Не регистрируется заявка в RealTimeEmulationTrader. StockSharp

Не регистрируется заявка в RealTimeEmulationTrader

9/20/2012

risty

S# 4.1.4
Не регистрируется заявка в RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>.
Что делал:
Я взял пример SampleSMA, поменял

Code

_trader = new QuikTrader(Path.Text);

на

Code

_trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(Path.Text));

Поменял инструмент на RIZ2.

Verifier говорит, что у Квика все хорошо.

Лог:

и далее количество заявок продолжает нарастать.

Я что-то делаю не так?
Если да, то что, куда смотреть ?

Tags:

тестирование

Thanks:

<< < 3 4 5 6 >

Геннадий Ванин (Gennady Vanin)

Date: 1/11/2013

Дюшес

А чего просто запустить руками и ввести пароль религия не позволяет? :)

Я не знаю ни Вашей религии, ни , что она Вам запрещает при использовании C# или S#.
Никаких намёков или поводов переходить на личности и личные убеждения или верования я никогда никому не давал.

В КВИК, если Вы запускаете его руками, то устанавливаете соединение QUIK с сервером, вводя руками логин+пароль или же Вы можете соединить терминал с сервреом из кода.

Но у Вас код не имеет никакой информации, как подсоединться к уже запущенному терминалу КВИК (если он уже запущен и подсоединен к серверу) и не запускает его.
У Вас создаётся шлюз КВИК, который не имееет никакой информации, ни как подсоединится к запущенному терминалу КВИК, никак не определяет и не считывает такую инфу (например, из GUI), ни пытается это сделать, в принципе эту информацию не может никак использовать
У Вас вообще в коде ничего нет, относящееся к терминалу КВИК! только шлюз КВИК в вакууме без какого-либо конкретно используемого терминала

2й и 3й проект вообще непонятно как относятся к RealTimeEmulation

Thanks:

esper

Date: 1/11/2013

Дюшес

4.1.7.21978

Дюшес

Попробовал на альфе и квике. Заявки выставляются, но не исполняются при наступлении условия лимитированные ордера. Лимитные заявки, отправленные по рынку, исполняются. Debug лог нужен?

Сразу не заметил, какую именно заявку вы выставляете? Стоп-заявку, лимитку или маркет?

Thanks:

esper

Date: 1/11/2013

Геннадий Ванин (Gennady Vanin)

У Вас создаётся шлюз КВИК, который не имееет никакой информации, ни как подсоединится к запущенному терминалу КВИК, никак не определяет и не считывает такую инфу (например, из GUI), ни пытается это сделать, в принципе эту информацию не может никак использовать

Конструктор

Code

QuikTrader()

равносилен вызову

Code

QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath())

и, если запущен только один терминал, то никаких проблем быть не должно.

Thanks:

Геннадий Ванин (Gennady Vanin)

Дюшес

Date: 1/11/2013

Геннадий Ванин (Gennady Vanin)

Никаких намёков или поводов переходить на личности и личные убеждения или верования я никогда никому не давал.

Да я не переходил на личности, я просто пошутил. Если обидел, то прошу прощения.

Thanks:

Дюшес

Date: 1/11/2013

esper

Дюшес

4.1.7.21978

Дюшес

Сразу не заметил, какую именно заявку вы выставляете? Стоп-заявку, лимитку или маркет?

Стоп-заявку не пробовал. Пробовал лимитку - не получилось, маркет - срабатывает, лимитку по маркету (в смысле buy например цена + 100, sell = цена - 100) - тоже срабатывает. Результаты примерно одинаковые на альфе и квике.

Thanks:

Геннадий Ванин (Gennady Vanin)

Date: 1/11/2013

esper

Конструктор

Code

QuikTrader()

равносилен вызову

Code

QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath())

и, если запущен только один терминал, то никаких проблем быть не должно.

Да, действительно, не посмотрел, как реализован parameterless QuikTrader constructor

Code

public QuikTrader()
      : this(QuikTerminal.GetDefaultPath())
{
}

Очень полезно объяснять - так и сам частенько узнаёшь, что объясняk

Всё-равно, надо было убедиться, что Дюшес не забывает запускать и логинить вручную КВИК, т.к. SampleRealTimeTesting основан на SmartCOM, где терминал запускать не надо

Thanks:

Alexander

Date: 1/13/2013

Дюшес

esper

Дюшес

4.1.7.21978

Дюшес

Сразу не заметил, какую именно заявку вы выставляете? Стоп-заявку, лимитку или маркет?

Не совсем понятно что подразумевается под лимиткой и под

Quote:

при наступлении условия лимитка

.
Можете привести минимальный код где будет видно создание трейдера и выставление заявок, которые не работают.

Thanks:

Дюшес

Date: 1/16/2013

Alexander Mukhanchikov

Не совсем понятно что подразумевается под лимиткой
Можете привести минимальный код где будет видно создание трейдера и выставление заявок, которые не работают.

Выставляю лимитную заявку и жду пока цена пройдет выше/ниже нее (ждал пунктов 50). При этом сделка не происходит.

Code


        private void ConnectClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!_isConnected)
            {
                if (_trader == null)
                {
                    _trader = new RealTimeEmulationTrader<AlfaTrader>(new AlfaTrader());

                    Portfolios.Trader = _trader;

                    _trader.Connected += () =>
                    {
                        _isConnected = true;

                        _trader.NewSecurities += securities =>
                        {
                            if(security == null)
                                security = securities.Where(s => s.Type == SecurityTypes.Future).FirstOrDefault(s => s.Code.StartsWith("RTSI-") || s.Code.StartsWith("RI"));

                            if (security != null)
                            {
                                _trader.RegisterTrades(security);
                                _trader.RegisterSecurity(security);
                                _trader.RegisterMarketDepth(security);
                            }
                        };

                        _trader.StartExport();
                    };
                }

                _trader.LogLevel = LogLevels.Debug;

                logManager.Sources.Add(_trader);

                _trader.Connect();
            }
            else
            {
                _trader.UnRegisterMarketDepth(security);

                _trader.Disconnect();
            }
        }

Code


        private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (_strategy == null)
            {
                _strategy = new MyStrategy()
                {
                    Volume = 1,
                    Security = security,
                    Portfolio = Portfolios.SelectedPortfolio,
                    Trader = _trader,
                };

                _strategy.NewMyTrades += trades => this.GuiAsync(() =>
                {
                    if (_strategy != null)
                    {
                        trades = trades.Where(t => _strategy.Orders.Any(o => o == t.Order));

                        _trades.Trades.AddRange(trades);
                    }
                });

                _strategy.Log += OnLog;

                _trader.NewOrders += orders => _orders.Orders.AddRange(orders);

                logManager.Sources.Add(_strategy);
            }

            if (_strategy.ProcessState == ProcessStates.Stopped)
            {
                _strategy.Start();
                Start.Content = "Стоп";
            }
            else
            {
                _strategy.Stop();
                Start.Content = "Старт";
            }
        }

Code


    class MyStrategy : Strategy
    {
        protected override void OnStarted()
        {
            base.OnStarted();

            SetOrder(OrderTypes.Market, OrderDirections.Buy, 0); // Исполняется
            SetOrder(OrderTypes.Limit, OrderDirections.Sell, (decimal)Security.GetCurrentPrice() - 100)); // Исполняется
           
            SetOrder(OrderTypes.Limit, OrderDirections.Sell, Security.GetCurrentPrice().To<decimal>() + 30); // Не исполняется
            SetOrder(OrderTypes.Limit, OrderDirections.Buy, Security.GetCurrentPrice().To<decimal>() - 30); // Не исполняется
        }

        public void SetOrder(OrderTypes type, OrderDirections dir, decimal price)
        {
            var order = this.CreateOrder(dir, price);
            order.Type = type;

            RegisterOrder(order);
        }

Thanks:

pyhta4og

Date: 1/16/2013

Дюшес

Alexander Mukhanchikov

Code


        private void ConnectClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!_isConnected)
            {
                if (_trader == null)
                {
                    _trader = new RealTimeEmulationTrader<AlfaTrader>(new AlfaTrader());

                    Portfolios.Trader = _trader;

                    _trader.Connected += () =>
                    {
                        _isConnected = true;

                        _trader.NewSecurities += securities =>
                        {
                            if(security == null)
                                security = securities.Where(s => s.Type == SecurityTypes.Future).FirstOrDefault(s => s.Code.StartsWith("RTSI-") || s.Code.StartsWith("RI"));

                            if (security != null)
                            {
                                _trader.RegisterTrades(security);
                                _trader.RegisterSecurity(security);
                                _trader.RegisterMarketDepth(security);
                            }
                        };

                        _trader.StartExport();
                    };
                }

                _trader.LogLevel = LogLevels.Debug;

                logManager.Sources.Add(_trader);

                _trader.Connect();
            }
            else
            {
                _trader.UnRegisterMarketDepth(security);

                _trader.Disconnect();
            }
        }

Code


        private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (_strategy == null)
            {
                _strategy = new MyStrategy()
                {
                    Volume = 1,
                    Security = security,
                    Portfolio = Portfolios.SelectedPortfolio,
                    Trader = _trader,
                };

                _strategy.NewMyTrades += trades => this.GuiAsync(() =>
                {
                    if (_strategy != null)
                    {
                        trades = trades.Where(t => _strategy.Orders.Any(o => o == t.Order));

                        _trades.Trades.AddRange(trades);
                    }
                });

                _strategy.Log += OnLog;

                _trader.NewOrders += orders => _orders.Orders.AddRange(orders);

                logManager.Sources.Add(_strategy);
            }

            if (_strategy.ProcessState == ProcessStates.Stopped)
            {
                _strategy.Start();
                Start.Content = "Стоп";
            }
            else
            {
                _strategy.Stop();
                Start.Content = "Старт";
            }
        }

Code


    class MyStrategy : Strategy
    {
        protected override void OnStarted()
        {
            base.OnStarted();

            SetOrder(OrderTypes.Market, OrderDirections.Buy, 0); // Исполняется
            SetOrder(OrderTypes.Limit, OrderDirections.Sell, (decimal)Security.GetCurrentPrice() - 100)); // Исполняется
           
            SetOrder(OrderTypes.Limit, OrderDirections.Sell, Security.GetCurrentPrice().To<decimal>() + 30); // Не исполняется
            SetOrder(OrderTypes.Limit, OrderDirections.Buy, Security.GetCurrentPrice().To<decimal>() - 30); // Не исполняется
        }

        public void SetOrder(OrderTypes type, OrderDirections dir, decimal price)
        {
            var order = this.CreateOrder(dir, price);
            order.Type = type;

            RegisterOrder(order);
        }

А есть возможность собрать дебаг-лог эмулятора? и указать ID (или хотя бы время с точностью до секунд) заявки которая должна была исполнится но не исполнилась?

Thanks:

Дюшес

Date: 1/21/2013

pyhta4og

Code


2013/01/21 14:16:57.531|       |MS_RTSI-3.13@FORTS|Регистрация новой Market (0x15BD13E) заявки на Sell с ценой 0 и объемом 1. 
2013/01/21 14:16:57.640|       |MS_RTSI-3.13@FORTS|Регистрация новой Limit (0x2FB4FD4) заявки на Buy с ценой 159800 и объемом 1. 
2013/01/21 14:16:57.671|       |MS_RTSI-3.13@FORTS|Регистрация новой Limit (0x2A9A8D9) заявки на Sell с ценой 159840 и объемом 1. 
2013/01/21 14:16:58.515|Warning|MS_RTSI-3.13@FORTS|Заявка принята биржей. Id: 1 TransId: 51400157 security: RTSI-3.13
2013/01/21 14:16:58.578|       |MS_RTSI-3.13@FORTS|Новая Sell сделка 1 по цене 159810 на 1 заявки 51400157.
2013/01/21 14:16:58.625|       |MS_RTSI-3.13@FORTS|Новая позиция: 12822-001@FORTS-RTSI-3.13@FORTS=-1.
2013/01/21 14:16:58.640|Warning|MS_RTSI-3.13@FORTS|Ордер id: 1 TransId 51400157 исполнен в объеме 1. security: RTSI-3.13
2013/01/21 14:16:58.640|       |MS_RTSI-3.13@FORTS|Заявка 51400157 больше не активна.
2013/01/21 14:16:58.656|Warning|MS_RTSI-3.13@FORTS|Заявка принята биржей. Id: 2 TransId: 51400158 security: RTSI-3.13
2013/01/21 14:16:58.656|Warning|MS_RTSI-3.13@FORTS|Заявка принята биржей. Id: 3 TransId: 51400159 security: RTSI-3.13

2013/01/21 14:17:56.578|Warning|MS_RTSI-3.13@FORTS|ЗАЯВКА 51400158 ДОЛЖНА БЫЛА ИСПОЛНИТЬСЯ!!!

Дебаг лог:

RealTimeEmulationTrader`1.txt 253 KB (373)

Thanks:

<< < 3 4 5 6 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.