Eskra
|
Date: 3/7/2013
Насколько я понимаю сторона принадлежит к активному участнику сделки, те к тому кто "бьет" по стоящей в стакане заявке
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
удален пользователем
|
Date: 3/7/2013
Получается, что биржа делит участников на два лагеря: активные и пассивные. Кого конкретно кем считать - не имеет значение. Суть разделения - придать разные знаки. Хотелось бы тогда понять, как разделение происходит, если лимитник бьется лимитником (например, лимитник по цене хуже текущей - эмуляция маркета с ограничением по проскальзыванию). А также понять причины, почему ВР индикатора Delta (сумма объемов сделки из T&S со знаком плюс для "покупок" и со знаком минус для "продаж") так сильно коррелирует с ВР цены: 
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Eskra
|
Date: 3/7/2013
Неважно чем вы бьете лимитником или маркетом - если вы бьете по уже стоящей заявке, то вы активная сторона. Но это касается наших бирж, у вас может быть иначе. Напримет при записи тиков в Омегу она и маркирует иначе, если сделка выше предыдущей то покупка, ниже то продажа. Может у вас так и маркируется, тогда, в принципе, понятны причины корреляции
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
удален пользователем
|
Date: 3/7/2013
Это CME-маркировка, если верить этой информации. Мог бы кто-нибудь пояснить столь высокую корреляцию Дельты и цены фьючерсов? Соответствующие графики можно построить здесь. Золото: 
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Eskra
|
Date: 3/7/2013
По вашей ссылке нигде нет информации, что это маркировка CME. Я посмотрел на сайте биржи - они не дают информации по стороне сделке в T&S. Скорее всего сайт сам маркирует тики по алгоритму подобному Омеге и на его основе делает данный график. Поэтому корреляция очевидна -на апсвечке аптиков в большинстве случаев больше и наоборот
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Eskra
|
Date: 3/7/2013
Хотя, как я понял из их описания http://clusterdelta.com/delta они сравнивают объемы прошедшие по цене бид/аск. А почему они не должны коррелировать то? Ведь рост/падение рынка формируется как раз потоком ордеров которые бьют по ценам выше/ниже бидаска стоящего на данный момент в стакане
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
удален пользователем
|
Date: 3/7/2013
Судя по описанию, VolFix делает маркировку по uptick\downtick-методологии, ClusterDelta утверждают, что берут именно bid/ask-объемы. Очевидно, что в случае VolFix их данные не содержат никакой доп. информации. Bid/Ask данные же реально получить только от биржи. Поставляет ли CME эти данные или нет, разобраться мне не получилось. Если это реальные биржевые данные одной из сторон (например, активные - трейдеры, пассивные - маркетмейкеры), то объяснять высокую корреляцию на фьючерсном рынке с фьючерсными объемами можно только при условии, что объемы реально влияют на ценообразование. Но это, мягко говоря, странно, т.к. на том же FOREX (в широком смысле) валютные фьючерсы по обороту имеют далеко не лидирующие позиции. И говорить, что валютные фьючерсы служат неким поводырем для сверхликвидного FX-spot-рынка по логике не должно быть правильным P.S. Eskra, спасибо за ответы.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
VassilSanych
|
Date: 3/8/2013
Вход лимитками внутрь спреда - дикий обман системы? :)
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 3/8/2013
hrenfx Судя по описанию, VolFix делает маркировку по uptick\downtick-методологии, ClusterDelta утверждают, что берут именно bid/ask-объемы. Очевидно, что в случае VolFix их данные не содержат никакой доп. информации. Bid/Ask данные же реально получить только от биржи. Поставляет ли CME эти данные или нет, разобраться мне не получилось. Один и тот же инструмент торгуется на разных площадках. Так что терминал БидАск на СМЕ вряд ли имеет быть место.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
удален пользователем
|
Date: 3/8/2013
VassilSanych Вход лимитками внутрь спреда - дикий обман системы? :) Вы, видимо, что-то прочли между строк, т.к. ваше сообщение никак не вписывается в контекст написанного выше. Но на всякий случай напишу, что торгую только через лимитные ордера и на FX-spot. Темой заинтересовался из-за возникших сразу внутренних вопросов по ценообразованию, когда увидел столь высокие корреляции. Скорее всего, в данном случае маркировка - результат работы алгоритма.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|