Экспорт данных с ММВБ через Plaza. StockSharp

Экспорт данных с ММВБ через Plaza

3/29/2013

neangelru

Добрый день!

Никак не могу разобраться с тем, на какие события нужно подписываться, чтобы обработать данные с ММВБ через API под плазу.

в коде ниже.. подписываюсь на поток, задаю табличку, в лог пишется что данные получаю, а какие события срабатывают при приходе новых данных McxOrderBookSpot не пойму..

Code


trader = new PlazaTrader();
trader.Log += trader_Log;

//..................

// Настраиваем загрузку
            
trader.StreamManager.RevisionManager.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxOrderBookSpot); 

trader.Tables.Clear();
trader.Tables.Add(trader.TableRegistry.McxOrderBookSpot);

trader.TableRegistry.StreamRegistry.McxAggrSpot.ReplicationType = PlazaStreamReplicationTypes.RemoteOnline;
            
trader.Connect();

//..................    

trader.StartExport();

Tags:

Plaza 2

Thanks:

1 2 >

esper

Date: 3/29/2013

Попробуйте так же добавить таблицы:

Code

Trader.TableRegistry.McxSecuritiesSpot
Trader.TableRegistry.McxCommonSpot

И подписаться на событие Trader.MarketDepthsChanged

Thanks:

neangelru

Date: 3/29/2013

Действительно, всё гениальное просто.
Не думал, что всё так взаимосвязано, видимо события срабатывают для зарегистрированных инструментов, которые и следовало получать, спасибо!

Thanks:

neangelru

Date: 3/29/2013

Не долго я шел до следующего вопроса..

таблица McxOrderBookSpot - таблица котировок,
сейчас у меня события на обновление идут через MarketDepthsChanged
соответственно я получаю стакан MarketDepth с одной котировкой, отсюда вопрос

каким образом можно собрать стакан (я так понимаю, что требуются поля replId, replRev, replAct, только не пойму как к ним обратиться, т.е. вытащить их из MarketDepth или Quote)

или же вообще следует каким-то другим путем идти? (имею ввиду подпись на другие события,готовые методы и т.п.)

заранее спасибо за ответы

Thanks:

esper

Date: 3/29/2013

В SampleGUI стакан так же приходит с одной котировкой?

Thanks:

neangelru

Date: 3/29/2013

Нетерпеливый я, на тестовом контуре долго не было стакана с котировками > 1
только вот данные не радуют:

MarketDepth md

Security = {MSNG@EQBR}

md.Bids[0] {Бид 3,9041 1}
md.Bids[1] {Бид 0,0001 1}
md.AutoVerify false

--> Бид с ценой 0,0001 - это баг данных пересылаемых биржей?
(вроде AutoVerify=false и говорит об этом, или я не правильно понимаю его смысл?)

Thanks:

esper

Date: 3/29/2013

Отчего же, кто мне запрещает хотеть купить акцию по такой цене?

Thanks:

neangelru

Date: 4/18/2013

такой вопрос, котировки то приходят, а вернее сказать сразу стаканы по событию MarketDepthsChanged, можно ли получить номер ревизии измененной котировки в стакане replRev?

вопрос связан с тем, чтобы корректно догружать пропущенные изменения стакана через PlazaStreamReplicationTypes.CombinedDynamic

потому как по событию изменения получаю только текущие изменения стакана, а как сделать так, чтобы грузить его с начала торговой сессии до момента включения?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 4/18/2013

neangelru

а как сделать так, чтобы грузить его с начала торговой сессии до момента включения?

Стаканы не копятся биржей. Для этого у них сделан ОрдерЛог.

Thanks:

neangelru

Date: 4/19/2013

речь идет о ММВБ, на котором через плазу реплики ордерлога не идут

просто я могу получить в режиме снэпшота все данные по сделкам, что были ранее (пропущенные),
однако, не понимаю можно ли каким-то образом получить пропущенные данные по котировкам

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 4/19/2013

neangelru

речь идет о ММВБ, на котором через плазу реплики ордерлога не идут

Через Плазу нет, а вообще он есть.

neangelru

просто я могу получить в режиме снэпшота все данные по сделкам, что были ранее (пропущенные),
однако, не понимаю можно ли каким-то образом получить пропущенные данные по котировкам

Биржа не накапливает изменения по стаканам.

Thanks:

neangelru

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.