В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического анализа. Одним из таких инструментов являются уровни пивот, что в переводе с английского означает «разворот».
Pivot Point — разворотная точка или разворотный уровень. На основе пивот-уровня рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для заданного временного диапазона: дневного, недельного или месячного.
Уровни-пивот легли в основу многих торговых систем. Некоторые утверждают, что пивот-уровни работают на всех ликвидных финансовых рынках, которые демонстрируют устойчивые торговые диапазоны.
Среди разнообразных уровней пивот я хотел бы выделить уровни пивот Вуди.
Уровни пивот Вуди весьма похожи на обычные уровни пивот, но рассчитываются немного по-другому, давая больше веса цене закрытия предыдущего периода. Используются следующие правила для расчета пивот-уровней Вуди:
Формула расчета Пивот Вуди
Где P – пивот-точка для определения уровней Вуди
R1, R2 – уровни сопротивления
S1, S2 – уровни поддержки
В классическом варианте данной торговой системы при подходе цены к первому или второму уровням сопротивления/поддержки мы должны входить в контртренд.
Однако мы зададим некоторые другие параметры для входа:
При пробитии уровня R1 – осуществляется вход в лонг
При отскоке от уровня R2 – осуществляется вход в шорт
При пробитии уровня S1 – осуществляется вход в шорт
При отскоке от уровня S2 – осуществляется вход в лонг
Чтобы немного упростить данную торговую систему, оставим в ней только уровни R1 и S1.
Протестируем данную торговую систему в Wealth-lab со следующими параметрами:
Торгуемый инструмент – фьючерс на индекс РТС
Период бектестинга: 2 июня 2008 года – 1 августа 2012 года
Проскальзывание – 50 пунктов
Комиссии не учитываем
Таймфрейм – 15 минут
Разрешенное время для входа в позицию с 11.00 (исключаем первый час торговой сессии)
Закрытие позиции в 23.30 (при определенном размере прибыли переносим позицию через ночь)
При тестировании торговой системы нам необходимо выявить оптимальные параметры следующих переменных
Стоп-лосса
Количество сделок в день
Размер прибыли при которой позиция переносится через ночь
Итак, правила и цели сформированы, остается запрограммировать торговую систему и провести тестирование.
После подбора оптимальных параметров получилась следующая кривая доходности (Рис 1).
Рис 1. Кривая доходности торговой системы на основе уровней Вуди
Иметь красивую кривую доходности – это половина дела, посмотрим на просадку торговой системы (Рис 2), распределение прибыли по сделкам (Рис 3), месяцам (Рис 4) и годам (Рис 5).
Рис 2. Просадка торговой системы
Рис 3. Распределение прибыли по сделкам
Рис 4. Распределение прибыли по месяцам
Рис 5. Распределение прибыли по годам
При тестировании торговой системы использовалась торговля 1 контрактом без плечей.
Взглянем также на оптимальное значение стоп-лосса (Рис 6).
Рис 6. Зависимость стоп-лоса от прибыли торговой системы
Как видно из рисунков выше данная система вполне имеет право на существование. Самым прибыльным был 2011 год с доходностью 65%, самым низко прибыльным 2010 год с доходностью 6%. При просадке в размере 8,5%, полученной в ходе тестирования, соотношение риск/прибыль очень хорошее. Отчет о тестировании представлен на рисунке 7.
В ходе тестирования выявлены следующие оптимальные параметры торговой системы:
- Количество сделок в день – не более двух
Стоп-лосс – 1100 пунктов
Перенос стоп-лоса в безубыток при достижении прибыли в 800 пунктов
Прибыль для переноса позиции через ночь – 3000 пунктов
Стоп-лосс для переноса позиции через ночь – 300 пунктов
Время входа в позицию с 11.00 до 19.00