туплю на ровном месте. StockSharp

туплю на ровном месте

3/12/2010

denis

делаю так
protected override bool OnProcess()
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (base.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
{
// отменяем стратегию
base.Orders.Where(o => o.State ==
OrderStates.Active).ForEach(base.Trader.GuarantyCancelOrder);
return false;
}
var direction = OrderDirections.Buy;
base.Volume = 1;
var order = base.CreateOrder(direction,
base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following),
base.Volume);
// регистрируем на котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader,
order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);

return true;
//end
}
собирается без ошибок, но при нажатии на кнопку "старт" выскакивает

https://docs.google.com/leaf?id=0Bw2gQDvf41vtMzM3ZTAxMTktZjc5NC00NDY2LWI2NTktYTA5YzEyZDQ1MGRm&sort=name&layout=list&num=50

Tags:

Quik

Thanks:

1 2 >

denis

Date: 3/12/2010

СтокШарп 1,6 на примере симплСМА

Thanks:

denis

Date: 3/12/2010

если сделать так

Code

protected override bool OnProcess()
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (base.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
{
// отменяем стратегию
base.Orders.Where(o => o.State ==
OrderStates.Active).ForEach(base.Trader.GuarantyCancelOrder);
return false;
}
try
{
var direction = OrderDirections.Buy;
base.Volume = 1;
var order = base.CreateOrder(direction,
base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following),
base.Volume);
// регистрируем на котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader,
order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);
}
return true;
}

то исключение все равно не перехватывается :(

куда копать?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/12/2010

Сорри, отвечу по позднее. С ходу не могу понять.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/13/2010

Это говорит о том, что стакан пустой, и нет возможности его
проанализировать. Котировки по ДДДЕ текут?

Насчет перехвата, не совсем понял. Раз MessageBox выводится - значит
перехватывается. Думаю, через событие Strategy.Log

Thanks:

denis

Date: 3/13/2010

квик-джуниор - рулит :)

стакана вообще не было :) судя по описанию MarketQuotingStrategy можно
было сделать не выходя за пределы таблицы "инструменты", а вот с
другими стратегиями такой фокус не пройдет
теперь буду знать что нужен стакан и выводить нужно так

private void StartDde()
{
_isDdeStarted = true;
_trader.StartDde();
_trader.StartDde(mysec + " Котировки" );
_trader.StartDde("папир");
_trader.StartDde("папир_фортс");
}
а просто _trader.StartDde(lkoh); не идет, говорит что "окно LKOH не
найдено"

сейчас переделал OnLog, там такое все разговорчивое оказывается
private void OnLog(Strategy strategy, StrategyErrorStates
errorState, string message)
{
// если стратегия вывела не просто сообщение, то вывести на экран.
//if (errorState != StrategyErrorStates.None)
// this.Sync(() => MessageBox.Show(this, message));
Console.WriteLine("[{0}] {1} => {2}",
strategy.Id, errorState, message);
}

[0] None => Quoting new order Buy with id 788915243 price 1566,99
volume 1 transaction 76
[0] Warning => Order 788915243 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915243 price 1566,99
volume 1 transaction 76
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915281 price 1566,99
volume 1 transaction 77
[0] Warning => Order 788915281 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915281 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915281 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915281 price 1566,99
volume 1 transaction 77
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915320 price 1566,99
volume 1 transaction 78
[0] Warning => Order 788915320 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915320 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915320 price 1566,99
volume 1 transaction 78
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915341 price 1566,99
volume 1 transaction 79
[0] Warning => Order 788915341 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915341 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915341 price 1566,99
volume 1 transaction 79
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915367 price 1566,99
volume 1 transaction 80
[0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915367 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915367 price 1566,99
volume 1 transaction 80
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915436 price 1566,99
volume 1 transaction 81
[0] Warning => Order 788915436 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915436 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915436 price 1566,99
volume 1 transaction 81
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915468 price 1566,99
volume 1 transaction 82
[0] Warning => Order 788915468 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915468 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915468 price 1566,99
volume 1 transaction 82
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915490 price 1566,99
volume 1 transaction 83
[0] Warning => Order 788915490 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915490 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915490 price 1566,99
volume 1 transaction 83
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915524 price 1566,99
volume 1 transaction 84
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915524 price 1566,99
volume 1 transaction 84
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915538 price 1566,99
volume 1 transaction 85
[0] Warning => Order 788915538 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915538 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915538 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915538 price 1566,99
volume 1 transaction 85
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915562 price 1566,99
volume 1 transaction 86
[0] Warning => Order 788915562 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915562 price 1566,99
volume 1 transaction 86
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 788915581 price 1566,99
volume 1 transaction 87
[0] Warning => Order 788915581 doesn't have a state
[0] Warning => Order 788915581 doesn't have a state
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 788915581 price 1566,99
volume 1 transaction 87

Вот что мне не понятно, так это почему происходит выставление и снятие
по одной и той же цене? При неизменном стакане и спреде. Когда
произошло изменение, то выставляется все верно и опять начинает
скакать.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/13/2010

Да, надо дописать в доку, что нужен стакан.

Стакан полезнее просто лучший котировок потому что: 1) он быстрее 2)
котирование учитывает другие потоки, чтобы предотвратить борьбу между
ними. без стакана такое не вычислить.

Не встречал такого... Попробуйте перегрузить метод IsNeedReRegister и
посмотреть, почему он так считает. Его текущая логика return
this.Order.Price != GetNewPrice();

Thanks:

denis

Date: 3/14/2010

про борьбу я не подумал :)
теперь про перегрузки: могзи сначало закипели, потом сварились, а
когда стали поджариваться получилось это
class my_MarketQuotingStrategy : MarketQuotingStrategy
{
public my_MarketQuotingStrategy(ITrader trader, Order order,
TimeSpan interval, bool isForts, MarketPriceTypes priceType, Unit
priceDelta)
: base(trader, order, interval, isForts, priceType,
priceDelta)
{
Console.WriteLine("dgdfg");
}
protected override bool IsNeedReRegister()
{
Console.WriteLine("this.Order.Price={0},
GetNewPrice()={1}", this.Order.Price, GetNewPrice());
return this.Order.Price != GetNewPrice();
}
}
поскольку я полный чайник, то даже не могу понять чего я сделал, но на
вывод получил это
[0] None => ChStrategy runned
"SampleSMA.vshost.exe" (управляемый): "C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL
\System.Runtime.Serialization
\3.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll" загружен,
загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен режим
отладки "Только мой код".
dgdfg
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595
...скип...
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1595
this.Order.Price=1595, GetNewPrice()=1602,32
[0] None => Quoting new order Buy price 1602,31 volume 1
[0] None => Quoting new order Buy with id 789112783 price 1602,31
volume 1 transaction 1
this.Order.Price=1602,31, GetNewPrice()=1595
[0] Warning => Order 789112783 doesn't have a state
this.Order.Price=1602,31, GetNewPrice()=1595
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112783 price 1602,31
volume 1 transaction 1
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112810 price 1602,3
volume 1 transaction 2
this.Order.Price=1602,3, GetNewPrice()=1595
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112810 price 1602,3
volume 1 transaction 2
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112839 price 1594,99
volume 1 transaction 3
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] Warning => Order 789112839 doesn't have a state
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112839 price 1594,99
volume 1 transaction 3
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112856 price 1594,99
volume 1 transaction 4
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112856 price 1594,99
volume 1 transaction 4
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112872 price 1594,99
volume 1 transaction 5
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] Warning => Order 789112872 doesn't have a state
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] Warning => Order 789112872 doesn't have a state
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112872 price 1594,99
volume 1 transaction 5
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112893 price 1594,99
volume 1 transaction 6
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] Warning => Order 789112893 doesn't have a state
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112893 price 1594,99
volume 1 transaction 6
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112913 price 1594,99
volume 1 transaction 7
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] Warning => Order 789112913 doesn't have a state
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112913 price 1594,99
volume 1 transaction 7
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112935 price 1594,99
volume 1 transaction 8
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] None => Quoting renewing order Buy with id 789112935 price 1594,99
volume 1 transaction 8
[0] None => Quoting renewed order Buy with id 789112948 price 1594,99
volume 1 transaction 9
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] Warning => Order 789112948 doesn't have a state
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595
[0] Warning => Order 789112948 doesn't have a state
this.Order.Price=1594,99, GetNewPrice()=1595

и так далее, много-много раз
т.е. выставление купли происходит на тик хуже лучшего бида, а
поскольку оно не равно, то надо переставить... задать отступ не могу,
там только на чтение
// регистрируем на котирование
var strategy = new
my_MarketQuotingStrategy(base.Trader, order, base.Interval, false,
MarketPriceTypes.Following, new Unit());

strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/14/2010

Агалогично, не сразу могу въехать. Требуется Ваша помощь. Можете
сказать чему равны MinStepSize и Decimals для данного инструмента?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/14/2010

Плюс, могли бы Вы дополнительно выводить и вермя в лог, чтобы
проследить, сколько времени прошло между теми, или иными строчками.

Thanks:

denis

Date: 3/14/2010

S# 1.6 на лукойле
не знаю что такое Decimals (десятичные), а мин шаг = 0,01 рубля
лог прикреплен к группе, там видно что первая заявка выставляется
верно, но после изменения стакана, выставляется на MinStepSize ниже
лучшей купли
период вызова поставлен 0,3сек

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.