Вопрос по обработке сделок. StockSharp

Вопрос по обработке сделок

4/27/2012

Ситуация такая, стратегия отправляет заявки на биржу метод RegisterOrder(Order) и по таймауту или исполнению некого условия снимает через метод Trader.CancelOrder(Order). Учет закрытых позиций и цены происходит при событии появлении новой сделки order.NewTrades() (нужно для работы робота),
По событию снятия заявки .Order.Canceled() или её полного исполнения заявка считается закрытой.

В каждом событии стоит проверка - если статус заявки Done и количество учтенных роботом позиций равно ОбъемЗаявки - БалансЗаявки. То исключаем её из списка робота, и считаем что закрыта, т.е. робот считает что вся информация по заявке получена.
Учитывается ситуация если сделки пришли позже, чем заявка была снята/исполнена, так же есть обработка события неудачной отмены заявки. Код основательно перерыт и перепроверен.

Но иногда примерно с одной-двумя из 500 заявок возникает ситуация когда условие проверки выполняется заявка исключается, но Робот учитывает не все сделки прошедшие по заявке. Как вариант может быть такое, что в какой-то момент статус заявки Done, а баланс по ней ещё может изменится?
В чем может быть причина, может сталкивался кто-то? Уже просто не знаю что с этим делать.
Сейчас все работает на тестовом сервере РТС, Forts Plaza - II.

Tags:

StockSharp

Thanks:

< 1 2 3

gazrvs_nur

Date: 5/20/2012

Проблема в stocksharp-17079 (папка dev) та же

private void writecsv(IEnumerable<MyTrade> newMyTrades)
Ошибка 3 Вместе с аргументами-типами нельзя использовать не универсальный тип "System.Collections.IEnumerable"

а не проще было бы сделать доступными свойства Strategy.MyTrades. ?

Thanks:

Alexander

Date: 5/20/2012

gazrvs_nur

Они все доступны.

У вас проблема в том, что не подключены либо библиотеки нужные, либо using.

Следующий код без проблем компилируется у меня:

Code

namespace Test
{
	using System.Collections.Generic;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.BusinessEntities;

	public class MyStategy : Strategy
	{
		protected override void OnStarting()
		{
			base.OnStarting();

			this.WhenNewMyTrades().Do(writecsv);
		}

		void writecsv(IEnumerable<MyTrade> newMyTrades)
		{
		}
	}
}

Собираю под .Net Framework 4.0

Thanks:

gazrvs_nur

Date: 5/20/2012

Спасибо Александр,
вся проблема была в using System.Collections.Generic;
я использовал using System.Collections;
странно конечно .Generic должен входить в System.Collections по умолчанию, но видимо не обязан.

вот только проблема была не в вызове процедуры с передаче туда MyTrades,
а в том, чтобы получить дату, время, цену и направление последней сделки из this.MyTrades.

пока вытащить из IEnumerable<MyTrade> это данные неполучается.

добавить что то вроде this.MyTrades.Last() тоже нельзя.

в цикле foreach (IEnumerable<MyTrade> value in newMyTrades) получить какое либо значение(дату, время) "value." также не идет.

Thanks:

gazrvs_nur

Date: 5/21/2012

Может кому понадобится.
Извернулся в вышеуказанном случае следующим образом:
private void writecsv(IEnumerable<MyTrade> newMyTrades)
{
var Tradeneed = new List<MyTrade>(newMyTrades);
decimal ClosedVolumeneed = Tradeneed[0].ClosedVolume;
decimal Volumeneed = Tradeneed[0].Trade.Volume;
DateTime Timeneed = Tradeneed[0].Trade.Time;
string Securityneed = Tradeneed[0].Trade.Security.ToString();
decimal Priceneed = Tradeneed[0].Trade.Price;
string Directionneed = Tradeneed[0].Trade.OrderDirection.ToString();
long Idneed = Tradeneed[0].Trade.Id;
}

Thanks:

Alexander

Date: 5/22/2012

gazrvs_nur

вот только проблема была не в вызове процедуры с передаче туда MyTrades,
а в том, чтобы получить дату, время, цену и направление последней сделки из this.MyTrades.

пока вытащить из IEnumerable<MyTrade> это данные неполучается.

добавить что то вроде this.MyTrades.Last() тоже нельзя.

в цикле foreach (IEnumerable<MyTrade> value in newMyTrades) получить какое либо значение(дату, время) "value." также не идет.

К сожалению, лишь сейчас увидел это добавление к сообщению.
На будущее просьба писать новые сообщения, а не редактировать предыдущие :)
А то они через RSS не идут. Я уже вроде как прочитал, а потом оказывается что там половина нового была.

Так можно и без ответа остаться :)

Очень странно что не работает через MyTrades.Last()

MyTrades - это обычный IEnumerable<T>
Идём в MSDN, ищем метод Last у интерфейса.
Видим - необходимо объявить using System.Linq; и подключить reference System.Core.dll

Thanks:

gazrvs_nur

Date: 5/25/2012

Да я уже понял, что что не так,
System.Linq объявлял, но вот до reference System.Core.dll уже не дошел,
будем нарабатывать опыт.

Thanks:

Александр (ПАА)

Date: 5/25/2012

Добрый день, после перехода на 4.1 опять та же проблема (с изменением баланса после изменения статуса заявки на Done) возникает, правда намного реже...

Thanks:

Alexander

Date: 5/25/2012

Александр (ПАА)

приведите лог, укажите шлюз
лучше в соответствующем подфоруме

Thanks:

< 1 2 3

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.