Добавлю пять копеек. Вдруг поможет расследованию причин.
S# 4.0.23
Quick 6.02.0.39
Торговля фьючерсом RIM2 одним контрактом.
Код такой:
Code
var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), Volume);
var strategyUp = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(5), new Unit(5))
ChildStrategies.Add(strategyUp);
Котирование набирает два контракта вместо одного:
1.Случай вчера
Лог:
13:37:46.298 | | UPQuoting | Стратегия запущена.
13:37:46.298 | | UPQuoting | Котирование на Buy объема 1.
13:37:46.299 | | UPQuoting | Цена текущей NULL и лучшей 142850.
13:37:46.299 | | UPQuoting | Лучший бид 142845 и лучший аск 142850.
13:37:46.299 | | UPQuoting | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 142850 и объемом 1.
13:37:46.302 | | UPQuoting | Заявка 35821268 на Buy отправлена с ценой 142850 объемом 1.
13:37:46.305 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.305 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.305 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.307 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.307 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.391 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.392 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.409 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.409 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.597 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.597 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821268 в процессе регистрации.
13:37:46.617 | | UPQuoting | Заявка 35821268 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
13:37:46.618 | | UPQuoting | Цена текущей NULL и лучшей 142840.
13:37:46.618 | | UPQuoting | Лучший бид 142835 и лучший аск 142840.
13:37:46.618 | | UPQuoting | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 142840 и объемом 1.
13:37:46.623 | | UPQuoting | Заявка 35821269 на Buy отправлена с ценой 142840 объемом 1.
13:37:46.665 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.665 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.665 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.665 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.666 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.666 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.666 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.666 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.667 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.667 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.668 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.668 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.668 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.669 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.669 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.669 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.669 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.670 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.670 | Warning | UPQuoting | Заявка 35821269 в процессе регистрации.
13:37:46.670 | | UPQuoting | Новая позиция 1.
13:37:46.670 | | UPQuoting | Позиция изменилась на 1. Оставшийся объем 0.
13:37:46.670 | | UPQuoting | Заканчиваем котирование.
13:37:46.671 | | UPQuoting | Стратегия останавливается.
13:37:46.671 | | UPQuoting | Стратегия остановлена.
13:37:46.671 | | MAIN | Новая позиция 1.
13:37:46.673 | | MAIN | Новая Buy сделка 554295538 по цене 142840 на 1 заявки 35821268.
При этом происходит две сделки:
Первая по цене 142840 и заявке №554295538
Вторая по цене 142835 и заявке №554295552
Вторую сделку робот не увидел. Соответственно в роботе поза +1, а в квике +2.
2.Случай сегодня.
Код тот же.
Лог:
10:06:00.602 | | DownQuoting | Стратегия запущена.
10:06:00.618 | | DownQuoting | Котирование на Sell объема 1.
10:06:00.665 | | DownQuoting | Цена текущей NULL и лучшей 142285.
10:06:00.665 | | DownQuoting | Лучший бид 142285 и лучший аск 142290.
10:06:00.665 | | DownQuoting | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 142285 и объемом 1.
10:06:00.711 | | DownQuoting | Заявка 36137509 на Sell отправлена с ценой 142285 объемом 1.
10:06:00.711 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.711 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.727 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.727 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.727 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.743 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.743 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.743 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.743 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.852 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:00.852 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:01.039 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:01.055 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:01.055 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:01.070 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:01.070 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:01.070 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:01.070 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 в процессе регистрации.
10:06:01.133 | | DownQuoting | Заявка 36137509 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
10:06:01.148 | | DownQuoting | Цена текущей NULL и лучшей 142290.
10:06:01.148 | | DownQuoting | Лучший бид 142285 и лучший аск 142295.
10:06:01.148 | | DownQuoting | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 142290 и объемом 1.
10:06:01.148 | | DownQuoting | Заявка 36137510 на Sell отправлена с ценой 142290 объемом 1.
10:06:01.148 | | DownQuoting | Новая позиция 0.
10:06:01.148 | | DownQuoting | Новая позиция 0.
10:06:01.148 | | DownQuoting | Позиция изменилась на 0. Оставшийся объем 1.
10:06:01.148 | | DownQuoting | Позиция изменилась на 0. Оставшийся объем 1.
10:06:01.148 | | MAIN | Новая позиция -1.
10:06:01.164 | | DownQuoting | Заявка 36137509 принята биржей.
10:06:01.164 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137509 устарела.
10:06:01.164 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137510 в процессе регистрации.
10:06:01.179 | | MAIN | Новая Sell сделка 554949011 по цене 142285 на 1 заявки 36137509.
10:06:01.226 | | DownQuoting | Новая Sell сделка 554949011 по цене 142285 на 1 заявки 36137509.
10:06:01.289 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137510 в процессе регистрации.
10:06:01.289 | Warning | DownQuoting | Заявка 36137510 в процессе регистрации.
10:06:01.476 | | DownQuoting | Заявка 36137510 принята биржей.
10:06:01.616 | | MAIN | Новая Sell сделка 554949023 по цене 142290 на 1 заявки 36137510.
10:06:01.616 | | DownQuoting | Новая Sell сделка 554949023 по цене 142290 на 1 заявки 36137510.
10:06:01.616 | | MAIN | Новая позиция -2.
10:06:01.616 | | DownQuoting | Новая позиция -1.
10:06:01.616 | | DownQuoting | Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
10:06:01.616 | | DownQuoting | Заканчиваем котирование.
10:06:01.616 | | DownQuoting | Стратегия останавливается.
10:06:01.632 | | DownQuoting | Стратегия остановлена.
Поза и в роботе и в Квике стала -2, хотя Volume в котировании = 1.
Вопрос:
Как прекратить произвол котирования ? =)