Мнение экспертов о модели для вычисления цены BTC/USD. StockSharp

Мнение экспертов о модели для вычисления цены BTC/USD

12/30/2019

Andrey

Добрый день.
Я разработал модель для оценки средней цены BTC/USD на следующие 24 часа и сделал информационный сервис, который отображает последние оценки модели за последние 2 недели:

https://cdata-miner-ui.herokuapp.com

Визуально и по функционалу качества модель вполне адекватна :).

Сделать точный backtesting для стратегии есть в планах, но предварительные тесты показывают, что данных за 1.5 года недостаточно, т.к. ошибка результата торговли на порядок превосходит значение результата торговли (например, +10%/месяц +- 100 %/месяц).

Интересно мнение экспертов.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 1/1/2020

Выглядит интересно, но как обычно график не показывает жирным самое главное. А именно

1) Линию реальную на момент предсказания.
2) Само предсказание (сдвинутое на 24 часа назад, чтобы сразу видеть насколько оно было точным).
3) И относительное значение ошибки.

Сдвига (пункта 2) так понял что нет. А значит надо самому визуально глазами сдвигать, что, конечно, не удобно.

Thanks:

Andrey

Date: 1/1/2020

>Линию реальную на момент предсказания
Это синия линия ("price").
> Само предсказание (сдвинутое на 24 часа назад, чтобы сразу видеть насколько оно было точным)
Само предсказание - это красная линия ("predicted av price").
Для каждой цены позже чем 24 часа назад считается фактическая средняя цена - зеленая линия ("factual av price").
Сравнивая, для одного и тоже момента времени, "predicted av price" и "factual av price" можно понять, насколько предсказание было точным.
>И относительное значение ошибки.
Относительное значение ошибки зависит только от обучаемой выборки и равна примерно 2%. Если ее показать на графике, то на графике каша получится.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.