Когда вызывается OnNewTrades?. StockSharp

Когда вызывается OnNewTrades?

8/14/2012

andy_baka_

День добрый!

Помогите разобраться с данными.

При получении информации о количестве трейдов в исторической свечке как от OnNewHistoryCandles, так и от
CandleManager данные полностью совпадают.
Но если просто подсчитать количество вызовов события OnNewTrades за минуту, например, данные не совпадают.

Что не так делается?
Можно ли количество вызовов события OnNewTrades за интервал времени интерпретировать как количество сделок за этот же период?

Спасибо заранее

Tags:

SmartCom

Thanks:

esper

Date: 8/14/2012

Сделки могут пачками приходить.

Thanks:

andy_baka_

Date: 8/14/2012

И разделить возможности нет?

Thanks:

esper

Date: 8/14/2012

Code

Trader.NewTrades += trades => 
{
   foreach(var trade in trades)
   {
   }
});

Thanks:

Sergey Masyura

andy_baka_

Date: 8/14/2012

Неправильно вопрос задал.
Естественно, именно так и выдергивал каждую сделку.
Только их количество не совпадает с данными возвращаемыми
RegisterHistoryCandles или CandleManager.
По-другому проанализировать состав сделок нет возможности?

Thanks:

esper

Date: 8/15/2012

А что именно не совпадает и как вы это проверяете?

Thanks:

ra81

Date: 8/15/2012

andy_baka_

Других способов кажется нет. А какие расхождения количественно? десятки тыщи или 1 сделка?

Thanks:

andy_baka_

Date: 8/15/2012

Расхождения в количестве сделок - данные из свечей больше данных прямого подсчета от 1,5 до 2,5 раз - это прямо сейчас по рынку.

Проверяю просто.

Из CandleManager:

_candleManager.CandlesFinished += OnCandlesFinished;

private void OnCandlesFinished(CandleToken token, IEnumerable<Candle> candles)
{
trader.RegisterHistoryCandles(tmp_security, SmartTimeFrames.Minute1, DateTime.Now, 13, SmartHistoryDirections.Backward);

foreach (var _candle in candles)
{
Logger.Debug("TotalVolume {0}".Put(_candle.TotalVolume));
}
}

private void OnNewHistoryCandles(CandleToken token, IEnumerable<TimeFrameCandle> _candles)
{
foreach (var cnld in _candles)
{
Logger.Debug("TotalVolumeSmartCom{0}".Put(cnld.TotalVolume));
}
}

И прямым подсчетом:

Trader.NewTrades += (trades =>
{ foreach(var trade in trades)
{
total_trades_count++;
}
});

total_trades_count сбрасывается в OnCandlesFinished

Thanks:

esper

Date: 8/15/2012

Так вы сравниваете число сделок с суммарным объемом по всем сделкам.

Thanks:

andy_baka_

Date: 8/15/2012

Да, запутался в трех соснах.
Спасибо, Александр

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.