Тестирование на исторических данных - кто чем?

В последнее время, начинаю с выгрузки данных в файл(ы) и прогона страты скриптом: циклом перебираю данные, в c# или matlab.
Выжившие варианты уже на S# пишу.

Выгрузил историю с финама в файл (минутные бары). А потом написал на С# собственный обработчик.
В нем
- формирую бары необходимой размерности
- "гоняю циклы" (тестирую параметры)
- вывожу результаты в нужном мне текстовом виде в файл
- если нужен график эквити по конкретному варианту стратегии, то результаты вывожу в эксель, где его строит обработчик
Вариант достаточно упрощенный, но позволяет понять, что из себя представляет торговая идея. А дальше переношу в S#

Чем wealth-lab для этих целей не подходит?

Так уж исторически сложилось))). Писал тестер в процессе изучения C#.
А уже потом менять шило на мыло было лень (это надо было искать бесплатный wealth-lab, изучать его, настраивать)

Действительно, вопрос интересный. Кто и как разрабатывает алгоритмы? Что и как использует?
Кстати, сопутствующий вопрос, посоветуйте мат.пакет, который дружественный к .net?!

Всю математику (в т.ч. статистику) программирую в C# сам вручную

есть рантайм библиотека Матлаба подключаемая к дотнету. Ну и не говоря уже про другие мат библиотеки.

Ты бары формируешь через StockSharp или своим кодом?

Своим кодом. Там достаточно примитивно из минутных баров составить бары нужной тебе размерности (кратные минуте)