Объясните философию примера SampleHistoryTesting. StockSharp

Объясните философию примера SampleHistoryTesting

6/20/2012

nikitoz

Вопрос №0:
Вот есть стратегия SmaStrategy. В момент, когда пересекаются скользящие средние, создаётся order в определённом направлении и создаётся дочерняя MarketQuotingStrategy, которая этот order начинает котировать. Что является результатом действия этой подстратегии? По сути должна появиться открытая позиция. Правильно я понимаю, что она добавляется в поле PositionManager.Positions исходной стратегии? Как к ней тогда можно обратиться?
Обратите, пожалуйста, моё внимание на место в коде, где закрывается вышеупомянутая позиция и получается профит/лосс.

Вопрос №1:
Почему, когда при перехвате события NewOrder я пытаюсь напечатать поле porfolio.CurrentAmount, это число не меняется? И оно не равно portfolio.BeginAmount.

Tags:

тестирование

Thanks:

EugeneP

Date: 6/21/2012

видимо стратегия реверсивная, закрытие позиции не происходит, вместо закрытия происходит переворот

Thanks:

nikitoz

Date: 6/22/2012

Да, наверное это правда. Но тогда получается, что происходит не переворот, а остановка, т.к. сделка в обратном направлении совершается в том же объёме.

Thanks:

nikitoz

Date: 6/24/2012

Всё же вопрос о состоянии портфеля остаётся открытым. Почему при portfolio.BeginAmount == 1m стратегия выставляет ордеры с объёмом, например, 10000 и ценой, например, 66.66? И как объяснить, что portfolio.CurrentAmount никогда не меняется?

Thanks:

esper

Date: 6/25/2012

nikitoz

Видимо, в эмуляторе на текущий момент не учитываются средства портфеля.

nikitoz

И как объяснить, что portfolio.CurrentAmount никогда не меняется?

Прибыль/убыток можно смотреть через Strategy.PnLManager

Thanks:

nikitoz

Mikhail Sukhov

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.