Данные ММВБ через Plaza II. StockSharp

Данные ММВБ через Plaza II

2/16/2012

Alexander

Итак, свершилось!

Quote:

Уважаемые коллеги,

Биржа ММВБ – РТС начинает трансляцию анонимной рыночной информации по Валютному рынку и Фондовому рынку в секторе Основной рынок через шлюз Plaza II, а также информации по Фондовому рынку через шлюз FAST.

С 17 февраля 2012 года данные сервисы будут доступны на тестовом полигоне.
О дате введения возможности получения данных в боевом режиме будет сообщено дополнительно.

Таким образом, через шлюз Plaza II будет доступна информация по следующим рынкам:

· Cрочный рынок FORTS
· Фондовый рынок в Секторе рынка Standard
· Валютный рынок в режиме РТС Money
· Фондовый рынок в Секторе Основной рынок
· Валютный рынок

С предоставлением этого сервиса процесс обработки рыночных данных становится более гибким, позволяя участникам получать данные по основным рынкам Биржи ММВБ-РТС в рамках одного шлюзового логина, использовать разнообразные программные методы обработки, агрегирования и анализа информации, а также облегчается применение автоматизированных систем принятия решений и управления заявками, которые оперируют данными с нескольких рынков.

В шлюзах Plaza-2 по Валютному и Фондовому рынкам, а также в шлюзе FAST по Фондовому рынку будет доступна следующая информация:
* все сделки (таблица ALL_TRADES)
* котировки (таблица ORDERBOOK)
* общие показатели инструментов (таблица SECURITIES)
* справочные и сессионные данные

Информация, передаваемая в составе шлюзов соответствует текущим форматам, применяемым для трансляции данных Фондового и Валютного рынков.

Описание новых потоков и таблиц шлюза Plaza-2 доступно по адресу:
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...aza2/p2micexgate_ru.pdf

Схемы данных для потоков данных доступны по адресу:
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...Scheme/micex_scheme.ini

Новый дистрибутив клиентского шлюза, включающий схемы данных для рынков FORTS, Standard, Фондового и Валютного рынков доступен по адресу:

32 бита:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...ntGate1.14.4_32_MCX.exe

64 бита:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...entGate1.14.4_64_MCX.exe

Сегодня попробую поддержать это всё нашим коннектором.

Tags:

Plaza 2

Thanks:

< 1 2 3

Макс

Date: 6/21/2012

По валюте.
stocksharp-17880 trunk
Добавил в samplegui

Code


Trader.MicexClasses.Add("CETS");
Trader.MicexClasses.Add("TRAN");
.......
Trader.NewTrades += trades =>this.GuiAsync(() => 
  {
   if (_ins1!=null)
       if (_ins1.LastTrade!=null)
           if (_ins1.BestPair!=null)

label1.Content = "" + _ins1.LastTrade.Price+" "+_ins1.BestPair.ToString()+" "+_ins1.LastTrade.Volume+" "+_ins1.LastTrade.Time.ToString();

    //_tradesWindow.Trades.AddRange(trades);
  });

На видео видно, что цена иногда прогружается правильная, но потом опять 0, при этом меняется стакан и даже объем последней сделки.
Больше похоже на баг S#, чем на косяк биржи?
[YOUTUBE]
http://youtu.be/T4LVOZuyJGA
[/YOUTUBE]

Thanks:

Alexander

Date: 6/22/2012

Макс

По валюте.
stocksharp-17880 trunk
Добавил в samplegui

Code


Trader.MicexClasses.Add("CETS");
Trader.MicexClasses.Add("TRAN");
.......
Trader.NewTrades += trades =>this.GuiAsync(() => 
  {
   if (_ins1!=null)
       if (_ins1.LastTrade!=null)
           if (_ins1.BestPair!=null)

label1.Content = "" + _ins1.LastTrade.Price+" "+_ins1.BestPair.ToString()+" "+_ins1.LastTrade.Volume+" "+_ins1.LastTrade.Time.ToString();

    //_tradesWindow.Trades.AddRange(trades);
  });

Да, скорее косяк, спасибо.
На бирже в потоке спота есть Last - последняя цена - в потоке common.
Для валюты - нет.
Я изменил поведение - добавил запись в Last.Price - Base SWAP price, хоть и не уверен что это верно.

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...aza2/p2micexgate_ru.pdf
вот ссылка на доку по ммвб

Thanks:

Alexander

Date: 6/22/2012

Макс

Alexander Mukhanchikov

По тому вопросу - какая версия? с codeplex?
Проблема связана с этим http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23886

Для чистоты эксперимента взял сегодня версию с кодеплекса stocksharp-17880 trunk
Видимо, потому что код у сбербанка SBER и на ММВБ и на РТС стандарт глюки.

Так что фишек ММВБ походу нет в списке инструментов.

Я сделал проще - добавил вывод класса в таблицу. как оказалось - ММВБ в виде EQBR действительно присутствует. Но он тестовый, потому видимо цены и не совпадают.

Thanks:

Макс

Date: 6/27/2012

Quote:

Но он тестовый, потому видимо цены и не совпадают.

Данные реальные, но они отстают по времени и при работе время отставания увеличивается.

Общался с биржей:

Quote:

на сервере открытие потока:
12:17:43.959;P2ReplServer;;<-OPEN;from fg41cm_00clb.SS_5
12:17:43.959;P2ReplServer;;->OPEN_ANS ch 5484ca35e4; name MCXSPOT_MDCOMMON_REPL
12:17:44.019;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1B67990
12:17:44.019;p2isam;;Transaction started
12:17:44.020;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1B67990; cnt 1
12:17:44.020;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 3158443 - 3158457
12:17:44.020;p2isam;;Transaction commited
12:17:44.028;P2ReplServer;;<-SCHEME
12:17:44.028;P2ReplServer;;Channel 5484ca35e4 assigned to group 70
12:17:44.028;P2ReplServer;;->SCHEME_ANS ch 5484ca35e4, err 0
12:17:44.095;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1B67990

на клиенте открытие потока:
2012-06-26 12:17:47.899;p2repl-cli;;Scheme setting started;stream 0xA4B3420
2012-06-26 12:17:47.915;p2repl-cli;;Stream opened;stream 0xA4B5198;channel 0x5484CA35E4
2012-06-26 12:17:47.915;p2repl-cli;;Desired schema is not equal to prev schema (lifenum ignored);stream 0xA4B5198
2012-06-26 12:17:47.915;P2ReplStorage;;Revs were cleared after lifenum change; stream 0xA4B5198; cnt 1

разница 3.8 сек

==============

после 10 минут работы запись с одинаковым ревиженом по этому потоку:

12:26:36.628;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1B67990; cnt 1
12:26:36.628;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 3328270 - 3328297
12:26:36.628;p2isam;;Transaction commited
12:26:36.628;P2ReplServer;;COMPRESS 2751->1303

2012-06-26 12:28:38.790;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0xA4B5198; cnt 1
2012-06-26 12:28:38.790;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 3328270 - 3328297

2 мин 2 сек разницы "

Таким образом, первопричина либо в медленной работе "СтокШарпа", либо в узком канале.

Канал 100 Мбит Full-Duplex , следовательно, проблема в СтокШарпе.

И номера сделок почему то нулевые.

Thanks:

Alexander

Date: 7/6/2012

По первому - сегодня выложу на codeplex свежую версию, попробуйте её.
По второму - какие именно номера сделок?

Thanks:

Макс

Date: 8/2/2012

Alexander Mukhanchikov

Макс

По валюте.
stocksharp-17880 trunk
Добавил в samplegui

Code


Trader.MicexClasses.Add("CETS");
Trader.MicexClasses.Add("TRAN");
.......
Trader.NewTrades += trades =>this.GuiAsync(() => 
  {
   if (_ins1!=null)
       if (_ins1.LastTrade!=null)
           if (_ins1.BestPair!=null)

label1.Content = "" + _ins1.LastTrade.Price+" "+_ins1.BestPair.ToString()+" "+_ins1.LastTrade.Volume+" "+_ins1.LastTrade.Time.ToString();

    //_tradesWindow.Trades.AddRange(trades);
  });

Не правильно.
Оказывается LAST поле вообще не транслировалось.

ответ биржи

Quote:

Вот информация по цене последней сделки.
"Обратите внимание, что в потоке общей информации по инструментам по валютному рынку (MCXCC_MDCOMMON_REPL) в таблице COMMON добавляется новое поле LAST - цена последней сделки по аналогии с таким же потоком фондового рынка (MCXSPOT_MDCOMMON_REPL).

На тестовом полигоне изменения вступают в силу с 26/07/2012, планируемая дата внедрения в боевую систему - 2/08/2012."

С уважением,
Еремина Татьяна

Косяк биржи был.
Так что лучше вернуть поле Last как было :)

Thanks:

Alexander

Date: 8/4/2012

Да, пришло письмо с данными изменениями.
Верну не как было, а сделаю как должно быть правильно.

Thanks:

NewMan

Date: 2/21/2013

Скажите, а сейчас работает ММВБ по Plaza2? Без тормозов ли приходят стаканы? можно использовать их, или нужен отдельный шлюз к ммвб?

Thanks:

qpile

Date: 6/3/2013

Здравствуйте, уважаемые форумяне. А какие потоки надо включить, что бы котировки пришли по валюте?

Thanks:

< 1 2 3

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.