Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp. StockSharp

Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp

9/26/2013

AntonySS

Привет всем алготрейдерам!

Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию [smile] ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.

Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.

Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера IT Invest.

В итоге, я написал конвертор данных QScalp в формат StockSharp!

Просто установите программу и скачайте исторические данные формата QSH для QScalp по одной из ссылок ниже

http://www.itinvest.ru/s...are/spo/qscalp/history/

ftp://athistory.zerich.com/

Теперь осталось только указать в конвертере путь к скаченным файлам и к папке хранения исторических данных StockSharp, и нажать кнопку “Запустить”!

Вуаля, теперь у вас есть высококачественные исторические данные для тестирования своих стратегий!

PS Торопитесь пока бесплатно ;))

PPS Шутка))

Всем удачной торговли!

Присоединиться и редактировать код можно по https://github.com/stocksharp/Qsh2Bin

скомпилированную программу по https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases

Tags:

Thanks:

Mikhail Sukhov

Jeta

N-e-o

Le_green_hat

Дмитрий_

<< < 2 3 4 5 6 > >>

ionn

Date: 7/31/2015

я качал с гитхаба скомпилированную прогу, и сам компилировал из исходников - результат одинаков.

сюда передается массив сообщений:
registry.GetOrderLogMessageStorage(security).Save(secData.Item4);

но в файл orderlog.bin ничего не записывается
и что там в Save() происходит мне не ведомо...
запускал на разных машинах...

Куда смотреть? Где копать?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/31/2015

ionn

и что там в Save() происходит мне не ведомо...

Куда смотреть? Где копать?

https://github.com/StockSharp/StockSharp/

Thanks:

ionn

Date: 8/1/2015

выяснил что в ExecutionMessage не проставляется transactionId, он всегда равен 0.
поэтому ничего не сохраняется, если убрать AppendOnlyNew или проставить свой transactionId то всё сохраняется - но по этой истории тестирование все равно не работает, свечки не формируются

хотя qscalp проигрывает скаченные файлы нормально.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/3/2015

Доработал чуть утилиту. Добавил файл настроек и файл с ранее обработанными файлами (это если экспорт перезапускается, чтобы не конвертировать все заново).

Добавил поддежку CSV формата. У Ку Скальпа есть своя утилита, но она у меня почему-то падает. Плюс она без графического интерфейса, а значит нужно писать скрипт (опять же делать индекс-файл с обработанными файлами).

Ну что, может сейчас уже кто-то решится сделать мини сервер истории с паблик доступом? Может скинутся, и купить Amazon S3? Там есть веб интерфейс и настройка прав доступа (в том числе и публичное использование). За 100GB придется заплатить 36 долларов в год. Этого размера вполне хватит для ОЛ истории.

Я готов оплатить место сам, но администрировать не берусь. Если кто-то все настроит, то давайте туда зальем данные (пока доступ не отрубили).

Thanks:

M1k3

Date: 8/3/2015

Mikhail Sukhov

vkaliteevsky

Пожалуйста, выложите скомпилированную версию программы!

Выложил

А можно попросить у вас прямую ссылку на *.exe?

Thanks:

rtDen

Date: 8/10/2015

https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases

Thanks:

Pantov

Date: 8/18/2015

Как их истории торгов от ИК «ЦЕРИХ»
с помощью Qsh2Bin
получить: quotes.bin trades.bin security.bin, а не orderlog.bin?

Спасибо.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/19/2015

Pantov

Как их истории торгов от ИК «ЦЕРИХ»
с помощью Qsh2Bin
получить: quotes.bin trades.bin security.bin, а не orderlog.bin?

Спасибо.

Через Гидру.

Thanks:

Pantov

Date: 8/19/2015

Mikhail Sukhov

Pantov

Как их истории торгов от ИК «ЦЕРИХ»
с помощью Qsh2Bin
получить: quotes.bin trades.bin security.bin, а не orderlog.bin?

Спасибо.

Через Гидру.

Спасибо.
все сделал, но даже в Гидре есть только BIDы и в ОЛ и в конвертированных стаканах.
Какие надо учесть ньюансы, что не так?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/21/2015

Pantov

все сделал, но даже в Гидре есть только BIDы и в ОЛ и в конвертированных стаканах.
Какие надо учесть ньюансы, что не так?

https://github.com/Stock...19d6e44e4d5133b7e9e076f

Хочу к чему ОЛ при таком ДолларРубле...

Thanks:

<< < 2 3 4 5 6 > >>

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.