На сколько в тестировании важен кризис 2008г. StockSharp

На сколько в тестировании важен кризис 2008г

7/24/2012

MenDel

Не знаю чему отдать приоритет, есть две системы с примерно одинаковом результатом, тестирование проводилось за последнее 6,5 лет.
Одна показывает очень высокую просадку в 2008г, но маленькую среднюю просадку за остальные 5 лет.
А другая 2008 год прошла хорошо, но в другое время средняя просадка у нее выше, чем у первой.

Хотелось услышать ваше мнениее, кто как относится к кризису? На сколько он для ваших расчетов важен?

Tags:

клуб алготрейдеров

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 7/24/2012

Весь 2008 или какие то определенные месяцы? Может система сливает на росте волатильности и имеет смысл сделать еще одну, которая на росте волы начинает зарабатывать?

Thanks:

Den

Date: 7/24/2012

Mikhail Sukhov

Золотые слова! :)

А еще можно параллельно использовать обе стратегии для большей диверсификации.

Thanks:

MenDel

Date: 7/24/2012

Mikhail Sukhov

сентябрь 2007 - сентябрь 2008, нет, дело не в волоьильности, может потому что рынок нервный был.

Den

А еще можно параллельно использовать обе стратегии для большей диверсификации.

Да, я думал об этом
Просто хочу решить для себя на сколь ко важны результаты торговли в такой период. Интересно мнение коллег)

Thanks:

ra81

Date: 7/25/2012

Ну вообще проход 2008 года без потерь, хороший показатель. Если же система на нем сливает, чтож... в 2008 было ясно что пипец пришел и можно просто здравым смыслом систему отключить. Универсальных прям везде быть не может, так что надо понимать рынок в котором она работает.

ПС: с высказываниями остальных согласен :). Поддерживаю итд.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.