Подключение IQFeed

Если вы используете триал-версию IQFeed, то в ней, на сколько я знаю, нет поддержки стакана(level 2). И IQFeed не поддерживает закачку всех инструментов сразу. Но с этими ошибками реал-тайм котировки работают вполне нормально. В приложении примере, которое есть на сайте все работает.

Да, верно, использую IQFeed trial. Не понял, о каком приложении вы пишите?

При скачивании библиотеки S#, в архиве так же есть примеры приложений на C# под visual studio. Там исходники с примерами работы с разными источниками данных, в том числе и с IQFeed. Очень классная штука.