Совместная разработка PlazaTrader

Совместная разработка PlazaTrader
Atom
12/15/2010
Mikhail Sukhov


Всех приветствую!

Думаю, уже не секрет, что прямое соединения в биржей начинает занимать серьезную долю рынка в робототорговле. И последний ЛЧИ 2010 эти утверждения только подтверждает. Конечно же, S# не может пропустить такое грандиозное наступление сил Плаза2, но нужно нечто большее, чем просто наблюдение за развитием событий.

Предлагаю всем заинтересованным, кто в ближайшей и не только перспективе, видит себя в качестве разработчика роботов под Плазу, объединиться в едином совместном проекте. Этот проект будет включать в себя реализацию ITrader под шлюз РТС. Название, собственно, предрешено - PlazaTrader.

Что могу предоставить лично я:


  • Совместное рабочее пространство ввиде репозитария на TFS.
  • Первичный каркас.
  • Совместное кодирование и отладка кода.
  • Частичное улучшение знаний C# (буду исправлять код и комментировать свои исправления).


Логин-пароль к исходникам предоставляется всем желающим (по личке). Количество логинов неограниченно, но "мертвых" пользователей буду удалять. Будут ли доступны исходники всем остальным (например, тем, кто не принимал участие в разработке) и под какой лицензией выпускать продукт - решается коллективно. Я принимаю соглашательскую позицию, с единственным НО - чтобы конечный продукт был бесплатен как для платного ПО, так и для бесплатного (как сейчас распространяется S#).

Из бенефитов в участии в вижу следующее:


  • Получить работающее решение быстрее, чем разрабатывать самому.
  • Разработанное совместно решение будет содержать меньше ошибок (за счет ревью другими участниками, большим количеством тестеров).
  • Влиять на развитие функциональности.
  • Проще разрабатывать свое ПО (+ на продажу), обладая совместным экспертным знанием (со стороны такие знания получить практически невозможно, говорю по собственному опыту).
  • Звание Клевый Чувак на многих форумах Рунета по трейдингу.[biggrin]

Tags:


Thanks:


<< < 2 3 4 5 6  >
Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/27/2010
Reply


aspirant
Предлагаю взять пункт 10: программная обертка конфигов роутера. Я так понимаю, что править нужно будет следующие конфиги:
client_router.ini
P2ClientGate.ini
Остальные, судя по всему, к настройке роутера отношения не имеют.


Насчет разделения труда. Некоторые задачи друг от друга зависят. Например, 10-ая зависит от 1 и 2 (общий механизм правки ИНИ файлов). Так что мне все больше видеться, что разделение будет горизонтальным, а не вертикальным. Как вариант, можно совместно взять и быстро реализовать задачи номер 1 и 2 (там так же будет список задач, только уже свой). И уже дальше разделится, имея общие классы и типы данных.

Я так понимаю, высказался только nlrf со своими задачами. Еще дополнять будем?
Thanks:

anebotov

Avatar
Date: 12/27/2010
Reply


Mikhail Sukhov
Хм, я как-то упустил момент, что поток может содержать несколько таблиц. Кажется, я не правильно понял модель потоков. Для чего это сделано?

Не знаю как в плазе, но в fix/fast разные потоки могут идти на разные сервера (в разных сегментах инета), т.е. повышается надежность.
Ну и управлять потоком легче чем всем раздельно.

Как насчет лицензии? Если что-то типа Apache, то я участвую.
Thanks:

skuvv

Avatar
Date: 12/27/2010
Reply


nlrf
Попытаюсь одолеть стаканы (п.4) после новогодней проруби. Или - ещё лучше - совместно с кем-либо 3 и 4.
У меня 4 вопроса:
1) получение не(редко)меняющихся данных (базовое ГО, зафиксированный в 16-30 курс $, размер комиссии биржи, расчётная цена, лимит изменения цены, последний торговый день, и т.д.) уже сделано или отнесено к потокам (п.3)?
2) будет ли в потоках ежесекундный курс $, теоретическая цена, индекс волатильности и т.п. дополнительные данные?
3) стоит ли (для будущих брокеров - нынешние уже так или иначе подключены к Плазе2, или алгохеджеров) обеспечивать универсальность по инструментам (1005 фьючерсов и 3590 опционов), или ограничется теми, которые нужны хотя бы внутридневным спекулянтам и арбитражёрам (на мой вкус - 18 фьючерсов и опционы на фьючерс РТС по 3 страйка коллов и путов)?
4) не следует ли ограничить глубину стаканов, кроме РТС, скажем - остальные 8 со спекулятивной ликвидностью до 20, а другие (включая опционы), т.е. с маркетмейкерской ликвидностью - до 5?


3) в плазе нет возможности фильтрации по инструментам, получать придется все, но можно сделать простенькую проверку на имя/код инструмента.
Я организовал у себя файлик с названием интересующих меня инструментов:
RTS-3.11
RTSS-3.11
SBRF-3.11
....
потом получаю поток со списком инструментом и задаю соответсвие имен иснтрументов с их кодами(isin_id) на бирже

и потом в коллбеке
Code

int isin_id = rec.GetValAsLong("isin_id");
if (InstrumentList.Contain(isin_id)) ...

4)тоже самое что и 3, стаканы пойдут по всем инструментам!! можно только выбрать общий поток с глубиной на 5, 20 или 50
Thanks:

skuvv

Avatar
Date: 12/27/2010
Reply


anebotov
Mikhail Sukhov
Хм, я как-то упустил момент, что поток может содержать несколько таблиц. Кажется, я не правильно понял модель потоков. Для чего это сделано?

Не знаю как в плазе, но в fix/fast разные потоки могут идти на разные сервера (в разных сегментах инета), т.е. повышается надежность.
Ну и управлять потоком легче чем всем раздельно.

Как насчет лицензии? Если что-то типа Apache, то я участвую.

Можно задать обработку реплик в одном win thread и проверять CP2DataStream + tableName
либо подключать необходимые потоки реплик в своих win thread
Тяжелые потоки, типа стаканов или FORTS_FUTCOMMON_REPL лучше отдельно обособить
Thanks:

sfighrath

Avatar
Date: 12/27/2010
Reply


По поводу базы данных. Намного логичнее БД прикручивать не индивидуально к plaza2, а ко всему S#. У меня в боте, например, есть базовый класс для работы с БД. От него уже наследуется класс с конкретной реализацией связи под определенную СУБД (у меня PostgreSQL использована). Можно сделать реализации под MySQL, MS SQL, Oracle, локальный Paradox. Но если человек не захочет использовать БД, то и не привязываться к ней.

У меня базовый класс реализует следующие вещи:

Code

public class BaseDB
{
protected int user_id; //ID пользователя в БД

public virtual bool TestConnect() { return true; } //Тест на связь с БД
public virtual bool TestUserConnect(string user_name, string passw) { return true; } //Проверка на успешное соединение пользователя
public virtual DataTable GetDataForLearn(string Ticker, DateTime begin_date, DateTime end_date) { return null; } //Получение исторических данных
public virtual void AddUserTicker(string ticker_name) { } //Добаление ЦБ к списку выбранных пользователем
public virtual void DeleteUserTicker(string ticker_name) { } //Удалить ЦБ из списка выбранных пользователем
public virtual DataTable GetUserTickers() { return null; } //Получение списка ЦБ выбранных пользователем

protected string sql_str_bar_save;
public virtual void AddBarForSaveToDB(SmartBar Bar) { } //Создание списка для сохранения
public virtual void SaveMinuteBarToDB() { } //Сохранение нехватающих в нашей БД баров

public virtual void AddLogMessage(string message) { } //Ведение лога

public virtual void AddUserBot(Bots.BaseBot BB) { } //Добавление бота к списку созданных пользователем
public virtual DataTable GetUserBots() { return null; } //Получение списка ботов пользователя
public virtual void UpdateBot(Bots.BaseBot BB, string last_ticker_name) { } //Обновление информации о боте в БД

public virtual int AddNewOrder(Bots.BaseBot BB, SmartOrder iSO) { return -1; } //Создание новой сделки
public virtual void UpdateOrderId(SmartOrder SO) { } //Обновление Id приказа
public virtual void UpdateOrder(SmartOrder SO) { } //Обновление состояния приказа
public virtual void UpdateFailedOrder(SmartOrder SO) { } //Обновление ошибки в приказе
public virtual void OrderDone(SmartOrder SO) { } //Успешное завершение приказа
public virtual void AddTrade(SmartOrder SO, DateTime datetime, double price, double volume, string tradeno, double profit) { } //Совершение сделки по приказу

public virtual DataTable GetUserBotOrders(Bots.BaseBot BB, DateTime begin_date, DateTime end_date) { return null; } //Получение списка приказов бота
public virtual DataTable GetUserBotHistoryOrder(int database_id) { return null; } //Получения списка совершенных сделок по приказу
public virtual DataTable GetUserBotTrades(Bots.BaseBot BB) { return null; } //Получение всех совершенных сделок по данному боту
}


Сугобо мои внутренние ограничения: в базу пишется не тиковая, а только минутная информация. Можно писать и тики, но это приведет к неимоверному разрастанию самой базы. В базе хранятся настройки для ботов, списки Ценных Бцмаг (ЦБ) - общие и те, что выбраны конкретным пользователем для прослушки; история приказов и совершенных пользователем сделок.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/28/2010
Reply


sfighrath
По поводу базы данных. Намного логичнее БД прикручивать не индивидуально к plaza2, а ко всему S#. У меня в боте, например, есть базовый класс для работы с БД. От него уже наследуется класс с конкретной реализацией связи под определенную СУБД (у меня PostgreSQL использована). Можно сделать реализации под MySQL, MS SQL, Oracle, локальный Paradox. Но если человек не захочет использовать БД, то и не привязываться к ней.

У меня базовый класс реализует следующие вещи:



Дельная мысль (я так и хотел предложить, но хотел, чтобы кто-то другой высказался и подтвердил мои догадки). Тогда предлагаю так. Откладываем задачу до реализации минимального набора, и смотрим, как можно привинтить для всех шлюзов.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/28/2010
Reply


anebotov
Как насчет лицензии? Если что-то типа Apache, то я участвую.


Как написал в первом сообщении, вопрос решается коллективно. Раз никто до этого не высказался, говори ты.
Thanks:

anebotov

Avatar
Date: 12/28/2010
Reply


Mikhail Sukhov
anebotov
Как насчет лицензии?

Как написал в первом сообщении, вопрос решается коллективно. Раз никто до этого не высказался, говори ты.


Лицензия Apache отличается от GPL тем, что позволяет делать на основании полученных исходников, в том числе и закрытые разработки, при условии указания того, что используются коды такой то разработки. GPL не позволяет менять лицензию, и значит закрывать исходники последующих разработок.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_License
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/28/2010
Reply


anebotov
Mikhail Sukhov
anebotov
Как насчет лицензии?

Как написал в первом сообщении, вопрос решается коллективно. Раз никто до этого не высказался, говори ты.


Лицензия Apache отличается от GPL тем, что позволяет делать на основании полученных исходников, в том числе и закрытые разработки, при условии указания того, что используются коды такой то разработки. GPL не позволяет менять лицензию, и значит закрывать исходники последующих разработок.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_License


Я не против, даже за. Прочитаю на досуге о деталях. Кто еще выскажется?
Thanks:

nlrf

Avatar
Date: 12/29/2010
Reply


skuvv

3) в плазе нет возможности фильтрации по инструментам, получать придется все, но можно сделать простенькую проверку на имя/код инструмента.
Я организовал у себя файлик с названием интересующих меня инструментов:
RTS-3.11
RTSS-3.11
SBRF-3.11
....
4)тоже самое что и 3, стаканы пойдут по всем инструментам!! можно только выбрать общий поток с глубиной на 5, 20 или 50



Придётся получать весь список самих инструментов, или подписанные данные по ним всем? Стаканы пойдут по выбранным инструментам, или по всем > 4500?
Thanks:
<< < 2 3 4 5 6  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy