Стратегии на объемах 2

часть 1

Стратегия торговалась на реальных деньгах в начале 2010 года. С тех пор больше не запускалась. Код утрачен.

Идея стратегии

Пробой или отбой, всегда актуальный вопрос для трейдера.
В случае с ударным днем, мы входили сразу же после пробоя уровня, т.к. ударный день он на то и ударный, чтобы идти в одном направлении и не возвращаться к пройденным уровням.
В данном случае мы рассчитываем на отскок от уровня МО.

Определение отскока – Цена задевает уровень дня, после чего образуется проседающая свечка. Использовалось еще несколько паттернов на отскок.



Вход после образования паттерна
Стоп за дальний уровень паттерна
Выход в конце дня

Выходить через N пунктов было малоэффективным, т.к. точность входа была маленькой и в таких случаях отбить все лоси можно одним или нескольким крупным профитом. Т.е. в этой стратегии мы так же рассчитывали взять большое движение, ударный день, но не после пробоя, а после отскока.

Параметры стратегии - использовались фильтры, которые означали зону отступа от МО. Фильтр был предназначен для более точного описания паттерна.
Второй параметр - время работы стратегии. Как я уже сказал, мы хотели взять ударный день. УД имеет смысл ловить до определенного времени. После чего, идея перестает быть актуальной. Так и тут, мы ставили фильтр, до какого времени работать стратегии.

Вывод:
Нам не удалось найти значимое статистическое преимущество рядом с МО прошлого дня.