Сторона сделки в T&S.. StockSharp

Сторона сделки в T&S.

3/7/2013

Мне рекомендовали (совершенно логично) задать свой вопрос на этом форуме:

Quote:

В биржах ноль, прошу знающих дать небольшой ликбез по теме T&S:

Когда показывается объем и цена прошедшей на бирже сделки - это понятно.

Но когда показывается сторона сделки (продажа или покупка) - не понимаю совсем.

Сделка на бирже по сути - это перекладывание из одного кармана в другой карман. При этом карманы могут принадлежать вообще одному владельцу (покупать у самого себя - платить только бирже комиссию).

Хорошо понятно, что цены Bid/Ask могут двигаться вообще без совершения сделок. Поэтому говорить, что тик - это исключительно данные по совершенным сделкам, как-то странно.

Также понятно, что сделки могут быть сводкой лимитника с маркетом и лимитника с лимитником. Да и вообще, маркеты - это производная лимитника. Вообщем, гадал сейчас, что может значить сторона сделки, так и не догадался. Задумался на тему, когда увидел индикатор Delta, который уж больно здорово повторяет движение цены.

Tags:

клуб алготрейдеров

Thanks:

< 1 2

удален пользователем

Date: 3/8/2013

Mikhail Sukhov

Один и тот же инструмент торгуется на разных площадках. Так что терминал БидАск на СМЕ вряд ли имеет быть место.

Торговля на разных площадках по логике никак не должна влиять на решение транслировать или нет Bid/Ask-маркировку. Любой ECN может давать такую маркировку.

Другое дело, что из-за сильной децентрализованности FOREX добиться такой сильной корреляции практически нереально, т.к. не может хвост упралять собакой. Вот отсюда и следует с высокой вероятностью вывод, что CME либо не делает маркировку, либо же делает ее на основании алгоритма (как VolFix, например), а не рыночной информации о сторонах сделки.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/8/2013

hrenfx

Mikhail Sukhov

Арбитраж между ММ присутствует всегда. На этом много бизнеса завязано. Если делать профиль на основе тиков, то корреляция цен имеет важность. А кластеризация у вышеприведенного сайта сделана как раз за счет объема тиковых сделок. Поэтому я еще раз хочу сказать, что такие картинки имеют погрешность.

Thanks:

удален пользователем

Date: 3/8/2013

Конечно, арбитража полно. Однако, сомневаюсь, что из-за него будут столь высокие показатели выборочного КК.

Честно говоря, совсем не знаю, если взять инструмент, который торгуется только на какой-то конкретной бирже, которая делает маркировку. То аналогичный индикатор Дельты даст такой высокий выборочный КК или нет?

Предполагаю, что из-за рычноных взаимосвязей (в простонародье называемых статистическим арбитражем), такой сильной корреляции наблюдаться не будет.

Как пример, малоликвидный инструмент, экономически сильно привязанный к сильноликвидному инструменту, будет двигаться за сильным, при этом сделок на нем может вообще не наблюдаться. Просто маркетмейкеры (если не глупые) будут двигать свои заявки за поводырем.

Thanks:

< 1 2

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.