Данная система реально торговалась мной с 1 января по 1 сентября 2011 года, после чего была отключена т.к. изменился режим работы ММВБ.
Система работала только для РИ и проста как все гениальное.
В 10:01 открывает позицию в сторону первого минутного бара (гепа).
В 10:15 позиция закрывается.
Может показаться что это слишком просто или имеет место подгон, но в этом есть смысл.
До 01.09.2011 ФОРТС открывался в 10:00 а ММВБ в 10:30.
Система основана на предположении, что в первые 15 минут торгов движение РИ определяется в основном закрытием Америки. Гэп задает стартовый импульс, после чего рынок по инерции движется в заданном направлении, дальше открывается ММВБ и там уже включается арбитраж.
Доход около 100 пт. за трейд, казалось бы мало, но риск, что рынок улетит не туда за эти 15 минут минимальный, Max DrawDown - 2% т.е. можно торговать на все 10 плечо а это уже почти 100% годовых.
Проскальзывание возможно в обе стороны и в среднем выходит не более 20 пт, ну правда не на 100 контрактов.