EmulationTrader - не проходит по всем сделкам

Products Pricing Blog Development Community
Forum Search Users Chat

EmulationTrader - не проходит по всем сделкам
Atom
8/25/2012


Здравствуйте.

Продолжаю мучать EmulationTrader на исторических данных. Заметил, что приходят не все тиковые сделки, а только та, которая была последней в данную секунду. То есть. Вот тиковые данные с Финама. В программу приходят только те сделки, которые отмечены жирным. Все остальные сделки уходят в космос.

RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,89
RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,2
RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,40
RIU2,0,20120823,100005,144575.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144575.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144580.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144580.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144585.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,11
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144605.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144605.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144610.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144620.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144625.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144625.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144630.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144630.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144635.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144640.00000,8
RIU2,0,20120823,100005,144645.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,39
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,7
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,4
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,19
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,20
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,6
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,10
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,3
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,8
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,6
RIU2,0,20120823,100005,144665.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144665.00000,5
RIU2,0,20120823,100005,144670.00000,3
RIU2,0,20120823,100005,144670.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,4
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,5
RIU2,0,20120823,100006,144685.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144685.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,9
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,16
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,15
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,5
RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144630.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,7
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,23
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,5
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,5
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,10
RIU2,0,20120823,100006,144620.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,24
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,9
RIU2,0,20120823,100006,144595.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,4
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,100
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,16
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,9
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,3
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,2
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1
RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,2
RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,2
RIU2,0,20120823,100007,144650.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1
RIU2,0,20120823,100007,144665.00000,11

Сделки были скачаны Гидрой с Финама. Правильно ли они были скачаны - сказать не могу, ибо при попытке просмотра сделок и свечей Гидра падает с исключением (показать не могу, ибо старую Гидру снес, а та, которая на Кодеплексе у меня не билдится, и 4.1.3 с Бокса не качается :).

Создание и запуск EmulationTrader:

Code

m_Trader = new EmulationTrader(new[] { Sec }, new[] { Por }, Str)
{
    WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
    UseMarketDepth = false,
};

((EmulationTrader)m_Robot.Trader).StateChanged += () =>
{
    if(((EmulationTrader)m_Robot.Trader).State == EmulationStates.Stopped)
    {
        m_Robot.AddWarningLog("ГОТОВО!");
    }
    else if(((EmulationTrader)m_Robot.Trader).State == EmulationStates.Started)
    {
        // запускаем стратегию когда эмулятор запустился
        m_Manager.Start();
    }
};

((EmulationTrader)m_Robot.Trader).RegisterTrades(m_Robot.SecurityByName("RTS-9.12"));
((EmulationTrader)m_Robot.Trader).Start(new DateTime(2012, 8, 22), new DateTime(2012, 8, 24));


Стратегия получает сделки через WhenNewTrades:

Code

protected override void OnStarting()
{
    base.Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;

    this.SuspendRules(() =>
    {
        base.Security.WhenNewTrades().Do(NewTrade).Apply(this);
    });

    base.OnStarting();
}


Таки как получить через эмулятор все трейды? Есть ли какой-нибудь способ? :)



Thanks:


esper

Avatar
Date: 8/25/2012
Reply


Код в NewTrade какой?
Thanks:
Oppositus

Avatar
Date: 8/25/2012
Reply


Фактически только логирование там:

Code

protected void NewTrade()
{
    // Чтобы посмотреть только 1 минуту и не засорять лог
    if(base.Security.LastTrade.Time.TimeOfDay.Minutes >= 1)
    {
        throw new InvalidOperationException();
    }

    // Кол-во сделок, прошедшее через NewTrade
    _count += 1;
    this.AddInfoLog("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", _count, base.Security.LastTrade.Time, base.Security.LastTrade.Price, base.Security.LastTrade.Volume);

    // Пытаюсь посчитать статистику, тут ничего "такого" нет
    UpdateCurrentCandle(base.Security.LastTrade.Time);
    m_Current.NewTrade(base.Security.LastTrade.Price, base.Security.LastTrade.Volume);
}


По логам и видно, что приходит только последняя сделка в данной секунде.

Upd - Посмотрел свежим взглядом. Может проблема в base.Security.LastTrade.*? Но как тогда получить все сделки?
Thanks:
esper

Avatar
Date: 8/25/2012
Reply


Code
protected void NewTrade(IEnumerable<Trade> trades)
Thanks: Oppositus
Oppositus

Avatar
Date: 8/25/2012
Reply


esper Go to
Code
protected void NewTrade(IEnumerable<Trade> trades)


Спасибо, Добрый Фей!
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
Styling with BB Codes is supported
clippy

Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024
About us Contact us Partners Terms and Conditions Payment ways Privacy policy