BlackScholes SecurityLastTradePrice. StockSharp

BlackScholes SecurityLastTradePrice

4/24/2012

Добрый день!
Обнаружил проблему... При движении базового актива не происходит соответствующего изменения цены последней сделки, выводимой в формулу бл-шо BlackScholes.SecurityLastTradePrice.

В результате при движении БА возникает ошибка в расчете вол-ти.

Т.е. движение БА - приводит к разнице между реальной и используемой в расчете

При изменении выбора способа определения цены БА на мидмаркетный (SecuritySpreadPrice) - ошибка в расчете пропадает

Code


                bs = new BlackScholes(this.security);//глючит т.к. по умолчанию SecurityLastTradePrice

Code

javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply','')
                bs = new BlackScholes(this.security)
                {
                    SecurityPriceMode = BlackScholes.SecuritySpreadPrice //ошибка пропадает
                };

Tags:

Quik

Thanks:

< 1 2

Alexander

Date: 4/25/2012

Последняя сделка у вас проставляется по таблице всех инструментов, а не по таблице всех сделок.
В таблице инструментов у вас есть "цена последней сделки" но нет ни объёма последней сделки, ни времени последней сделки. И непонятно изменятеся ли цена последней сделки в таблице инструментов или нет.

Либо добавьте столбцы и посмотрите изменяются или нет, или удалите и тогда будет проставляться по таблице всех сделок.

Thanks:

Артем_2

< 1 2

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.