Не верно получает сделку в LastTrade

а таблица всех сделок успела прокачаться до конца?
вывод по dde ведь последовательный идёт

Как это определить?

Вы включаете квик и тут же запускаете экспорт по DDE.
Он последовательно построчно начинает экспортировать в S# по DDE данные.
Последняя сделка также последовательно меняется от 10:00:00 (или когда там по инструменту первая сделка) до последней сделки.

Можете хотя бы в квике открыть таблицу всех сделок да посмотреть на каком времени она находится.

В Квике то все нормально, там все сделки есть. Судя по времени.

В какой момент смотрите Security.LastTrade?

вероятно я изобрел очередной велосипед - но при запуске стратегии одним из шагов инициализации у меня идет "пропуск" старых сделок. свойство LastTrade - не обязательно последняя сделка на рынке - это последняя сделка которую получил S#. пропускаю сделки очень просто:
1. фиксирую время запуска стратегии
2. подписываюсь на Security.SecurityNewTrades
3. как только Security.LastTrade.Time > StartTime (в 1-ом пункте) в событии предыдущего пункта становится истинным, считаю что дальнейшее обращение к LastTrade действительно "последняя сделка"