Прежде чем начать разговор об
алготрейдинге, необходимо дать ему определение.
Итак, что такое алготрейдинг? Существует разное определение данному понятию, неизменным остается только его суть и принципы, на основе которых строится работа.
Алготрейдинг – трейдинг, который проходит посредством полностью
автоматизированного алгоритма, который прописывает трейдер, исполнение которого потенциально
приносит трейдеру прибыль. Фактически это программа, которая несет в себе последовательность исполнения действий. [nerd]
Сам трейдер составляет и
определяет последовательность подачи заявок на покупку или продажу, указывая порядок управления своими средствами.
Условия управления капиталом, установленные трейдером как параметры
программы, определяют необходимый или оптимальный размер вложений, например, купленных ценных бумаг. Так же эта система управляет допустимой потери или риска, при котором размер убытка будет приемлемым. При этом управление риском производится путем установки алгоритма
стоп-лосс.
Отсутствие у алгоритмической программы чувств и эмоций позволяет избежать нервных срывов или иных эмоциональных всплесков. Это безусловно идет в плюс, та как работа трейдера зачастую происходит на грани нервного напряжения, и порой у человека могут сдать нервы, что повлечет за собой необдуманный шаг и как следствие потери. В то же время, трейдер имеет возможность вмешиваться в работу торговой стратегии, внося необходимые корректировки. [laugh]
Задача алготрейдинга – это точное исполнение указаний своей системы. Часто в некоторых источниках можно увидеть название
механические торговые системы (
МТС), однако алготрейдинг наиболее распространенное название. По сути, алгоритм
«механически» исполняется программой, исключая суждения о рыночной ситуации и состоянии различных инструментов. Нужно сказать, что «механическая» система не всегда автоматизирована. Последняя в отличие от первой, самостоятельно совершает сделки, при этом участие человека не требуется или сведено к минимуму.
Эксперты отмечают, что алготрейдинг состоит из
двух этапов. Давайте подробнее рассмотрим их.
На уровне
первого этапа, трейдер создает свою «механическую» стратегию. После создания, проходит процесс тестирования на маркет данных, и впоследствии, при достижении стратегией необходимого уровня потенциальной прибыли, тестирование переходит в режим реального времени или реальных торгов. Отметим, что последний этап проходит при использовании
минимального капитала, так как является тестированием, а некоторые трейдеры предпочитают ему «торговлю на бумаге». При этом доходность, это не единственный критерий который дает оценку работоспособности стратегии.
Давайте поговорим о средствах создания и последующего тестирования созданных стратегий. К таким средствам могут относится специальные программы, предназначенные для технического анализа созданных алгоритмических систем. Наиболее известными являются: осуществляется с использованием специализированных программ:
MetaStock, S#.Designer, Wealth-Lab, ТSLab и другие.
Программа стратегии пишется на различных языках программирования таких как:
C#, C++, LUA и другие. Записанный алгоритм дает возможность использовать скаченные маркет данные для тестирования стратегии, а в дальнейшем позволяет выставлять заявки в программах используемых для торговли. Стоит отметить, что стратегии могут быть созданы как в
программах конструкторах например:
S#.Designer, ТSLab, в которых стратегия создается на базе кубиков, а программа представляет собой схему, так и в программах где используется непосредственное программирование
MetaStock, Wealth-Lab , в том числе с использованием готовых библиотек, например
S#.API.
Второй этап разработки начинается после того как стратегия трейдера полностью прошла тестирование и готова к реальной торговле. На втором этапе реализуется подход к работе стратегии либо создается торговый робот, который будет торговать по установленному алгоритму, либо трейдер выбирает ручное выставление заявок по сигналу получаемому от созданной стратегии.
Трейдер подключает
экспортирование биржевых маркет данных, полученных в режиме реального времени к программе в которой создана его торговая стратегия. Стратегия обрабатывает полученные данные и исходя из результата, подает сигнал на подачу заявок.
Еще раз напомним, что действия по сигналу стратегии могут быть сделаны вручную трейдером, например как в системе
QUIK, а так же могут быть делегированы торговому роботу, который выставляет заявки автоматически согласно алгоритму, например в таких системах как
S#.Designer, MT4, TSlab.
Необходимо помнить, что создание торгового робота,
не снимает с трейдера ответственности за саму торговлю. Трейдер должен постоянно
отслеживать работу своего робота,
редактировать условия совершения сделок согласно изменницею ситуации на рынке. [nerd] Стоит сказать, при работе на длинных тайм фреймах, сопоставимых, например, с часом, автоматизация выставления заявок может отпасть, так как трейдер способен сам коррелировать и управлять торговлей на длительных периодах.
Любое выбранное направление алготрейдинга несомненно может принести трейдеру
прибыль, но подход должен быть глубокий, не просто на уровне выбранного алгоритма, необходимо учесть инструменты на которых будет вестись торговля, программное обеспечение.
Важное правило – анализ и тестирование, это всегда минимизирует ваши потери.