проблема MarketQuotingStrategy. StockSharp

проблема MarketQuotingStrategy

3/26/2012

hurricane

Описание проблемы.

Алгоритм котирования, набирает больший объем чем ему указано. При этом возникает ошибка
StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'
в логике робота просто запуск алгоритма котирования

версия 4.021 (PlazaTrader из транка) тестовый контур Plaza2

Code

order_Sell = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, base.Security.BestAsk.Price, Volume);


            Quoting_Firstlevel_Sell = new MarketQuotingStrategy(order_Sell, new Unit(40), new Unit(-60))
            {
                Volume = 1,
                Security = _SECURITY_future,
                Trader = Trader,
                Portfolio = Portfolio
            };

            base.ChildStrategies.Add(Quoting_Firstlevel_Sell);

S | 26.03.2012 17:27:51.731 | | Стратегия запущена.
MQS | 26.03.2012 17:27:52.077 | | Стратегия запущена.
MQS | 26.03.2012 17:27:52.162 | | Котирование на Sell объема 1.
MQS | 26.03.2012 17:27:52.334 | | Цена текущей NULL и лучшей 166475.
MQS | 26.03.2012 17:27:52.358 | | Лучший бид 166335,00000 и лучший аск 166415,00000.
MQS | 26.03.2012 17:27:52.383 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 166475 и объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:13.948 | | Заявка 62850489 на Sell отправлена с ценой 166475 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:14.405 | | Заявка 62850489 принята биржей.
MQS | 26.03.2012 17:28:21.370 | | Цена текущей 166475 и лучшей 166550.
MQS | 26.03.2012 17:28:21.491 | | Лучший бид 166335,00000 и лучший аск 166490,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:21.600 | | Котирование заявки 62850489 на Sell с ценой 166475 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:21.645 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 62850490 на Sell с ценой 166550 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:21.677 | Внимание | Заявка 62850490 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:21.868 | | Заявка 62850490 принята биржей.
MQS | 26.03.2012 17:28:21.931 | | Цена текущей 166550 и лучшей 166495.
MQS | 26.03.2012 17:28:21.980 | | Лучший бид 166335,00000 и лучший аск 166435,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.006 | | Котирование заявки 62850490 на Sell с ценой 166550 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.051 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 62850491 на Sell с ценой 166495 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.083 | Внимание | Заявка 62850491 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.107 | Внимание | Заявка 62850491 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.150 | Внимание | Заявка 62850491 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.180 | Внимание | Заявка 62850491 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.309 | | Заявка 62850491 принята биржей.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.440 | | Цена текущей 166495 и лучшей 166440.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.487 | | Лучший бид 166355,00000 и лучший аск 166380,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.715 | | Котирование заявки 62850491 на Sell с ценой 166495 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.806 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 62850492 на Sell с ценой 166440 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.851 | Внимание | Заявка 62850492 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:22.903 | | Заявка 62850492 принята биржей.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.528 | | Цена текущей 166440 и лучшей 166520.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.542 | | Лучший бид 166390,00000 и лучший аск 166460,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.571 | | Котирование заявки 62850492 на Sell с ценой 166440 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.591 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 62850493 на Sell с ценой 166520 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.642 | Внимание | Заявка 62850493 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.682 | Внимание | Заявка 62850493 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.698 | Внимание | Заявка 62850493 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.716 | Внимание | Заявка 62850493 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:25.985 | Ошибка | Заявка 62850493 не была принята по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'..
MQS | 26.03.2012 17:28:26.007 | Внимание | Заявка 62850493 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.140 | Внимание | Заявка 62850493 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.313 | Ошибка | Заявка 62850493 не принята биржей по причине 'Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.'.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.399 | | Цена текущей NULL и лучшей 166470.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.528 | | Лучший бид 166390,00000 и лучший аск 166410,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.550 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 166470 и объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.573 | | Заявка 62850494 на Sell отправлена с ценой 166470 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.608 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.641 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.672 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.724 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.758 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.805 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.881 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.923 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:26.971 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:27.018 | Внимание | Заявка 62850494 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:27.419 | | Заявка 62850494 принята биржей.
MQS | 26.03.2012 17:28:27.874 | | Цена текущей 166470 и лучшей 166515.
MQS | 26.03.2012 17:28:28.092 | | Лучший бид 166375,00000 и лучший аск 166455,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:28.356 | | Котирование заявки 62850494 на Sell с ценой 166470 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:28.391 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 62850495 на Sell с ценой 166515 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:28.667 | Внимание | Заявка 62850495 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:28.718 | Ошибка | Заявка 62850495 не была принята по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'..
MQS | 26.03.2012 17:28:28.788 | Внимание | Заявка 62850495 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.024 | Ошибка | Заявка 62850495 не принята биржей по причине 'Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.'.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.199 | | Цена текущей NULL и лучшей 166515.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.221 | | Лучший бид 166410,00000 и лучший аск 166455,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.285 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 166515 и объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.307 | | Заявка 62850496 на Sell отправлена с ценой 166515 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.354 | Внимание | Заявка 62850496 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.389 | Внимание | Заявка 62850496 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.550 | Внимание | Заявка 62850496 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.583 | Внимание | Заявка 62850496 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.651 | Внимание | Заявка 62850496 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:29.683 | Внимание | Заявка 62850496 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:30.776 | Внимание | Заявка 62850496 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:30.998 | | Заявка 62850496 принята биржей.
MQS | 26.03.2012 17:28:31.169 | | Цена текущей 166515 и лучшей 166470.
MQS | 26.03.2012 17:28:31.391 | | Лучший бид 166375,00000 и лучший аск 166410,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:31.439 | | Котирование заявки 62850496 на Sell с ценой 166515 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:31.497 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 62850497 на Sell с ценой 166470 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:31.892 | | Заявка 62850497 принята биржей.
MQS | 26.03.2012 17:28:32.938 | | Цена текущей 166470 и лучшей 166515.
MQS | 26.03.2012 17:28:33.095 | | Лучший бид 166410,00000 и лучший аск 166455,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:33.205 | | Котирование заявки 62850497 на Sell с ценой 166470 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:33.299 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 62850498 на Sell с ценой 166515 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:33.673 | Внимание | Заявка 62850498 в процессе перерегистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:33.884 | Ошибка | Заявка 62850498 не была принята по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'..
MQS | 26.03.2012 17:28:34.003 | Ошибка | Заявка 62850498 не принята биржей по причине 'Произошла ошибка. Код 50, описание 'Не найдена заявка для перестановки.'.'.
MQS | 26.03.2012 17:28:34.230 | | Цена текущей NULL и лучшей 166515.
MQS | 26.03.2012 17:28:34.431 | | Лучший бид 166410,00000 и лучший аск 166455,00000.
MQS | 26.03.2012 17:28:34.600 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 166515 и объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:34.781 | | Заявка 62850499 на Sell отправлена с ценой 166515 объемом 1.
MQS | 26.03.2012 17:28:34.842 | Внимание | Заявка 62850499 в процессе регистрации.
MQS | 26.03.2012 17:28:34.916 | | Заявка 62850499 принята биржей.
S | 26.03.2012 17:28:43.175 | | Новая позиция -1.
S | 26.03.2012 17:28:43.229 | | Новая позиция -2.
S | 26.03.2012 17:28:43.394 | | Новая позиция -3.
MQS | 26.03.2012 17:28:43.461 | | Новая позиция -1.
MQS | 26.03.2012 17:28:43.556 | | Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
MQS | 26.03.2012 17:28:43.600 | | Заканчиваем котирование.
MQS | 26.03.2012 17:28:43.742 | | Отмена заявки 62850499.
MQS | 26.03.2012 17:28:43.782 | | Стратегия останавливается.
MQS | 26.03.2012 17:28:43.926 | | Стратегия остановлена.
S | 26.03.2012 17:28:44.458 | | Новая позиция -4.
S | 26.03.2012 17:29:09.453 | | Новая Sell сделка 21932591 по цене 166440,00000 на 1 заявки 62850492.
S | 26.03.2012 17:29:09.635 | | Новая Sell сделка 21932606 по цене 166470,00000 на 1 заявки 62850494.
S | 26.03.2012 17:29:09.839 | | Новая Sell сделка 21932618 по цене 166470,00000 на 1 заявки 62850497.
S | 26.03.2012 17:29:09.969 | | Новая Sell сделка 21932627 по цене 166515,00000 на 1 заявки 62850499.

Уважаемые разработчки подтвердите проблему пожалуйста!

Tags:

Plaza 2

Thanks:

1 2 >

Alexander

Date: 3/26/2012

Используйте 4.1
PlazaTrader в 4.0 очень сильно устарел

Thanks:

hurricane

Date: 3/26/2012

Александр, 4.1 та же проблема, специально откатил на 4.021 при этом PlazaTrader использую с транка из 4.1 (c codeplex).
upd. откатил так как была информация что проблемы появились в поздних версиях, а в 4.021 работает нормально. В итоге и там проблемы.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/26/2012

huricane

Уважаемые разработчки подтвердите проблему пожалуйста!

Уже писал - это не проблема. Не понимаю, какой смысл создавать несколько тем.

Thanks:

hurricane

Date: 3/26/2012

Михаил, я в той теме задал Вам вопрос. Вы не ответили! для меня это проблема так как, алгоритм котирования работает не стабильно.

Quote:

Уже писал - это не проблема. Не понимаю, какой смысл создавать несколько тем.

Михаил, в чем тогда дело? объясните пожалуйста, вроде как в документации создаю алгоритм котирования.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/26/2012

huricane

Михаил, в чем тогда дело? объясните пожалуйста, вроде как в документации создаю алгоритм котирования.

Ошибка то говорящая - не найдена заявка для перестановки. Собственно это и есть причина.

Thanks:

Moadip

Date: 3/26/2012

Code

_trader = new QuikTrader(Path.Text) { IsAsyncMode = false };

то MQS вообще завершает работу из за ошибки.

Что значит работает в асинхронном режиме.
Заявка отправляется на биржу и не дожидается ответ, что она принята/непринята/исполнена/ и т.д.
Так вот, допустим отправлена заявка на продажу по 1000, ответ не дожидается.
Обновляется стакан, лучший оффер становиться 990, MQS должен передвинуть заявку. Но заявка уже может быть исполнена.
А т.к. ответ еще не пришел, не дожидались его, то и двигать нечего, из за этого возникает ошибка - "Не найдена заявка для перестановки".

Как с этим бороться. Подписываться на соответсвующее событие и в нем писать логику обработки данной ошибки.
А вот что за логику писать - х.з

Thanks:

hurricane

Date: 3/26/2012

Quote:

Попробую ответить, т.к. подобная проблема возникала, создавал пост об этом.
Только не с PlazaTrader а с QuikTrader, но я думаю это особо ничего не меняет.
По умолчанию QuikTrader работает в асинхронном режиме, если написать так
Код:
_trader = new QuikTrader(Path.Text) { IsAsyncMode = false };

то MQS вообще завершает работу из за ошибки.

Что значит работает в асинхронном режиме.
Заявка отправляется на биржу и не дожидается ответ, что она принята/непринята/исполнена/ и т.д.
Так вот, допустим отправлена заявка на продажу по 1000, ответ не дожидается.
Обновляется стакан, лучший оффер становиться 990, MQS должен передвинуть заявку. Но заявка уже может быть исполнена.
А т.к. ответ еще не пришел, не дожидались его, то и двигать нечего, из за этого возникает ошибка - "Не найдена заявка для перестановки".

Как с этим бороться. Подписываться на соответсвующее событие и в нем писать логику обработки данной ошибки.
А вот что за логику писать - х.з

Спасибо!! будем пробовать! Вы я так понимаю и не решили для себя эту "непроблему" :D

Thanks:

Moadip

Date: 3/26/2012

Quote:

Вы я так понимаю и не решили для себя "непроблему" :D

К сожалению, нет. Отложил пока MQS до лучших времен.[smile]

Thanks:

Alexander

Date: 3/28/2012

Используйте версию с ветки 4.1

Thanks:

FiNick

Date: 3/28/2012

Фишка с набором лишней позы возникала из-за неправильной реализации ReRegister, в последней версии вроде исправили.
Ошибка 'Не найдена заявка для перестановки.' возникает, когда в момент отправки транзакции на перерегистрацию старая заявка уже исполнена, соответственно биржа присылает отказ, это стандартная ситуация.

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.