Стоп-лосс

Анализируем последнюю цену. Если она <= (>=) x - создаём новый stop-order с нужными нам условиями, делаем ему RegisterOrder.

Брокер позволяет делать такие заявки

в Stock#.chm в главе SmartCom написано

var stopOrder = new Order { Portfolio = (Portfolio)this.Portfolio.SelectedValue, Type = OrderTypes.Conditional, Volume = this.Volume.Text.To<int>(), Price = this.Price.Text.To<decimal>(), Security = this.Security, Direction = this.IsBuy.IsChecked == true ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell, StopCondition = new SmartStopCondition , };

Если значение Order.Price равно 0, то будет создана стоп-заявка, при исполнении которой будет зарегистрирована рыночная заявка (OrderTypes.Market). Если значение не равно 0, то будет зарегистрирована лимитированная заявка (OrderTypes.Limit).

На практике получается, что при Order.Price = 0, тип ордера остается OrderTypes.Limit. Из-за чего Смартком ругается о невозможности лимитированной заявки с ценой 0

Насколько я понял происходит примерно следующее.

Создаётся стоп заявка:

var stopOrder = new Order
{
Portfolio = Portfolio,
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = 1,
Price = 0,
Security = Security,
Direction = OrderDirections.Buy,
StopCondition = new SmartStopCondition
{
IsOneDay = true,
StopPrice = 198,
},
};

и ожидается, что при достижении цены 198 у нас пошлётся заявка по рынку, но этого не происходит.

немного другая ситуация. При выполнении кода

var stoporder = new Order
{ 
  Portfolio = Portfolio, 
  Type = OrderTypes.Conditional, 
  Volume = 1, 
  Price = 0, 
  Security = Security, 
  Direction = OrderDirections.Buy, 
  StopCondition = new SmartStopCondition 
  { 
    IsOneDay = true, 
    StopPrice = 198, 
  } 
};

trader.RegisterOrder(stoporder);

программа вылетает с эксепшн

{"Цена лимитной заявки не может быть равной 0.\r\nИмя параметра: order"}

System.ArgumentException не обработано пользовательским кодом Message=Цена лимитной заявки не может быть равной 0. Имя параметра: order Source=StockSharp.Algo ParamName=order StackTrace: в StockSharp.Algo.TraderHelper.#=qsRY1Gkj5LVHKLGCPQgJrl$JyXax_iA3U0MweSn82MaA=(Order #=qDVBVu9ZsVP7dj1O6fXTk4w==) в StockSharp.Algo.TraderHelper.#=qOBksWyvS$yyrnUdbHdidNQ==(Order #=qPn5yemFjtL$WxVh_f8TzXQ==) в StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order) в asts1.StrategyTrailingStop.StrategyCloseTrailingStop.OnSecurityChanged() в D:\StrategyTrailing.cs:строка 278 в System.Action.Invoke() в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action handler) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qBYva7X6kv_LxPlcCnaByk_lkNTfOJr3i30JoILrggRY=(IEnumerable1 #=qJyxEDgBgAXtHSyyY73kdmA==) в System.Action1.Invoke(T obj) в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg) в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qaVX2FaXB8STRu3NJp2XNbz0Cxmp4RdtDimHr24gJPZg=.#=qg06BaMxlyeDvTDEuBbiTdQ==(IEnumerable1 #=q_hdH0YugUkBDNFJYZs9JhA==) InnerException:

Здравствуйте! Возникла очень похожая проблемы. А именно: тестирую в EmulationTrader стратегию, решил поменять маркет-ордер на стоп-ордер (с исполнением по рынку), код такой:

                _stopOrderOpenDeal = new Order 
                {
                    Portfolio = this.Portfolio,
                    Volume = 1m,
                    Security = this.Security,
                    Direction = _direction,
                    Type = OrderTypes.Conditional,
                    Price = 0,
                    ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
                    StopCondition = new SmartStopCondition 
                    {
                        StopPrice = _stopPrice, 
                    }, 
                };
                RegisterOrder(_stopOrderOpenDeal);

Цена Price = 0, как в документации по Смарту. В итоге получил следующий Exception:

00:00:00.000 | | EmulationTrader | Экспорт запущен. 00:00:00.000 | | ... | Стратегия запущена. 10:00:00.000 | Error | ... | System.BadImageFormatException: Невозможно загрузить файл или сборку "StockSharp.Smart, Version=4.0.23.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" или один из зависимых от них компонентов. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. Имя файла: "StockSharp.Smart, Version=4.0.23.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" в SampleHistoryTesting.SmaStrategy.OnProcess() в StockSharp.Algo.Strategies.TimeFrameStrategy.#=qZHVfyKwI4vf7ONEp35cU8OHmGCK4F9lK_KFrfCPAFBg=() в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule1.#=quXXKfimi4hGCUUA2EBieBe40d1P3S0O01k7RpjQWc4Q=.#=qc5Q$2yznI4v7NUwkziu7eg==(StrategyRule1 #=q8pU360yixOnyal56ySThxQ==, #=qYvW23FoN_bSucNDVd1djgg== #=qRnz$uUKk_OQJpdyJfGa8Vg==) в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule1.#=qxw3fSR$7BgRSk3lFnXHQPtLqr51eX9mDSwNA9yV$vaQ=.#=qslmG47QH3JqkLo3WYKyhrg==(#=qr72eow4hO9ArvO1OIY4FJQ== #=qZrZQCfhgUrmTFNWR9RAZfg==) в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule1.#=qBNAojy8xnqgcson6lOpxCT5wSiewuGJorSoAQXI$8wU=.#=qC$$koezZsR34GX$1egQpLfxbTuzJqRxr0SkdYQagKnY=() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qxo2T0sDreIkxakECYZYbbA==(IStrategyRule #=qV94l1yQlEBjJ4u0D0$xIQA==, Func`1 #=q2Ngt1CMo$4x1_NRoZYzWlw==)

Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена. Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1. Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности. Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

10:00:00.000 | | ... | Стратегия останавливается. 10:00:00.000 | Error | EmulationTrader | System.BadImageFormatException: Невозможно загрузить файл или сборку "StockSharp.Smart, Version=4.0.23.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" или один из зависимых от них компонентов. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. Имя файла: "StockSharp.Smart, Version=4.0.23.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" в SampleHistoryTesting.SmaStrategy.OnProcess() в StockSharp.Algo.Strategies.TimeFrameStrategy.#=qZ7PT1v9STzIIBySDYht1xJhX_1t7NIqAu0OWio95UGY=() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q8MiGfL3WivuJhedkH9mlpxw3NIibLyQ$271VPSAha9g=(ProcessStates #=q8$qI6ivL1iYvibB0_IvSBw==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qxo2T0sDreIkxakECYZYbbA==(IStrategyRule #=qV94l1yQlEBjJ4u0D0$xIQA==, Func`1 #=q2Ngt1CMo$4x1_NRoZYzWlw==) в System.Action.Invoke() в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qCGdM8sQLMNb9D_j8ZApFfQ==()

Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена. Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1. Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности. Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

У меня три вопроса:

1. Это лечится? И если да, то как?
2. Если не лечится, то как иначе можно выставить стоп-ордер с исполнением по рынку.
3. Можно ли в Таймфрейм-стратегии выставлять правила типа this.When().Do();?

Хм... А если чтоб понятно было)))?

Поменял стоп-ордер с исполнением по рынку на стоп-лимит, вылезает то же самое исключение BadImageFormatException. Похоже, что вообще со стоп-ордерами какой-то непорядок...

Вероятно, что основное приложение у вас x64, а смартовский коннектор x86, поэтому вылетает это исключение. И тестер ранее не поддерживал стоп-заявки, скорее всего и сейчас не поддерживает.

А как-нибудь лечится?

Изменением Platform Target на x86 в свойствах проекта

Спасибо за подсказки! Ох и помаялся, пока нашел, где в Visual C# 2010 Express можно поменять AnyCPU на x86)))) BadImageFormatException больше не появляется. Но вылезла новая проблема: ArgumentException

14:30:00.000 | | EmulationTrader | OnProcess: 28.04.2012 17:00:24.148 PnL = 0 14:30:00.000 | | EmulationTrader | RegisterOrder: TransactionId=61213539, Id=0, Price=0, Balance=1, Security=SBER@EQBR, State=None 14:30:00.990 | | EmulationTrader | New order: TransactionId=61213539, Id=1, Price=0, Balance=1, Security=SBER@EQBR, State=Active 14:30:00.990 | Error | EmulationTrader | System.ArgumentException: Стоп-заявки не могут иметь реализованный объем. Имя параметра: order в StockSharp.Algo.TraderHelper.GetMatchedVolume(Order order) в StockSharp.Algo.TraderHelper.GetPosition(Order order) в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=q_7aAU8b_zEypCQ8s7GI9rucncBvXzAN_LW7DIugCEGA=.#=q1Ehw5NVz5qQudEX$OPx_WI5IMzAHUYsMUkc9dR9UJ9E=(Position #=qT5lumkkYLnDIqrM8CbtkoQ==) в StockSharp.Algo.BaseTrader.GetPosition(Portfolio portfolio, Security security, Func3 createPosition, Action1 changePosition) в StockSharp.Algo.BaseTrader.GetPosition(Portfolio portfolio, Security security, Action1 changePosition) в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qKccLf2wuZwfZbL1C7cjImw==(Order #=qrTNaO4Nib9BUygvpQrDnUg==) в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg) в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qUhv25xUz4s7MvC8VgEsQvQ==(LinkedListNode1 #=qmTTURhdw0uY5Y3xHDagFnQ==) И тут же в догонку вылезло следующее исключение: NotImplementedException 14:30:01.000 | Error | EmulationTrader | System.NotImplementedException: Метод или операция не реализована. в StockSharp.BusinessEntities.StopCondition.TryActivate(MarketDepth depth) в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qCAhc4yiwP_SZxXRczpuhqET6igMTZMTj5wR7r28M7zE=(Order #=qc2Wk9Bom9Xj1I5fl8ZjWEQ==) в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qUhv25xUz4s7MvC8VgEsQvQ==(LinkedListNode1 #=qmTTURhdw0uY5Y3xHDagFnQ==) Стал разбираться, и наткнулся на форуме, что класс EmulationTrader не поддерживает работу со стоп-заявками. Эти два исключения из-за этого? И предыдущие два вопроса еще актуальны:

2. Если не лечится, то как иначе можно выставить стоп-ордер с исполнением по рынку.
3. Можно ли в Таймфрейм-стратегии выставлять правила типа this.When().Do();?

Alexander Mukhanchikov,

Почему появляются сообщения подобные "#=q_7aAU8b_zEypCQ8s7GI9rucncBvXzAN_LW7DIugCEGA=.#=q1Ehw5NVz5qQudEX$OPx_WI5IMzAHUYsMUkc9dR9UJ9E=" (интересует не причина, а само название)? вы сами дали такие названия? Как узнать что под собой подразумевают подобные "кодировки"?

Это обфускация на самом деле.

Человек выше столкнулся т.к. получил exception

Alexander Mukhanchikov

Я правильно понимаю, что посмотреть исходники обфусцированных библиотек не получится или их можно достать?

У меня возникла немного иная проблема при попытке создать StopOrder с исполнением по рыночной цене. Никаких ошибок не происходит, но стоп-заявка в SmartTrade регистрируется как лимитированная заявка с ценой равной 150000 при наступлении цены 150000, вместо ожидаемой цены исполнения MARKET при наступленни цены 150000 (т.е. регистрируется STOP-LIMIT вместо нужной заявки STOP, хотя в документации сказано что при Order.Price = 0 тип заяки должен получиться STOP) Версия 4.1.2

var stoporder = new Order
{
  Portfolio = Portfolio,
  Type = OrderTypes.Conditional,
  Volume = 1,
  Price = 0,
  Security = Security,
  Direction = OrderDirections.Buy,
  StopCondition = new SmartStopCondition {StopPrice = 150000};
}
 
trader.RegisterOrder(stoporder);

Терминал SmartTrade поддерживает два типа стоп заявок: STOP и STOP-LIMIT (как показано на скриншоте на первой странице данной темы). Более актуальными являются заявки типа STOP с исполнением по рынку. в документации сказано что при Order.Price = 0 тип заяки должен получаться STOP, а на деле получается STOP-LIMIT с ценой исполнения равной стоп-цене (150000 в случае описанном во фрагменте кода) . Это не вызывает серьезных трудностей поскольку можно указать цену исполнения STOP-LIMIT при которой разницы с исполнением по рынку не будет. Не думаю что способен объяснить намного лучше и на мой взгляд гораздо более продуктивным с вашей стороны было бы уделить минутку и попробовать поставить заявку с типом STOP способом который описан в документации самим. У меня этого не получилось хотя я всё делал в точности как в примере и решил что будет полезно сообщить об этом авторам. Хотя донести информацию не всегда бывает легко...