Как выглядят 10 миллисекунд высокочастотного трейдинга. StockSharp

Как выглядят 10 миллисекунд высокочастотного трейдинга

6/17/2013

На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются с задержкой обычным смертным). Вот 10 миллисекунд такой торговли (замедлено в 42000 раз):

Площадки, думаю, представлять не нужно. Треугольники - котировки. Кружки - сделки.

Пост на Хабре, там еще несколько видео. А так же забавная переписка неофитов об алготрейдинге. А ведь я когда то был таким же.[laugh]

Не, я понимаю, микросекундные лейтенси - норма для площадок, если они все внутри одной физической области находятся. Но ведь там площадки с разных городов, а тут уже Интернет.

Tags:

клуб алготрейдеров

Thanks:

transdex

Date: 6/17/2013

Михаил Сухов

Не, я понимаю, микросекундные лейтенси - норма для площадок, если они все внутри одной физической области находятся. Но ведь там площадки с разных городов, а тут уже Интернет.

Если читать первоисточник, то там нет такого слова - HFT. А весь сыр бор как раз из-за резкого возрастания latency для межрыночного арбитража (десятки миллисекунд), в результате для кого-то болезненная шпилька на 3%.
"This event uncovered bottlenecks in the networks that processes and transmit stock market information."

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 6/17/2013

transdex

А весь сыр бор как раз из-за резкого возрастания latency для межрыночного арбитража (десятки миллисекунд)

Собственно, вопрос то как раз не про миллисекунды, а микросекунды.

Thanks:

transdex

Date: 6/18/2013

Из конкретного приведенного выше ролика про latency вообще ничего узнать нельзя, поэтому вопрос непонятен.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 6/25/2013

transdex

Из конкретного приведенного выше ролика про latency вообще ничего узнать нельзя

Как же нельзя. Примерно получается 42 мкс на движение треугольника.

Thanks:

transdex

Date: 6/26/2013

Михаил Сухов

Как же нельзя. Примерно получается 42 мкс на движение треугольника.

Движение - откуда и куда?

Thanks:

hazarin

Date: 6/30/2013

Михаил Сухов

Интересно вот, если у людей все так серьезно поставлено, откуда появляются возможности зарабатывать мелким трейдерам с роботами.... Или это - просто миф (уже) ?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 6/30/2013

hazarin

Круче инфраструктура нужны для того, чтобы обыгрывать тех, у кого она менее хороша. Что для сверх высокочастотных, так и для низко частотных.

Thanks:

loop

Date: 9/11/2013

hazarin

Михаил Сухов

Я тоже в определённый момент задался этим вопросом. Но HFT есть очень разный, как верно но туманно подметил господин Сухов, «Круче инфраструктура нужны для того, чтобы обыгрывать тех, у кого она менее хороша.» Ключевое слово тут «инфраструктура» то есть технология. В общем имеется в виду что статистическое преимущество в этом случае, есть не что иное как технологический инсайд, таковых есть множество типов, но всех объединяет мимолётность, так как они суть технологический то есть легко поправимый, дефект системы, хотя если среагировать быстро и потратиться на «крутую инфраструктуру» можно скосить с минимальным риском большие бабки, хотя как сказать... просчитать риск того что дыру залатают или ктото не построит инфраструктуру ещё круче просчитать сложно а бабок нужно сходу пару десятков лям выложить.

Это ни как не пересекается со стратегиями основанными на каких то статистических взаимосвязях в множестве временных рядов транслируемых рынком и жизнедеятельностью человечества, трендфлов, арбитражи, и тп. вычисление которыми и толкование их в торговые сигналы есть научное исскуство, достижение оптимума в котором не пропорционально технологическим мощностям.
Короче они немного другим делом занимаются.

А те которые подобным, особо ничем не отличаются от нас простых смертных.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.