Исполнение Strategy по Событию, а не по Интервалу.. StockSharp

Исполнение Strategy по Событию, а не по Интервалу.

6/8/2010

HaMMeR

Алгоритм который я использую подразумевает вызов метода process()
класса Strategy не по интервалу а по событию изменение цены.
Каким образом можно осуществить это?

Tags:

Quik

Thanks:

< 1 2 3

ustas

Date: 7/15/2010

Спасибо, я так и думал.

Просто до этого Вы писали про "Strategy.Process" поэтому я и хотел
уточнить.

С уважением!

Thanks:

Serg

Date: 8/24/2010

а если стратегия подписалась на два стакана? и при изменении любого
вызывается OnProcess. Как сделать так чтобы в момент обновления
первого стакана и и работы OnProcess обновился второй но НЕ вызвал
OnProcess?

Thanks:

Иванов Андрей

Date: 8/25/2010

В своём наследнике Strategy делаете поле int _inUse;
В начале переопределённого OnProcess() пишете примерно так:

int inUse = Interlocked.CompareExchange(ref _inUse, 1, 0);
if (inUse == 0)
{
try
{
// ваша логика

finally
{
Interlocked.Exchange(ref _inUse, 0);

Это самый эффективный способ блокирования от параллельной работы. Ещё
есть метод для ленивых, с семафором. Объявляете филд SemaphoreSlim
_lock = new SemaphoreSlim(1,1);

В OnProcess примерно так:
if (_lock.Wait(0))
{
try
{
// логика

finally
{
_lock.Release();

Короче на одну строку, меньше цифр, а разницу в скорости вы никогда в
жизни не увидите.

Thanks:

Serg

Date: 8/25/2010

огромное спасибо. буду пробовать

Thanks:

< 1 2 3

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.