Стратегия ложный пробой
Стратегия не торговалась на реальных деньгах.
Тесты показывают, что стратегия работает в плюс, но соотношение риск/прибыль не такое, чтобы запускать эту систему на деньгах.
32% Profit 17% DD с 2009 года.
Средняя прибыль 0.98%Приложил код для WLD к данной стратегии. Данный код модифицировался по-разному. Один из трейдеров, с которым я работал над этой системой, смог немного модифицировать её и получить устойчивый результат с 2009 года с хорошим соотношением риск/прибыль. Но средний профит при этом был очень невысоким, поэтому даже в этом случае, не вижу смысла “мучать” стратегию.
Идея стратегии основана на наблюдении, как иногда возникают тренды в обратную сторону, после пробития ближайшего макс/мин. Я хотел научиться брать эти развороты. Я предполагал, что за этими макс/мин собирали стопы, наливали нужный объем и шли куда надо. Тестировать эти развороты с помощью стакана или других способов, чтобы определить сбор стопов, я не мог, т.к. под рукой не было необходимых данных, поэтому я решил воспользоваться тем, что есть и формализовать паттерн ложного пробоя на свечках.
Наблюдение пробоя ближ. макс/мин относилось к 5минутному графику, и изначально предполагалось, что стратегия будет работать на этом ТФ. В итоге, данная стратегия работает на часовиках. Если пробовать распознать поход за стопами на 5 мин, я бы использовал более “точные” данные – ордер лог или тики + стаканы. Что кажется трудоемким, поэтому эту идею оставили в таком виде.
Алгоритм стратегии – Цена идет вверх N пунктов ( PeakRange ), после чего идет вниз N пунктов ( PeakRange ). Таким образом образуется Пик. После этого, если цена подходит к пику, активируется уровень входа, который будет находиться на удалении ( Step ) от уровня пика. Если после активации уровня, цена пробивает его и уходит вверх, то уровень просто не активируется. При образовании нового пика, уровень переносится. Если после активации уровня цена начинает обратное движение, мы входим в шорт. Стоп ставится на уровень пика + Delta Stop.