Узнать реальную цену исполнения "рыночной" заявки

ITrader.NewMyTrades.

А ничего рассчитывать не нужно. Цена может быть разная. Так что и цены
реальные будут разные.

Это уже теория торговли на бирже... Лимитником Вы органичиваете
наихудшую цени исполнения. Если у Вас заявка имеет объем, больший
одного контракта, то заявка может выполнится несколькими сделками с
РАЗНЫМИ ценами, но не хуже,чем указанный Вами лимит. Понятнее?

Ок, значит мы на одной странице... Да, сам. Хотя идея интересная.
Только, если я не ошибаюсь, это называется средне взвешанной ценой.

Согласен, правильнее называть "средневзвешенная цена" или просто
"средняя цена исполнения" рыночной заявки. Думаю что реализовать такую
функцию в новой версии библиотеки не составит труда!