Загрузка дробного объема не реализована.

// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var security = new Security
{
Id = "GAZP@EQNE",
// по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
Code = "GAZP",
Name = "GAZP",
MinStepSize = 1,
MinStepPrice = (decimal)0.01,
MinPrice = 10,
MaxPrice = 1000000,
ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
};

// для эксперимента часовые свечки
var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(60);

// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storageRegistry = new StorageRegistry();

// изменяем путь, используемый по умолчанию
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = "..";

// используем алфавитное хранилище
((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

var startTime = new DateTime(2012, 10, 1);
var stopTime = new DateTime(2012, 10, 31);

var candleSeries = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), security, timeFrame);
var trades = storageRegistry.GetTradeStorage(security).Load(startTime, stopTime);
var candles = trades.ToCandles(candleSeries);
var candleStore = storageRegistry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
candleStore.Save(candles);