Сомнения в валидности маркет данных. StockSharp

Сомнения в валидности маркет данных

9/14/2012

vk37

Качаю маркет данные со смарта.
Простая стратегия

дает следующий график доходности (см прикрепленный файл).
Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть, чтобы поправить маркет данные?

Capture.PNG 115 KB (417)

Tags:

тестирование

Thanks:

1 2 >

pyhta4og

Date: 9/14/2012

я бы начал с того что в стратегии написал проверку
if(Strategy.BestBid.Price=0 || Strategy.BestAsk.Price=0||Strategy.LastTrade.Price=0||
Depth.BestBid.Price=0||Depth.BestAsk.Price=0 || Abs(BestAsk-LastTrade)>много || (BestBid-LastTrade)>много
|| Abs(nextTrade-LastTrade)>много)

где nextTrade - пришедшая сделка, Depth - пришедший стакан.

Это позволит выяснить не было ли действительно кривых данных записано.

Еще вариант - поставить брекпойнт в Strategy.PnLChanged и от туда раскручивать - если PnL стал сильно маленьким, посмотреть по коллстаку на наличие аргументов Trade, Depth с маленькими значениями

Hope it helps.

Thanks:

vk37

Date: 9/14/2012

Добавил брейкпоинт и логгирование в стратегию:

Code

using System.Diagnostics;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;

namespace AlgoTrading.Strategies.Development
{
    public class MarketDepthSkeleton : Strategy
    {
        private Order _order;
        private bool _canProcess = true;

        protected override void OnStarted()
        {
            Security
                .WhenMarketDepthChanged()
                .Do(ProcessDepth)
                .Apply(this);

            PnLChanged += () =>
                              {
                                  if (PnL < -300000)
                                      Debugger.Break();
                              };

            base.OnStarted();
        }

        private void ProcessDepth(MarketDepth depth)
        {
            this.AddInfoLog("depth.LastChangeTime: {0:o}, depth.BestBid: {1}, depth.BestAsk: {2}, Security.BestBid: {3}, Security.BestAsk: {4}, Security.LastTrade: {5}", 
                depth.LastChangeTime,
                depth.BestBid == null ? "null" : depth.BestBid.Price.ToString(),
                depth.BestAsk == null ? "null" : depth.BestAsk.Price.ToString(),
                Security.BestBid == null ? "null" : Security.BestBid.Price.ToString(),
                Security.BestAsk == null ? "null" : Security.BestAsk.Price.ToString(),
                Security.LastTrade == null ? "null" : Security.LastTrade.Price.ToString()
                );

            if (_canProcess)
            {
                _canProcess = false;
                var orderDirection = _order == null ? OrderDirections.Buy : _order.Direction.Invert();
                _order = this.CreateOrder(orderDirection, depth.GetCurrentPrice(orderDirection).Value);
                this.AddInfoLog("Вход в направлении {0} по цене {1}", _order.Direction, _order.Price);
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(_order, new Unit(1, UnitTypes.Step, Security),
                                                         new Unit(1, UnitTypes.Step, Security)) 
                                                         { Volume = Volume };
                strategy.WhenStopped().Do(() => _canProcess = true).Apply(this);
                ChildStrategies.Add(strategy);
            }
        }
    }
}

Лог до брейкпоинта:

Code

2012.09.10 10:36:30.568|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:30.5680000, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:30.738|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:30.7380000, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:30.798|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:30.7980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:30.908|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:30.9080000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.008|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.0080000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.208|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.2080000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.298|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.2980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.448|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.4480000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.568|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.5680000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.638|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.6380000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.698|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.6980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.768|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.7680000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.898|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.8980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:31.998|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:31.9980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.098|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.0980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.218|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.2180000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.328|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.3280000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.428|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.4280000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.538|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.5380000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.648|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.6480000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.778|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.7780000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146915 и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146910 и лучший аск 146925.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191368 на Buy с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191368.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191368.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191368 больше не активна.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191368 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:32.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146900 и лучший аск 146925.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146905 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191369 на Buy отправлена с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191369 принята биржей.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:32.778|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.7780001, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.888|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.8880000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146905 и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146905 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191369 на Buy с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191369.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191369.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191369 больше не активна.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191369 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:32.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146910 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146915 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191370 на Buy отправлена с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191370 принята биржей.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:32.888|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:32.8880001, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.0180000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146910, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146915 и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146915 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191370 на Buy с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4081 по цене 146915 на 2 заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4081 по цене 146915 на 2 заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4082 по цене 146915 на 8 заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4082 по цене 146915 на 8 заявки 56191370.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 2.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 2.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на 2. Оставшийся объем 8.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 10.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 10.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на 10. Оставшийся объем 0.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заканчиваем котирование.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.09.10 10:36:33.018|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.0180000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146910, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Вход в направлении Sell по цене 0
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия запущена.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование на Sell объема 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146900 и лучший аск 146910.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146905 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 на Sell отправлена с ценой 146905 объемом 10.

Лог после брейкпоинта:

Code

2012.09.10 10:36:33.288|Error  |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191370 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Заявка 56191370 не зарегистрирована, исполнена или уже отклонена..
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.2880000, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.288|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 в процессе регистрации.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146905 и лучшей 146910.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146905 и лучший аск 146915.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191371 на Sell с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191371.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191371.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.2880000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: 146905, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.288|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 в процессе снятия.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 больше не активна.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191371 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:33.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146900.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск 146905.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146900 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191372 на Sell отправлена с ценой 146900 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191372 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.2880002, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: 146900, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: 146905, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.3480000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: 146900, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146900 и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск 146900.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191372 на Sell с ценой 146900 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4083 по цене 146900 на 6 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4083 по цене 146900 на 6 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4084 по цене 146900 на 1 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4084 по цене 146900 на 1 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4085 по цене 146900 на 3 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4085 по цене 146900 на 3 заявки 56191372.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 4.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -6.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -6. Оставшийся объем 4.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 3.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -7.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -7. Оставшийся объем 3.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 0.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -10.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -10. Оставшийся объем 0.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заканчиваем котирование.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.09.10 10:36:33.348|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.3480000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Вход в направлении Buy по цене 0
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия запущена.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование на Buy объема 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146910 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146915 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 на Buy отправлена с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|Error  |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191372 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Заявка 56191372 не зарегистрирована, исполнена или уже отклонена..
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.4980000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.498|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 в процессе регистрации.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146915 и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146900 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191373 на Buy с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191373.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191373.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.4980000, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.498|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 в процессе снятия.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 больше не активна.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191373 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:33.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146920.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146915 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146920 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191374 на Buy отправлена с ценой 146920 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191374 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.498|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.4980002, depth.BestBid: 146920, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.5880000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146920, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146920 и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146920 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191374 на Buy с ценой 146920 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4086 по цене 146920 на 8 заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4086 по цене 146920 на 8 заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4087 по цене 146920 на 2 заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Buy сделка 4087 по цене 146920 на 2 заявки 56191374.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 8.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 8.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на 8. Оставшийся объем 2.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 10.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 10.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на 10. Оставшийся объем 0.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заканчиваем котирование.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.09.10 10:36:33.588|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.5880000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Вход в направлении Sell по цене 0
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия запущена.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование на Sell объема 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146910.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146900 и лучший аск 146915.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146910 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 на Sell отправлена с ценой 146910 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|Error  |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191374 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Заявка 56191374 не зарегистрирована, исполнена или уже отклонена..
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.6580000, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.658|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 в процессе регистрации.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146910 и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146905 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191375 на Sell с ценой 146910 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191375.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191375.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.6580000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: 146910, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.658|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 в процессе снятия.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 больше не активна.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191375 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:33.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146905.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск 146910.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Sell с ценой 146905 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191376 на Sell отправлена с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191376 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.658|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.6580002, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: 146905, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: 146910, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.7580000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: 146905, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146905 и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид NULL и лучший аск 146905.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191376 на Sell с ценой 146905 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4088 по цене 146905 на 4 заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4088 по цене 146905 на 4 заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4089 по цене 146905 на 6 заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая Sell сделка 4089 по цене 146905 на 6 заявки 56191376.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 6.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -4.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -4. Оставшийся объем 6.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция 0.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Новая позиция -10.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Позиция изменилась на -10. Оставшийся объем 0.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заканчиваем котирование.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия останавливается.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2012.09.10 10:36:33.758|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия остановлена.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.7580000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.798|       |MDS_RIU2@RTS_test account|Вход в направлении Buy по цене 0
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Стратегия запущена.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование на Buy объема 10.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146915.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146910 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146915 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 на Buy отправлена с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.798|Error  |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191376 не была отменена по причине System.InvalidOperationException: Заявка 56191376 не зарегистрирована, исполнена или уже отклонена..
2012.09.10 10:36:33.798|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.7980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146925, Security.BestBid: null, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.798|Warning|MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 в процессе регистрации.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.798|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.7980000, depth.BestBid: 146915, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146925, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.898|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.8980000, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: 146915, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей 146915 и лучшей 146910.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146915 и лучший аск NULL.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Котирование заявки 56191377 на Buy с ценой 146915 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191377.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Отмена заявки 56191377.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 больше не активна.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191377 была снята. Время снятия 10.09.2012 10:36:33.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 146910.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Лучший бид 146905 и лучший аск 146920.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Регистрация новой заявки на Buy с ценой 146910 и объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191378 на Buy отправлена с ценой 146910 объемом 10.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Заявка 56191378 принята биржей.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MQS_RIU2@RTS_test account|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2012.09.10 10:36:33.898|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.8980001, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:33.988|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.9880000, depth.BestBid: 146905, depth.BestAsk: 146920, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: null, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:34.098|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:34.0980000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146905, Security.BestAsk: 146920, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:34.228|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:34.2280000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:34.318|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:34.3180000, depth.BestBid: 146910, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null
2012.09.10 10:36:34.428|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:34.4280000, depth.BestBid: 146900, depth.BestAsk: 146915, Security.BestBid: 146910, Security.BestAsk: 146915, Security.LastTrade: null

Причина, похоже в том, что на какой-то момент у Security BestBid и BestAsk равны null

Thanks:

Alexander

Date: 9/14/2012

это может быть в клиринг, когда стакан очищается. или когда планка. сделайте проверку в стратегии.

Thanks:

vk37

Date: 9/14/2012

Все 5 ошибок на графике до 12:00 )

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 9/14/2012

vk37

Все 5 ошибок на графике до 12:00 )

А что в самих данных?

Thanks:

vk37

Date: 9/14/2012

А где посмотреть? Что перебрать? )

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 9/14/2012

vk37

А где посмотреть? Что перебрать? )

На диске. Данные.

Thanks:

vk37

Date: 9/14/2012

Провереть SecurityChanges на предмет Security.BestAsk == null и Security.BestBid == null?

Thanks:

vk37

Date: 9/15/2012

Проверил все сохраненные MarketDepths. Не нашел ни одного со значениями BestBid == null или BestAsk == null. В стратегии на событии MarketDepthChanged, судя по логу, такие появляются:

Code

2012.09.10 10:36:33.288|       |MDS_RIU2@RTS_test account|depth.LastChangeTime: 2012-09-10T10:36:33.0180000, depth.BestBid: null, depth.BestAsk: null, Security.BestBid: 146900, Security.BestAsk: 146910, Security.LastTrade: null

Думаю, ошибка не в данных.
Проверял так:

Code

                    var marketDepthStorage = _storageRegistry.GetMarketDepthStorage(security, _defaultDrive);
                    var marketDepths = marketDepthStorage.Load(_targetTime.Date);

                    foreach (var depth in marketDepths)
                    {
                        if (depth.BestBid == null || depth.BestAsk == null)
                            Debugger.Break();
                    }

Thanks:

pyhta4og

Date: 9/15/2012

файлы данных можете прикрепить (сделки и стаканы) за проблемный день?

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.