Сработавшая стоп заявка не изменяет, Position стратегии.. StockSharp

Сработавшая стоп заявка не изменяет, Position стратегии.

6/27/2014

chulman

StockSharp_4.2.3.7_Sources

1. Создаю Ордер и подписываюсь на его событие WhenNewTrades

Code

var order = this.BuyAtLimit(pLevel + this.Security.PriceStep); //открываем лонг
order
.WhenNewTrades()
.Do(ProcessOrder)
.Apply(this);

this.RegisterOrder(order);

далее создаю связанную стоп заявку,

Code

private void ProcessOrder(IEnumerable<MyTrade> trades)
{

var t = trades.FirstOrDefault();
var BuyDir = t.Order.Direction == Sides.Buy;
var orStopOrder = new Order
{
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = t.Trade.Volume,
Price = BuyDir ? (t.Order.Price - 350) : (t.Order.Price + 350), //цена исполнения стопа
Portfolio = Portfolio,
Security = Security,
Direction = BuyDir ? Sides.Sell : Sides.Buy,
Comment = "Placed by TradingTrainer",
ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
Condition = new QuikOrderCondition()
{
Type = QuikOrderConditionTypes.LinkedOrder,
LinkedOrderPrice = BuyDir ? (t.Order.Price + 300) : (t.Order.Price - 300), //лимит
LinkedOrderCancel = false,
StopPrice = BuyDir ? (t.Order.Price - 150) : (t.Order.Price + 150), //стоп цена
ActiveTime = null,
},
};

this.RegisterOrder(orStopOrder);

}

Значит, стопы ставятся прекрасно, но при срабатывании стопа Position стратегии не изменяется.
Получается что фактически позиции нет, а Position == осталось тем же.

Tags:

Quik

Thanks:

devruss

Date: 6/27/2014

Position обновляется очень медленно в некоторых случаях, там есть глюк с ощутимой задержкой после срабатывания ордера. Мне с этим было лень разбираться, так как намного проще и надежнее реализовать подсчет позиции внутри стратегии самому.

Thanks:

chulman

Date: 6/27/2014

devruss

Я думаю проблема в другом, на финише свечи я пишу значение Position в текстовый файл и смотрю его, типа отладка такая, таймфрейм не меньше минуты, да даже 10 минут я пробовал, все равно по срабатыванию стопа Position не меняется. Т.е через 10 минут после активации стопа все так же остается.

Я в стоп заявку даже такое пытался вкорячить.

orStopOrder
.WhenNewTrades()
.Do(ProcessPosition)
.Apply(this);

и потом ручками отнять

private void ProcessPosition(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
var t = trades.FirstOrDefault();
Position = Position - t.Trade.Volume;
}

но отладчик не заходит в ProcessPosition

только что пробовал так,

orStopOrder
.WhenMatched()
.Do(() =>
{
Position = Position - orStopOrder.Volume;
})
.Apply(this);

Position зараза не меняется.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 6/27/2014

Было недавно про стоп заявки и был фикс. Смотрите в релиз нотес.

Thanks:

chulman

Date: 6/27/2014

Михаил Сухов

Было недавно про стоп заявки и был фикс. Смотрите в релиз нотес.

Скачал новую сборку поменял все dll в references которые начинаются с StockSharp и Ecng, сделал ребилд проекта
, все осталось по прежнему ((

Ребят помогите пож-та, я уже все попробовал, не получается никак. Хоть куда нибудь ткните, чтоб я пошел читать или смотреть.

Thanks:

chulman

Date: 6/27/2014

Сделал так, решил считать вручную позицию, подписался на событие новый трейдов.

Code

protected override void OnStarted()
{

_series = this.GetCandleManager().GetSeries<CandleFoot>(this.Security, 10);
_series
.WhenCandlesFinished()
.Do(ProcessCandle)
.Apply(this);

this.WhenNewMyTrades()
.Do(ProcessPosition)
.Apply(this);

Pos = 0;
base.OnStarted();
}

private void ProcessPosition(IEnumerable<MyTrade> trades)
{

var t = trades.FirstOrDefault();
var buyDir = t.Order.Direction == Sides.Buy;
if (buyDir)
{
Pos = Pos + t.Trade.Volume;
}
else
{
Pos = Pos - t.Trade.Volume;
}
string text = "";
text = text + "позиция " + Pos.ToString();
System.IO.File.WriteAllText(@"f:\footText.txt", text);
}

итог следующий , WhenNewMyTrades не вызывается при срабатывании стоп заявки, файл не переписывается. Даже если тут есть логические ошибки, в файл должно что то записаться, но время файла остается временем основного ордера, при котором выставляется стоп заявка.

Thanks:

Валентин Лебедев

Date: 6/28/2014

Попробуй что-нибудь из этого:
1. Order.WhenActivated - правило на событие активации стоп-заявки.
2. Использовать StopLossStrategy.
3. Организовать стоп-лосс собственноручно с помощью Security.WhenNewTrades и маркет ордеров.

Thanks:

chulman

Date: 6/28/2014

viosee

спасибо, тоже подумал о этом.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.