API 4.2.2.6 несколько вопросов. Blackwood/Fusion

API 4.2.2.6 несколько вопросов. Blackwood/Fusion
Atom
2/7/2014
SlashHammer


Добрый день, в методе подписки на свечки
trader.SubscribeCandles(candleSeries, DateTime, DateTime)
есть нюанс: он нормально работает только если первый параметр даты (с какой даты получать) находится в промежутке времени с 5:00 до, примерно, 16:10 (в разные дни по разному +/- 10мин). Если время дня этого параметра не попадает в промежуток, то не приходят свечки текущей сессии, только свечки до конца предыдущей. Время указал по Киеву, для Москвы, соответственно +2
Так же пока не ясно как реализовать возможность риалтайм обновления последней свечки и получения новых, исторические свечки загружаются, но последняя остаётся статичной, и не обновляется, ну и новые не появляются, т.е. метод загружает только историю, новых данных не получает.
Trader.NewRealTimeCandle - рефлизации такого события в текущем API нет.
Неужели надо самому реализовавать формирование свечек на основании NewTrades?

Теперь по событию:
trader.SecuritiesChanged
В пришедших с событием объектах Security информация есть только в том случае, если ExchangeBoard.Code этого объекта с к-вом символов >= 4. Т.е. если security.ExchangeBoard.Code == "NYSE" || "NASDAQ", то тогда есть все остальные данные в этом объекте, если ExchangeBoard.Code с тремя символами, то все остальные свойства пустые.
security.ExchangeBoard.Code с четырмя и более символами приходит только в первых 1-2-ух событиях SecuritiesChanged, только тогда и можно увидеть инфу, дальше это событие приходит всегда только с тремя символами ExchangeBoard.Code, и соответственно, пустое.
"NYSE" || "NASDAQ" в инструментах зависит от биржи размещения инструмента, например Майкрософт(MSFT) - NASDAQ, а вот Банк оф Америка (BAC) - NYSE. Дальше идут события с другими площадками, включая даркпулы (ADF), но всё пустое.
Вот Скрин
Всё то же самое касается и события trader.NewTrades. Скрин

Соответственно, из всех возможных данных в любой момент времени я могу получить только события:

  • NewTrades, в которых есть цена сделки и объём, но объект Security содержит только тикер акции и площадку где прошла сделка, никаких ценовых параметров этот объект не содержит (BestAsk, BestBid, BestPair, Asks/BidsCount, Asks/BidsVolume ...).
  • NewSecurities, содержит только ExchangeBoard, все остальные поля либо 0 либо null.
  • SecuritiesChanged содержит только ExchangeBoard, все остальные поля либо 0 либо null. Только первое событие пришедшее после StartExport несёт данные.
  • PortfoliosChanged содержит только RealizedPnL и UnrealizedPnL. Как узнать сколько у меня денег или BuyingPower непонятно.


События связанные со стаканами вообще не приходят, для регистрации стакана использовал инструменты полученные непосредственно через BlackWood, а так-же через IQFeed(реализовывал одновременно два подключения, но стакан пытался зарегить через BlackWood). Кстати, а вот через коннектор IQFeed стакан есть, и события с ним связанные приходят, хотя для регистрации стакана использовал "самодельный" объект Security:
Code

var security = new Security
{
   Code = "MSFT",
   ExchangeBoard = new ExchangeBoard
   {
      Exchange = new Exchange()
   },
};

т.е. полностью пустой объект, указан только тикер, и стакан по всем площадкам начинал обновляться.

Для регистрации получения данных в BlackWood использовал методы:
Code
_trader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.LastTrade);
_trader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.Trades);
_trader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.BestQuotes);
_trader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.Candles);
_trader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.Level1);
_trader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.MarketDepth);
_trader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.OrderLog);

а так же аналогичные им _trader.Register...
Всё что я регистрирую и субскрайблю данными методами, невозможно потом отрегить или отсубскрайбить
соответствующими методами _trader.UnRegister... или _trader.UnSubscribe... (UnSubscribeMarketData, UnSubscribeCandles),
хотя применяю весь набор инструментов одного тикера, но всех возможных площадок, полученных с обеих коннекторов.
Одним словом, поток данных в программу продолжается и всё время увеличивается с регистрацией на всё новые тикеры.

Заключение: не могу получить хоть какой-нибудь риалтайм минимум данных в программу для принятия торговых решений, прошу помощи.

Tags:


Thanks:


1 2 3  >
tobin

Avatar
Date: 2/7/2014
Reply


Вы, не пробовали получать инструмент через LookupSecurities(criteria)? Ждал минуты три так и не увидел результата поиска. Получилось подписаться через RegisterTrades(Security) на первый пришедший инструмент после подключения (Connected) и начала экспорта (StartExport()) обновления приходят через событие NewTrades (уже можно ваять ленту [biggrin] ). Сейчас пытаюсь разобраться как подписаться не на первый попавшийся а на любой заданный.
Тут как я понял фишка вот в чем: разберем на примере тиков, есть метод RegisterTrades(Security) - он позволяет "зарегистрировать" инструмент в списке слежения, новый тик приходит через событие NewTrades, получаем IEnumerable<Trade> и далее чего хотим того с ним и делаем, НО для того, что бы "зарегистрировать" инструмент, не достаточно просто создать его через конструктор, его надо найти на сервере. А вот с поиском тут что-то не ладное (это можно наблюдать и в самом APITester'е, который с библиотеками идет, хотя Тестер от Fusion'а в плане поиска работает совсем шустро, я имею ввиду окно MarketMaker). Как возможное решение проблемы, нашел метод GetSecurity, только же он собака не позволяет себя использовать, говорит "inaccessible Я". Воюем дальше [confused]
Thanks:

SlashHammer

Avatar
Date: 2/7/2014
Reply


LookupSecurities(criteria) - не работает в принципе, вот здесь - Новая версия 4.2.2.5 сказано что ошибка с поиском устранена, хотя о какой ошибке идёт речь, непонятно, оно просто ничего не ищет.
Нормально работает только RegisterTrades, трейды исправно приходят, но когда пытаешся из этого пришедшего трейда вытащить объект Security и в нём уже посмотреть BestBid и BestAsk, то они оказываются нулевыми, и даже определить направление этого, пришедшего, трейда не удаётся, ведь определить это можно только сравнив цену трейда с текущими Bid и Ask.
А по поводу самого инструмента, то я, как и писал выше, просто создаю объект Security:
Code

var security = new Security
{
   Code = "MSFT",
   ExchangeBoard = new ExchangeBoard
   {
      Exchange = new Exchange()
   },
};

и его использую для регистрации, работает в RegisterTrades и RegisterSecurity, события начинают приходить, при чём со всех доступных для текущего аккаунта Fusion биржевых площадок, только всё с нулевыми Security. А вот в RegisterMarketDepth что только я не применял, ничего не работает, стакана нет!

Для того, чтобы успешно регистрировать заявки на бирже, достаточно создать объект Security вот такого содержания:
Code

var security = new Security
{
   Code = "MSFT",
   Connector = black_trader,  /*Созданный в программе коннектор для подключения*/
   ExchangeBoard = new ExchangeBoard()
   {
      Code = "NYSE",  /*А вот это проблемное место*/
      Exchange = new Exchange()
   }
};

Но очень важная проблема в свойстве ExchangeBoard.Code , там нужно указывать текстовое обозначение площадки, через которую нужно выставить заявку (NYSE, NASDAQ, BATS, EDGA, EDGX ...), на Америке их очень много, и только некоторые можно получить из событий NewSecurity и NewTrades, а кроме площадок ведь существует ещё огромное множество роутов (ASUROUX, NSDQSCAN, NSDQDDOT ...) и даркпулов (XFINDER, DARKPLUS, SMARTDARK ...), они уже просто по имени не выставляются, заявки не проходят с такими именами.
Как быть? Что делать?
Скорее всего нужны ещё методы типа GetExchangeBoards(), т.к. у разных брокеров они могут отличатся количеством.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/10/2014
Reply


Давайте по порядку. Что-то все намешано в кучу.

Поиска инструментов у Фьюжена нет. Сама система так сделана. У нас есть эвристика ввиде запроса level2 данных. Как только они начинают приходить, то приходит и информация по инструментам.

Тикер в понятии Фьюжена не совпадает с Security. Security - это тикер на конкретном ESN или MM. Чтобы получить агрегированную информацию со средней температурой по больнице нужно делать группировку по Security.Code.
Thanks:

tobin

Avatar
Date: 2/10/2014
Reply


Подскажите пожалуйста, почему Trade.OrderDirection = null? Ведь остальные данные приходят (Price, Volume, LowPrice и пр)? Где можно найти описание того, как устроена "система Фьюжена" (такая информация помогла бы сократить количество глупых вопросов на порядок)?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/10/2014
Reply


tobin
Где можно найти описание того, как устроена "система Фьюжена" (такая информация помогла бы сократить количество глупых вопросов на порядок)?


Обратитесь к вашему брокеру.
Thanks:

SlashHammer

Avatar
Date: 2/11/2014
Reply


Quote:
Давайте по порядку.

Окей, давайте.
Самый главный и наболевший вопрос - как правильно создать базу инструментов для своих программ, чтобы они работали во всех методах регистрации получения данных. Даже вернее сказать, как правильно сохранить. Насобирать их кое-как можно, хотя и через _опу.
То что надо применять набор инструментов с одинаковым .Code, но разным .ExchangeBoard, я, как бы, понимаю. Только почему тогда работает регистрация .RegisterTrades с инструментом у которого .ExchangeBoard = new ExchangeBoard() ? Т.е. пустой, лишь бы не null.

Теперь размышления. Если по одной акции надо иметь набор инструментов, которые должны отличаться только ExchangeBoard, при чём ExchangeBoard заранее известны, почему бы не запрограммерить метод типа:

Security[] AmerSecurityGenerator(string ticker )

который возвратит массив инструментов с одинаковым .Code, но разными .ExchangeBoard и, если надо, .Id ? Может и не надо создавать базу инструментов???
Собсно, я так и делал, потом делал цикл с регистрацией трёх десятков инструментов на получение стакана (.RegisterMarketDepth). И ничего. Стакана так и не было, ни .NewMarketDepth, ни .MarketDepthChanged. Также и .SecuritiesChanged после соответствующей регистрации, приходил пустой, т.е. сам инструмент в событии был, ExchangeBoard в инструменте был заполнен, а все котировки были null.

Вот и вопрос: "Что же всё-таки надо применять для регистрации"???

И где взять то что надо применять, и почему его вообще надо где то брать, откуда сам Fusion их берёт?
Так же очень хотелось бы понимать механизмы работы методов, да и вообще, описание к API просто "невероятно информативное и подробное", и с " простыми примерами", что не может не радовать :((((

А лучше всего, было бы сделать отдельный видеоурок по Америке, раз уж она так сильно отличается от всего остального. А то деньги за видеоуроки уплачены, а толку от них null. Возникает неприятное чувство "кидалова", извините.

Насканеннные ExchangeBoard :
Скрин
два списка, первый получен из событий NewTrades после регистрации на 30 первых пришедших инструментов по NewSecurities, второй список из событий NewSecurities, звёздочкой помечены совпадающие

...и програмка:
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/11/2014
Reply


Я с вами общался по скайпу, отвечал вам, а вы опять все те же самые вопросы задаете. Хорошо, отвечу еще раз, может быть так нагляднее будет и другие увидят ответы на свои вопросы.

SlashHammer
Quote:
Давайте по порядку.

Окей, давайте.
Самый главный и наболевший вопрос - как правильно создать базу инструментов для своих программ, чтобы они работали во всех методах регистрации получения данных. Даже вернее сказать, как правильно сохранить. Насобирать их кое-как можно, хотя и через _опу.


Это делает Гидра. Программировать не нужно, нужно ее запустить.

SlashHammer

То что надо применять набор инструментов с одинаковым .Code, но разным .ExchangeBoard, я, как бы, понимаю. Только почему тогда работает регистрация .RegisterTrades с инструментом у которого .ExchangeBoard = new ExchangeBoard() ? Т.е. пустой, лишь бы не null.


Потому что Блэквуд гонит данные со всех площадок и ему достаточно лишь тикера.

SlashHammer

Теперь размышления. Если по одной акции надо иметь набор инструментов, которые должны отличаться только ExchangeBoard, при чём ExchangeBoard заранее известны, почему бы не запрограммерить метод типа:

Security[] AmerSecurityGenerator(string ticker )

который возвратит массив инструментов с одинаковым .Code, но разными .ExchangeBoard и, если надо, .Id ? Может и не надо создавать базу инструментов???


Потому что одна и та же акция не торгуется на всех площадках.

SlashHammer

Собсно, я так и делал, потом делал цикл с регистрацией трёх десятков инструментов на получение стакана (.RegisterMarketDepth). И ничего. Стакана так и не было, ни .NewMarketDepth, ни .MarketDepthChanged. Также и .SecuritiesChanged после соответствующей регистрации, приходил пустой, т.е. сам инструмент в событии был, ExchangeBoard в инструменте был заполнен, а все котировки были null.


Как я уже говорит вам в скайпе, DOM на америке отсутствует. DOM (MarketDepth) - это чисто российский механизм.

Смотреть нужно на Security BestBid/BestAsk. Котировки в них заполняться как только Блэквуд пришлет обновление.

SlashHammer

Вот и вопрос: "Что же всё-таки надо применять для регистрации"???


Вызвать метод RegisterSecurity.

SlashHammer

И где взять то что надо применять, и почему его вообще надо где то брать, откуда сам Fusion их берёт?
Так же очень хотелось бы понимать механизмы работы методов, да и вообще, описание к API просто "невероятно информативное и подробное", и с " простыми примерами", что не может не радовать :((((


SampleBlackwood не хватает?

Thanks:

SlashHammer

Avatar
Date: 2/11/2014
Reply


Quote:
Как я уже говорит вам в скайпе, DOM на америке отсутствует. DOM (MarketDepth) - это чисто российский механизм.

Смотреть нужно на Security BestBid/BestAsk. Котировки в них заполняться как только Блэквуд пришлет обновление.


Окей, пусть он называется как хочет, мне главное нужно знать, я вот это получить могу или нет???
стакан Fusion

Пускай это не полный стакан, просто это демо-аккаунт, и в нём нет NYSE и NASDAQ, но это не важно, важен сам факт возможности или невозможности.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/11/2014
Reply


SlashHammer


Да, я уже писал.

Это не стакан в том понимании, что используется в российских биржах. Это level2. Level2 - это лента из последних котировок. Другими словами, чтобы такое получить, нужно выводить строчку за строчкой при обновлении BestBid BestAsk.
Thanks:

tobin

Avatar
Date: 2/20/2014
Reply


Code

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Blackwood.Framework;
using Pacmid.Messages;
using System.Windows.Forms;

namespace BWConsoleTest
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            BWSession m_session = new BWSession();
            BWStock m_stock;
            string password = "??????";                                                                  //пароль указал, да?
            string login = "?????????";                                                                  
            int executionPort = 5000;
            int historicDataPort = 5300;
            int marketDataPort = 5200;
            var bwIP = System.Net.IPAddress.Parse("72.5.42.156");

            try
            {
                m_session.ConnectToOrderRouting(login, password, bwIP, executionPort, true, true, true, true);
                m_session.ConnectToMarketData(login, password, bwIP, marketDataPort, true);
                m_session.ConnectToHistoricData(login, password, bwIP, historicDataPort);
            }
            catch (ClientPortalConnectionException)
            {
                MessageBox.Show("Unable to connect to market data client portal.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            while (!m_session.IsConnectedToBlackwood) { }
            Console.WriteLine("Соединение установлено");                                    //ждемс
            m_stock = m_session.GetStock("CLF");                                            //тикер!!!
            //m_stock.OnSymbolDataUpdate3 += m_stock_OnSymbolDataUpdate3;
            m_stock.OnTrade3 += m_stock_OnTrade3;                                           //пришлите мне пожалста принты
            m_stock.SubscribeLevel2();                                                      //я настаиваю!!!
            while (Console.Read() != 'e') { }
        }

        static void m_stock_OnTrade3(object sender, MsgTrade print)
        {
            Console.WriteLine("{0, -10} {1, -10} {2, -10} {3, -10}", print.Time.Value.ToString("HH:mm:ss"), print.Price.Value.ToString("F"), print.TradeSize, print.Tick.Value);
        }

        static void m_stock_OnSymbolDataUpdate3(object sender, MsgSymbolData quote)
        {
            Console.WriteLine("{0, -10} {1, -10} {2, -10}", quote.LastTrade.Time.Value.ToString("HH:mm:ss"), quote.LastTrade.Price.Value.ToString("F"), quote.Volume.ToString());
        }
    }
}



Blackwood API (родной). Ну и ничего так, нормально работает (указать свой пароль/логин!!!)
Thanks: Churchill
1 2 3  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy