Несколько инструментов в стратегии. StockSharp

Несколько инструментов в стратегии

12/7/2011

foRs

Юзал поиск но не нашел как реализовать чтобы в стратегии можно было использовать несколько инструментов

Code


_strategy = new SmaStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = RIU,
				Trader = _trader
			};

потом в самой стратегии

Code


                    order = this.CreateOrder(direction, price + _point, base.Volume);
                    base.RegisterOrder(order);

В случае выставления заявок по 2-м инструментам, как лучше реализовать?

Tags:

StockSharp

Thanks:

1 2 >

Alexander

Date: 12/7/2011

1) BasketSecurity
2) Как свойство стратегии заводите что надо

Thanks:

OvcharenkoVI

Date: 12/7/2011

Я не использую basketSecurity.

в самом классе стратегии сначала создаю

Code

        public Security security_2;

Потом

Code

        public IndStrategy(Security security_2)
        {
            this.security_2 = security_2;
        }

А в MainWindow

Code

                security_2 = (Security)SelectedSecurity_2;

                _strategy = new IndStrategy(security_2)
                {
                    Security = security,
                    security_2 = security_2,
                };

Куски кода вырезал соответственно) но так в принципе понятно)

Thanks:

OvcharenkoVI

Date: 12/7/2011

А с заявками еще проще

Code

            var order = new Order
            {
                Type = OrderTypes.Market,
                Volume = 1,
                Portfolio = base.Portfolio,
                Security = base.Security,
                Direction = OrderDirections.Sell,
            };

            var order1 = new Order
            {
                Type = OrderTypes.Market,
                Volume = 1,
                Portfolio = base.Portfolio,
                Security = security_2,
                Direction = OrderDirections.Buy,
            };


            Trader.RegisterOrder(order);
            Trader.RegisterOrder(order1);

Thanks:

foRs

NattyD

foRs

Date: 12/8/2011

Спасибо, буду пробывать

Thanks:

foRs

Date: 12/8/2011

реализовал на тестирование по истории. так вот стата учитывается только для 1-го инструмента.
выходит если использовать такой вариант нужно самому отслеживать профиты и лосы?

Thanks:

OvcharenkoVI

Date: 12/8/2011

видимо для тестирования следует использовать корзину инструментов... я занимаюсь арбитражными роботами, мне тестирование не поможет, поэтому не могу ответить

Thanks:

Pantov

Date: 12/9/2011

Давайте вернемся к этой теме.
Все-же как более правильно в рамках событийной стратегии работать
по одному портфелю с двумя и более инструментами, а также
с одним инструментом по разным портфелям?
Хотелось бы теории и кода, спасибо.

Thanks:

Alexander

Date: 12/9/2011

Pantov

А мой ответ совсем-совсем не устраивает?
Если стратегия 1, но несколько инструментов - используйте либо BasketSecurity, либо полями в стратегии задавайте свои инструменты.

По разным портфелям с одним инструментам - это просто разные стратегии.

Thanks:

Pantov

Date: 12/9/2011

> либо полями в стратегии задавайте свои инструменты.

Это можно пояснить на примере (у стратегии ведь одно поле Security)?

Thanks:

Alexander

Date: 12/9/2011

Pantov

А кто мешает в классе создавать свои собственные уникальные поля?

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.