Данные ММВБ через Plaza II

Данные ММВБ через Plaza II
Atom
2/16/2012
Alexander


Итак, свершилось!

Quote:
Уважаемые коллеги,

Биржа ММВБ – РТС начинает трансляцию анонимной рыночной информации по Валютному рынку и Фондовому рынку в секторе Основной рынок через шлюз Plaza II, а также информации по Фондовому рынку через шлюз FAST.

С 17 февраля 2012 года данные сервисы будут доступны на тестовом полигоне.
О дате введения возможности получения данных в боевом режиме будет сообщено дополнительно.

Таким образом, через шлюз Plaza II будет доступна информация по следующим рынкам:

· Cрочный рынок FORTS
· Фондовый рынок в Секторе рынка Standard
· Валютный рынок в режиме РТС Money
· Фондовый рынок в Секторе Основной рынок
· Валютный рынок



С предоставлением этого сервиса процесс обработки рыночных данных становится более гибким, позволяя участникам получать данные по основным рынкам Биржи ММВБ-РТС в рамках одного шлюзового логина, использовать разнообразные программные методы обработки, агрегирования и анализа информации, а также облегчается применение автоматизированных систем принятия решений и управления заявками, которые оперируют данными с нескольких рынков.

В шлюзах Plaza-2 по Валютному и Фондовому рынкам, а также в шлюзе FAST по Фондовому рынку будет доступна следующая информация:
* все сделки (таблица ALL_TRADES)
* котировки (таблица ORDERBOOK)
* общие показатели инструментов (таблица SECURITIES)
* справочные и сессионные данные

Информация, передаваемая в составе шлюзов соответствует текущим форматам, применяемым для трансляции данных Фондового и Валютного рынков.


Описание новых потоков и таблиц шлюза Plaza-2 доступно по адресу:
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...aza2/p2micexgate_ru.pdf


Схемы данных для потоков данных доступны по адресу:
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...Scheme/micex_scheme.ini


Новый дистрибутив клиентского шлюза, включающий схемы данных для рынков FORTS, Standard, Фондового и Валютного рынков доступен по адресу:

32 бита:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...ntGate1.14.4_32_MCX.exe



64 бита:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...entGate1.14.4_64_MCX.exe



Сегодня попробую поддержать это всё нашим коннектором.

Tags:


Thanks:


< 1 2 3  >
Макс

Avatar
Date: 6/18/2012
Reply


1. В версии stocksharp-17829 trunk нет изменений по валютному рынку?
2. по ммвб хрень какая то:
данные приходят не все, с какими то задержками.
пытался смотреть сбербанк обычка на ммвб через плазу 4.1 и через quik.
- в quik гораздо больше сделок.
- всегда разница в несколько копеек в цене
- пытался смотреть по номеру сделки . в quik номер - 10 знаков, через плазу - 9 знаков и номера вообще отличаются.
- во время клиринга на фортс данные по ммвб не приходят.


Кто-нибудь пользуется ASTS ?
Отпишитесь плиз.
Не пойму у меня косяк или в S# или на биржу надо писать.
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 6/18/2012
Reply


Изменения есть, теперь список можно менять.
Советую на биржу позвонить с АСТС.
Thanks:

Макс

Avatar
Date: 6/18/2012
Reply


Quote:

Изменения есть, теперь список можно менять


Подскажите как добавить валюту?

Quote:

Советую на биржу позвонить с АСТС.


Понял в чем косяк - я смотрел не ммвб, а ртс стандарт.

искал по коду SBER, а какой код у ммвб сбербанка?
начинают терзать смутные сомнения, может у меня вообще asts неподключен... отписался на биржу

Code

//Появление инструментов
                            Trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
                            {

                                foreach (Security sec in securities)
                                {
                                    //log("" + sec.Code);
                                    if (sec.Code == secCode1)
                                    {
                                        _ins1 = sec;
                                        log("Нашли инструмент:" + _ins1.Code + " short_name: " + _ins1.ShortName);
                                    }
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 6/18/2012
Reply


Макс
Подскажите как добавить валюту?


Добавить нужный класс в список поддерживаемых ммвб классов.
Thanks:

Макс

Avatar
Date: 6/20/2012
Reply


По поводу ММВБ:
На бирже ответили, что ASTS у меня подключен.

Когда подключаюсь с галкой ММВБ, то получаю 3132 инструмента, среди которых
SBER Сбербанк Сбербанк России ОАО ао - как оказалось это инструмент РТС Стандарт.

Когда подключаюсь без галки ММВБ получаю 2445 инструментов, вижу только инструменты РЕПО на Сбербанк, Сбербанк с РТС Стандарт отсутствует.

Вопрос: а где Сбербанк с ММВБ и прочие фишки с ММВБ ?
Thanks:

Макс

Avatar
Date: 6/20/2012
Reply


Теперь по поводу валютного рынка:

Alexander Mukhanchikov
Макс
Подскажите как добавить валюту?

Добавить нужный класс в список поддерживаемых ммвб классов.


Добавляю классы:

Code

 Trader.MicexClasses.Add("CETS");
 Trader.MicexClasses.Add("TRAN");

if (IsMicexSupport.IsChecked == true)
{
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxSecuritiesSpot);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxSecuritiesCurrency);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxCommonSpot);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxCommonCurrency);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxOrderBookSpot);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxOrderBookCurrency);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxTradesCurrency);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxTradesSpot);
 }                     


 MessageBox.Show(this, Trader.MicexClasses.ToString());

Теперь классы такие:
{EQBR,EQBS,EQNE,EQNL,EQLV,EQLI,CETS,TRAN}

После запуска выходит 3 ошибки:
---------------------------
Ошибка обработки данных
---------------------------
System.InvalidOperationException: Поток MCXSPOT_MDTRADE_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

в #=qasG_Mg1cgREdo3R9pQO0W92G$yL6C6Is$XwcwRkY9$J1Y_NuDWYa_jWJv3jX8fML.#=qCmxsV$jEUrH7jj4LLbP14w==(#=qRrRRmp3HwYTcE$0Z7qWRkdbWEq5ROyb6IDLeYy5HnwpT_Jmf7sRaCAmeqcqNt2a7 #=qI_Z5SY4hNH1vYviGOUbVng==)

в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqVBhju6ScGdDeh4TcDf_OCQ=.#=q4fI9kOIy1a8$3NN7pSn5k8X82P9eaQHVQtP$pYMYIwo=(#=qTVSc2Z0v5QR5Pga5WUw3qXkNNkjj$YpCIxJTD5LtvHUVPFdxuRiiGrGEQMHxGpPH #=qujf7xMTSvbDXGQC01xJPjA==, Action`1 #=qR3Eb55I9z8gUQOuNi3sfwA==)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
---------------------------
ОК
---------------------------
---------------------------
Ошибка обработки данных
---------------------------
System.InvalidOperationException: Поток MCXCC_MDTRADE_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

в #=qasG_Mg1cgREdo3R9pQO0W92G$yL6C6Is$XwcwRkY9$J1Y_NuDWYa_jWJv3jX8fML.#=qCmxsV$jEUrH7jj4LLbP14w==(#=qRrRRmp3HwYTcE$0Z7qWRkdbWEq5ROyb6IDLeYy5HnwpT_Jmf7sRaCAmeqcqNt2a7 #=qI_Z5SY4hNH1vYviGOUbVng==)

в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqVBhju6ScGdDeh4TcDf_OCQ=.#=q4fI9kOIy1a8$3NN7pSn5k8X82P9eaQHVQtP$pYMYIwo=(#=qTVSc2Z0v5QR5Pga5WUw3qXkNNkjj$YpCIxJTD5LtvHUVPFdxuRiiGrGEQMHxGpPH #=qujf7xMTSvbDXGQC01xJPjA==, Action`1 #=qR3Eb55I9z8gUQOuNi3sfwA==)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
---------------------------
ОК
---------------------------
---------------------------
Ошибка обработки данных
---------------------------
System.InvalidOperationException: Поток MCXCC_INFO_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

в #=qasG_Mg1cgREdo3R9pQO0W92G$yL6C6Is$XwcwRkY9$J1Y_NuDWYa_jWJv3jX8fML.#=qCmxsV$jEUrH7jj4LLbP14w==(#=qRrRRmp3HwYTcE$0Z7qWRkdbWEq5ROyb6IDLeYy5HnwpT_Jmf7sRaCAmeqcqNt2a7 #=qI_Z5SY4hNH1vYviGOUbVng==)

в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqVBhju6ScGdDeh4TcDf_OCQ=.#=q4fI9kOIy1a8$3NN7pSn5k8X82P9eaQHVQtP$pYMYIwo=(#=qTVSc2Z0v5QR5Pga5WUw3qXkNNkjj$YpCIxJTD5LtvHUVPFdxuRiiGrGEQMHxGpPH #=qujf7xMTSvbDXGQC01xJPjA==, Action`1 #=qR3Eb55I9z8gUQOuNi3sfwA==)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
---------------------------
ОК
---------------------------


Валютные инструменты действительно появились, но не приходит цена сделки, причем менятся ask bid, меняется объем последней сделки, а цена 0.

Версия stocksharp-17829 trunk.

Кстати, с версией 4.1 (до лицензии) тоже самое, только 3 ошибки не появляются.
валюта.jpg 141 KB (561)
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 6/20/2012
Reply


Не может потоки открыть почему-то. Надо на биржу обратиться.
Thanks:

Макс

Avatar
Date: 6/20/2012
Reply


Alexander Mukhanchikov
Не может потоки открыть почему-то. Надо на биржу обратиться.

ок, обращусь.
А по предыдущему посту (фишки ММВБ) есть соображения?
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 6/20/2012
Reply


По тому вопросу - какая версия? с codeplex?
Проблема связана с этим http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23886
Долбанный АСТС, я уже нахлебался с ним.

Не обращайте внимания на ртс - это ммвб. надо понять какое название класса там.
Thanks:

Макс

Avatar
Date: 6/21/2012
Reply


Alexander Mukhanchikov
По тому вопросу - какая версия? с codeplex?
Проблема связана с этим http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23886




Для чистоты эксперимента взял сегодня версию с кодеплекса stocksharp-17880 trunk
Видимо, потому что код у сбербанка SBER и на ММВБ и на РТС стандарт глюки.

Quote:

Не обращайте внимания на ртс - это ммвб. надо понять какое название класса там.

нет, он показывает именно РТС Стандарт, т.к. цены, объемы в стакане такие, да и на время клиринга фортс 1400-1403, котировки перестают приходить, а на ММВБ торги идут.
+ какая то херня с запаздыванием : время последней сделки на несколько минут отстает от реального времени и время отставания плавает...и с каждым перезапуском это время разное.

Quote:

Долбанный АСТС, я уже нахлебался с ним.


Да, походу это временный костыль, пока биржи не объединят:

Quote:

Технически рынки и системы ММВБ и РТС еще разделены, наиболее правильно следить за торгами на ММВБ через брокера, то есть систему QUIK. РТС тоже транслирует данные с рынков ММВБ, но про, то, как они это делают и откуда берутся данные лучше уточнить у поддержки РТС тел. 733-95-07.


Так что фишек ММВБ походу нет в списке инструментов.
22.jpg 203 KB (192)
Thanks:
< 1 2 3  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy