Тестирование торговый стратегий в Wealth Lab

Мой опыт говорит, что вам придется проделать работу дважды, на самом
деле это не так сложно как кажется, Wealth-lab имеет много готовых
индикаторов.
Я бы предложил составить первую систему в wealth-lab на рулах, потом
сконвертировать ее в код и допиливать. Это сэкономит вам время.
Если стратегия окажется приемлемой по вашим условиям, потом уже имеет
смысл реализовывать ее на S#.

Спасибо

Только вот писать надо сразу на 5-ке. А она к Квику пока никак не
подцеплена. Вот такая дилема... А так конечно будет правильнее сначала
в ТА проанализировать, а затем уже робота написать.

Дополнительно,http://groups.google.ru/group/open-wealth-project?lnk=

интересный проект.

В велсе тестирование стратегий идет по всем сделкам или по готовым свечкам?

тиковые данные вроде можно загружать, пункт такой есть
сам с тиками не работал, мне кажется будет очень медленно

Извиняюсь напишу несколько замечаний по вэлсу.

5й вэлс не конестится к квику.
вэлс не работает внутри бара.
5й вэлс не съест 1 мио баров, четвертый съест.
5й вэлс работает с событиями, поэтому можно писать модули которые могут брать данные как из вэлс так и из сток шарпа и соответственно будут возвращать им что нибудь.
5й и 6й вэлс на дот нет 2, это утомляет слегка.
в вэлсе перебор идет в цикле по указанному диапазону свечек, все сделки это тики. Если 1мио тиков предел то считая 1 день = 20к тиков, то предел загрузки 1.5 месяца истории. В М1 это примерно 10лет истории.

Плюс и польза вэлса ИМХО в том что можно очень быстро визуализировать простые идеи.
Можно брать историю сделок сток-шарпа (и не только) и и грузить в вэлс для трассировки на истории.
В общих чертах както так.