Подписался на события новых сделок, отфильтровал по нужному инструменту.
Записываю в базу MSSQL PRICE, а заодно, ASK,BID на момент последней сделки(одной строкой).
После анализа смотрю, что за день на тестовом сервере совершается около 40000 сделок и в 3000 сделок(строк) PRICE либо больше ASK, либо меньше BID.
Пытался записывать в базу PRICE двумя способами:
1. _ins1.LastTrade.Price
2. trades.Last().Price (отфильтрованный по нужному инструменту)
Оба варианта иногда дают разную цену в один и тот же момент и PRICE в обоих случаях иногда выбивается из интервала ASK-BID.
Какой вариант лучше использовать? В каком варианте данные быстрее обновляются?
И почему цена выпрыгивает из ASK-BID диапазона?