Alexander
|
Date: 1/17/2012
Как связаны гидра с тестированием? Можно подробнее про последовательность действий и про наблюдаемые тормоза гидры
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 1/19/2012
Да, вопрос именно по тестированию, я думал оно связанно с гидрой)
1) Тестирую медленную стратегию, которая работает с 15мин свечками, о приходе каждой 15 мин свечки сообщение в лог. Захожу в позу и 15 мин свечки начинают приходить медленно, выхожу из позы опять быстро. Я не вижу, чтобы какая-то часть моего кода так тормозила, даже если просто отключить стратегию и по кнопке заходить/выходить тормоза есть.
2) Тестирую оч быструю стратегию, которая на каждый тик должна реагировать, стратегия реализована как событийная. В методе OnProcess() выдаю лог с ценой/временем последней сделки (this.Security.LastTrade). Ожидал увидеть все тики, с вместо этого лог выдает трейды с разницей 1-2екунды. Это так должно быть? Как тестировать быстрые стратегии?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 1/19/2012
|
|
|
|
FiNick Да, вопрос именно по тестированию, я думал оно связанно с гидрой)
1) Тестирую медленную стратегию, которая работает с 15мин свечками, о приходе каждой 15 мин свечки сообщение в лог. Захожу в позу и 15 мин свечки начинают приходить медленно, выхожу из позы опять быстро. Я не вижу, чтобы какая-то часть моего кода так тормозила, даже если просто отключить стратегию и по кнопке заходить/выходить тормоза есть.
2) Тестирую оч быструю стратегию, которая на каждый тик должна реагировать, стратегия реализована как событийная. В методе OnProcess() выдаю лог с ценой/временем последней сделки (this.Security.LastTrade). Ожидал увидеть все тики, с вместо этого лог выдает трейды с разницей 1-2екунды. Это так должно быть? Как тестировать быстрые стратегии? 1. Тестирование замедляется при матчинге заявок. Что вполне нормально, так как загрузка данных быстрее, чем загрузка данных + исполнение заявок. 2. TF модель лучше вообще забыть. Она реагирует не на каждый тик, а со своим дифференциалом.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 1/19/2012
Mikhail Sukhov 2. TF модель лучше вообще забыть. Она реагирует не на каждый тик, а со своим дифференциалом.
Я и не использую TF модель, у меня событийная, стоит правило SecurityNewTrades. Так всетаки, EmulationTrader выдает все тики точно также, как это делал бы PlazaTrader или QuikTrader? Или из-за вопроса быстродействия большая часть тиков пропускается?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 1/19/2012
FiNick Я и не использую TF модель, у меня событийная, стоит правило SecurityNewTrades.
OnProcess - это что?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 1/19/2012
Mikhail Sukhov OnProcess - это что? OnProcess это обработчик события прихода новых трейдов. У меня в стратегии включено правило: Code
this
.When(this.Security.SecurityNewTrades())
.Do(OnProcess);
Т.е. OnProcess должно вызываться на каждый тик. Внутри OnProcess пишу в лог цену и время последней сделки. Время между сделками получается достаточно большим, значит либо OnProcess не успевает обрабатывать все тики, либо EmulationTrader присылает не все тики.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 1/19/2012
FiNick Т.е. OnProcess должно вызываться на каждый тик. Внутри OnProcess пишу в лог цену и время последней сделки. Время между сделками получается достаточно большим, значит либо OnProcess не успевает обрабатывать все тики, либо EmulationTrader присылает не все тики.
EmulationTrader.NewTrades что пишет?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 1/20/2012
Mikhail Sukhov EmulationTrader.NewTrades что пишет? Короче я понял, NewTrades при срабатывании выдает обьект типа IEnumerable<MyTrade>, т.е. пачку трейдов, если раскрыть эту пачку трейдов то какраз получатся все тики(сравнивал с тем что гидра из квика накачала). По какому принципу тики упакованы в пачки не понятно, не по времени, и не по цене, как я вижу. Далее, OnProcess похоже вызывается ровно столько же раз сколько и NewTrades, причем если взять strategy.Security.LastTrade то мы какраз получим последний трейд последней пачки. Т.е. правило SecurityNewTrades срабатывает не на каждый тик, а по приходу последней пачки тиков, и вот интересно, оно внутрь пачки заглядывает, чтобы понять менялась ли цена, или только на последний трейд пачки смотрит.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 1/20/2012
S# какой версии?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 1/20/2012
Mikhail Sukhov S# какой версии? StockSharp.Algo(и другие) версия 4.0.14.0 Данные качал гидрой с квика.
|
|
Thanks:
|
|
|
|