно будет описать стоп-лосс, чтобы при достижении цены стопа, выставлялась бы заявка с исполнением по рынку.

Tags:

SmartCom

Thanks:

1 2 3 >

Alexander

Date: 7/21/2011

Анализируем последнюю цену.
Если она <= (>=) x - создаём новый stop-order с нужными нам условиями, делаем ему RegisterOrder.

Thanks:

raf

Date: 7/21/2011

Alexander

Анализируем последнюю цену.
Если она <= (>=) x - создаём новый stop-order с нужными нам условиями, делаем ему RegisterOrder.

Какие параметры надо задать new Order(){...}, чтобы стоп по достижении условий выставил заявку по рынку?

Например, так не получается задать стоп:

Code

var stoporder = new Order
{
  Portfolio = this.Portfolio,
  Type = OrderTypes.Conditional,
  Volume = lots,
  Price = 0,                    /////////  smartcom ругается
  Direction = OrderDirections.Sell,
  StopCondition = new SmartStopCondition
 {
   IsOneDay = true,
  StopPrice = stopPrice,
 }
}

Thanks:

Alexander

Date: 7/21/2011

raf

Alexander

Анализируем последнюю цену.
Если она <= (>=) x - создаём новый stop-order с нужными нам условиями, делаем ему RegisterOrder.

Code

var stoporder = new Order
{
  Portfolio = this.Portfolio,
  Type = OrderTypes.Conditional,
  Volume = lots,
  Price = 0,                    /////////  smartcom ругается
  Direction = OrderDirections.Sell,
  StopCondition = new SmartStopCondition
 {
   IsOneDay = true,
  StopPrice = stopPrice,
 }
}

Если это фортс, то на фортсе рыночных заявок нет.
Пользуйтесь или котированием, либо заявками с ценой равной ценой лимита по инструменту.

Thanks:

raf

Date: 7/26/2011

Брокер позволяет делать такие заявки

в Stock#.chm в главе SmartCom написано

Quote:

var stopOrder = new Order
{
Portfolio = (Portfolio)this.Portfolio.SelectedValue,
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = this.Volume.Text.To<int>(),
Price = this.Price.Text.To<decimal>(),
Security = this.Security,
Direction = this.IsBuy.IsChecked == true ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell,
StopCondition = new SmartStopCondition
{
IsOneDay = (bool)this.IsOneDay.IsChecked,
StopPrice = this.StopPrice.Text.To<decimal>(),
},
};

Если значение Order.Price равно 0, то будет создана стоп-заявка, при исполнении которой будет зарегистрирована рыночная заявка (OrderTypes.Market). Если значение не равно 0, то будет зарегистрирована лимитированная заявка (OrderTypes.Limit).

На практике получается, что при Order.Price = 0, тип ордера остается OrderTypes.Limit. Из-за чего Смартком ругается о невозможности лимитированной заявки с ценой 0

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/26/2011

raf

На практике получается, что при Order.Price = 0, тип ордера остается OrderTypes.Limit.

Как такое может быть, если в коде явно устанавливается Conditional?

Thanks:

raf

Date: 7/27/2011

Mikhail Sukhov

raf

На практике получается, что при Order.Price = 0, тип ордера остается OrderTypes.Limit.

Как такое может быть, если в коде явно устанавливается Conditional?

Я так выразился согласно написанному в Stock#.chm глава SmartCom -> Стоп-заявки (я уже цитировал выше):

Quote:

Если значение Order.Price равно 0, то будет создана стоп-заявка, при исполнении которой будет зарегистрирована рыночная заявка (OrderTypes.Market).

Но при указании Order.Price = 0 в момент RegisterOrder вылетает исключение

Quote:

{"Цена лимитной заявки не может быть равной 0.\r\nИмя параметра: order"}

Следовательно как мне кажется в реализации RegisterOrder должным образом не происходит проверка Order.Price == 0. Либо стоп с исполнением по маркету задается другим способом, нежели как представлено в примере.
К сожалению проверить это с помощью SmartCOMWrappera пока руки не дошли.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/27/2011

raf

Но при указании Order.Price = 0 в момент RegisterOrder вылетает исключение

Quote:

{"Цена лимитной заявки не может быть равной 0.\r\nИмя параметра: order"}

В примере (который вы же и привели), все настройки указаны правильно. А вот вы почему то этим рекомендациям следовать отказываетесь.[laugh]

Thanks:

Alexander

Date: 7/27/2011

Насколько я понял происходит примерно следующее.

Создаётся стоп заявка:

Code


var stopOrder = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = 1,
Price = 0,
Security = Security,
Direction = OrderDirections.Buy,
StopCondition = new SmartStopCondition
{
IsOneDay = true,
StopPrice = 198,
},
};

и ожидается, что при достижении цены 198 у нас пошлётся заявка по рынку, но этого не происходит.

Thanks:

raf

Date: 7/27/2011

немного другая ситуация. При выполнении кода

Code

var stoporder = new Order
{ 
  Portfolio = Portfolio, 
  Type = OrderTypes.Conditional, 
  Volume = 1, 
  Price = 0, 
  Security = Security, 
  Direction = OrderDirections.Buy, 
  StopCondition = new SmartStopCondition 
  { 
    IsOneDay = true, 
    StopPrice = 198, 
  } 
};

trader.RegisterOrder(stoporder);

программа вылетает с эксепшн

Quote:

{"Цена лимитной заявки не может быть равной 0.\r\nИмя параметра: order"}

Quote:

System.ArgumentException не обработано пользовательским кодом
Message=Цена лимитной заявки не может быть равной 0.
Имя параметра: order
Source=StockSharp.Algo
ParamName=order
StackTrace:
в StockSharp.Algo.TraderHelper.#=qsRY1Gkj5LVHKLGCPQgJrl$JyXax_iA3U0MweSn82MaA=(Order #=qDVBVu9ZsVP7dj1O6fXTk4w==)
в StockSharp.Algo.TraderHelper.#=qOBksWyvS$yyrnUdbHdidNQ==(Order #=qPn5yemFjtL$WxVh_f8TzXQ==)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в asts1.StrategyTrailingStop.StrategyCloseTrailingStop.OnSecurityChanged() в D:\StrategyTrailing.cs:строка 278
в System.Action.Invoke()
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action handler)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qBYva7X6kv_LxPlcCnaByk_lkNTfOJr3i30JoILrggRY=(IEnumerable`1 #=qJyxEDgBgAXtHSyyY73kdmA==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qaVX2FaXB8STRu3NJp2XNbz0Cxmp4RdtDimHr24gJPZg=.#=qg06BaMxlyeDvTDEuBbiTdQ==(IEnumerable`1 #=q_hdH0YugUkBDNFJYZs9JhA==)
InnerException:

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/27/2011

Раз вы явно устанавливаете Order.Type, то бага в S#. Ок, посмотрю в чем дело.

Thanks:

1 2 3 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.