Иван З.
|
Date: 5/13/2013
Если это стратегия на линиях болинджера, и с очень маленьким тайм фреймом то попробуйте увеличить таймфрейм. Не очень понятно, что вы имеете в виду под Quote:Но в моменты высокой активности он начинает ставить "лишнее". Сложно сказать, что у вас происходит. По подробней бы, желательно с рисунками.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Shaly
|
Date: 5/13/2013
Стратегия пробойная, да, и таймфрейм маленький. В добавок к этому она разворотная. Получается во время активных торгов она первой сделкой закрывает позицию с разворотом, а затем при дальнейшем движении (формировании новых экстремумов), начинает выставлять заявки с двойным объемом, при этом в журнале новая позиция не отражается. Lock не помог. На демо торгах такой проблемы не наблюдалось.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Иван З.
|
Date: 5/13/2013
Скорее всего ваш робот совершает действия быстрее чем регистрируются заявки на бирже. По этому позиция в журнале не отображается, робот о ней не знает и делает еще заявки. Об этом очень много говорилось на этом форуме, и к сожалению ни кто не пришел к простому способу защиты робота от такой проблемы. Придется нагородить массу проверок, но в итоге он перестанет выставлять заявки в нужный момент. Увеличивайте скорость обмена с биржей, либо увеличивайте таймфрейм. Если найдете другой способ прошу поделиться очень интересно!
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
VassilSanych
|
Date: 5/13/2013
Иван З. Скорее всего ваш робот совершает действия быстрее чем регистрируются заявки на бирже Врядли. Более вероятно, что выставляя заявки на границах спреда, он получает рассогласование между проверками и реальной позицией после активации этих заявок. Вообще-то это больше похоже на "пилу" и в любом случае является минусом стратегии. Нужно как-то ограничить активность стратегии в противоположных направлениях и добавить проверки и исправления текущей ситуации, если надо. PS Кстати в данном случае вполне ожидаемы ошибки снятия заявок. Может стоит реагировать и на них в том числе.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Shaly
|
Date: 5/14/2013
Да, на снятие заявок очень много ошибок. Так что не выставлять в спреде, а исполнять по рынку?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
VassilSanych
|
Date: 5/14/2013
Shaly Да, на снятие заявок очень много ошибок. Так что не выставлять в спреде, а исполнять по рынку? Это уже ваше решение. Я всё-таки выставляю в спред. Много есть разных способов решения проблемы: - как я писал, можно изменить стратегию (очевидно же, что если она приводит к пиле, то это ошибка) - можно после выставления заявки ожидать её исполнения и только потом уже учитывать сигналы - а можно просто игнорировать такое поведение и просто следить, чтоб эффект был временным, а не влиял на последующие сделки.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Shaly
|
Date: 5/16/2013
Сможет ли вывод своей таблицы из квика решить эту проблему? То есть, насколько быстро можно получать данные о текущей позиции, что бы затем использовать их при работе с заявками.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Иван З.
|
Date: 5/16/2013
Выставление заявки в спреде требует обязательной проверки ее исполнения. Исполнение по рынку избавит вас от проскальзывания и ошибок исполнения станет значительно меньше, снимать заявки не придется, но проблему скорости не снимет, и это в корне изменит стратегию не в лучшую сторон. Вывод своей таблицы из квика ни чего не даст. Проблема в скорости обмена от квика до биржи. VassilSanychQuote:Я всё-таки выставляю в спред. Как я понимаю используемый таймфрейм не чувствителен к скорости обмена данными. Про скорость можно посмотреть здесь http://www.stocksharp.com/doc/
на сайте vimeo.com/stocksharp можно посмотреть видео с тестированием скорости
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
VassilSanych
|
Date: 5/16/2013
Shaly Сможет ли вывод своей таблицы из квика решить эту проблему? То есть, насколько быстро можно получать данные о текущей позиции, что бы затем использовать их при работе с заявками. Все таблицы Квика сильно запаздывают относительно таблицы всех сделок
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
VassilSanych
|
Date: 5/16/2013
Иван З. Как я понимаю используемый таймфрейм не чувствителен к скорости обмена данными.
Таймфрейм влияет на количество сигналов и вероятность возникновения ситуации с неправильной позицией. Подозреваю, что в стретегии автора, кроме обработки окончания свечи, есть и другие правила. Иначе поведение с "большим движением" маловероятно даже на RI.
|
|
Thanks:
|
|
|
|