По мотивам ветки:
http://stocksharp.com/fo...iie-torghovoi-sistiemy/
Был немного удивлен увидев практически точное описание стратегий, по которой я торговал последнее время, поэтому решил высказаться.
Отличная стратегия, отличные результаты, но можно ли этой стратегией реально заработать на рынке? Только если повезет! Давайте посмотрим как это стратегия работает на реальном рынке. Как это сделать? Да очень просто – я вам расскажу. Последние два года я торговал по описанной выше стратегии и готов поделиться результатами.
Итак, стратегия была мной разработана в начале 2010 года, протестирована и оптимизирована в программе собственной разработки. Чем отличается от описанной выше? Во первых, лучшие результаты были получены с МА периодом 652 – это количество 5-минутных свечек за 4 дня. Во-вторых, я не ждал локальной коррекции в виде свечи против тренда , а ждал когда Хай и Лой свечи входа был выше Хая и Лоя предыдущей свечи, это в Лонг, в шорт, соответвственно, наборот. Объем входа был 80% от депо. Стоп на уровне 5% от депо. Количество сделок вдень – не более одной. Закрытие позиции всегда в 23.30. Инструмент – Фьюч на индекс РТС. Торговля руками.
Торговля стартовала 1 марта 2010 года. Стартовое депо – 355 000 руб. И вот результат реальной торговли по месяцам:
Март: +24,6%
Апрель: +25,1%
Май: +44,2%
Июнь: +4,5% Июль: -28,7%
Август: -19,1%
Сентябрь: -20,5%
Октябрь: -22,3%
Ноябрь: -21,2%
Декабрь: -17,2%20 декабря торговля была остановлена. Итоги: Первые три месяца все было отлично, в мае счет вырос до 808 000 руб. Потом – как отрезало, 6 месяцев подряд убыточны. Торговля был остановлена, когда счет упал до 100000. При этом каждый месяц со счета выводилось немного средств, всего было выведено 350000 руб. Заработать удалось всего 100000 руб. Тестовые показатели были значительно лучше.
После этого я взял длительный перерыв для анализа ситуации. Какие выводы я сделал:
1. Я торговал руками, а следовательно не всегда следовал своей системе. Иногда были внеплановые сделки, иногда входил не по системе или по системе не входил. Таких внесистемных сделок наверное было около 10-20% от общего числа. Еще экспериментировал с размером стопа, периодический его меняя, пробуя работать с очень маленьким стопом. И еще пробовал переносить сделки через ночь – всегда неудачно. Но самое обидное, было пару дней, когда я не мог торговать, был занят другими делами, а когда вечером включал терминал – БА!!! Я профукал ударный день, в эту минуту я вспоминал все матерные слова и придумывал новые…
2. У этой стратегий есть огромный недостаток – она с лекгостью впадает в длинную череду убыточных сделок подряд и с этим надо что-то делать.
На основании сделанных выводов были приняты следующие решения:
1. Писать робота! Робот будет соблюдать стратегию и не будет пропускать ударные дни.
2. А вот что-бы не попадать в длинную череду убыточных сделок, я решил торговать несколькими фьючерсами одновременно, тем более это теперь будет делать робот, его то это не напряжет. Вероятность, что несколько фьючерсов одновременно попадут в череду убыточных сделок значительно меньше. Желательно, конечно, что бы они «ходили» по разному.
Я выбрал несколько фьючерсов и стал их гонять на истории. Получилось неплохо – почти все зарабатывают. Я выбрал для торговли: фьюч на индекс РТС, фьюч на Сбер, фьюч Доллар-рубль и фьюч на Газпром. Газпром показал худшие результаты, но свою копеечку давал и для выравнивания результатов сгодится. Очень хотел взять фьюч Евро-доллар, потому-то «ходит» отлично от других, то так и не смог подобрать к нему ключи, нет стабильного результата, дерганный он. Надо еще отметить, что у каждого фьюча свой характер и некоторые параметры отличаются. Например, у всех фьючей есть ограничение – не более одной сделки в день, а фьючерс на Доллар-рубль в таком ограничении не нуждается.
Осталось написать робота, стратегия простая, поэтому работ был написан на Qpile.
Попытка номер 2.
Робот стартовал 12.07.2011. Стартовая сумма 60000 руб. Основное изменение в стратегии, то что теперь все фьючерсы торгуются с переносом позиции через ночь, кроме Газпрома, он этого не очень любит, опять же диверсификация рисков какая-то…
Понеслась….
Прошло 10 месяцев… Вам интересен результат? Да пожалуйста, таблица внизу, результат в рублях и в процентах, проценты считались от ГО, а не от депо
Итог: за 9 месяцев было заработано 111493 руб. или 185% вроде бы и круто, но как же нестабильно… По сути весь результат был сделан в августе и осенью с их жирными ударными днями, в остальное время слив…
Решение о торговле несколькими инструментами было правильным. Фьюч на Индекс РТС в зимние месяце опять впал в безумную череду убыточных сделок подряд – 41. И если бы не Сбер и Доллар-рубль, был бы глубокий Drawdon. А так хоть в нулях удержались.
Фьюч на Индекс РТС в тестах показывал лучшие результаты, в реалии оказался худшим и единственным, кто дал отрицательный результат за время торговли -14278 руб. Это потребовало отдельного анализа, в январе-феврале цена на фьюч пребывала в замечательном тренде и выросла за два месяца на 35000 пунктов, а мне не удалось взять ни одного трейда, стал анализировать каждый день. И вот что выяснилось – было, как минимиум, три возможности взять цель. Первый раз не хватило 70 пунктов, стоял бы стоп на 70 пунктов дальше цель была бы взята. Второй раз не хватило 5 минут от начало торгов, если бы робот включался в торги не в 11-10, а в 11-15, была бы сделка со взятием цели. И трети случай, и то же 5 минут не хватило- если бы робот торговал до 18-05, а не до 18-00, то тоже была бы сделка со взятием цели. Забавно правда? Рынок всегда знает наши уязвимые места и бьет туда.
16.04.2012 торговля была остановлена по причине отрицательного результата за последние 5 месяцев, и абсолютно неадекватного рынка. Ударных дней нет, трендов нет, «хвостатые»дневные свечки. Трендовые стратегий безжалостно «пилятся».
Что делать дальше? Честно говоря незнаю. Возможно добавлю в портфель еще пару фьючей, дам роботу немного денег, уменьшу плечо до 50% и пусть он там потихоньку сам с собой колбасится, благо есть пить не просит А сам буду пробовать принципиально новые стратегии.