Изучаю поведение MarketQuotingStrategy и возник такой вопрос. Если выставлять тип цена Following и отступ от лучшей цены Bid/Ask больше 0, то в итоге получаем, что заявка выставляется в стакан как положено с учетом отступа, но MarketQuotingStrategy получает обновление стакана уже с учетом выставленной своей же заявки и считает, что лучшая цена изменилась и вновь переставляет свою заявку с учетом отступа. И это происходит до тех пор, пока заявка не придет на противоположный край спреда в стакане и не исполнится.
Подскажите, как или что нужно переопределить/указать/изменить в MarketQuotingStrategy, чтобы стакан она мониторила без учета всех моих заявок?
Код использую такой, проверял на низколиквидных инструментах с широким спредом в стакане:
[code=csharp]
var v1 = new Unit(1, UnitTypes.Step, Security);
var v2 = new Unit(0, UnitTypes.Step, Security);
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
;
ChildStrategies.Add(strategy);
[/code]