Тип ордера FillOrCancel. StockSharp

Тип ордера FillOrCancel

8/30/2011

Church

Иногда случается ошибка:

Code

AC$ 30.08.2011 18:00:09.579 [alpha] System.ArgumentException: Транзакции 'ACCOUNT=SPBFUT00czw; CLIENT_CODE=SPBFUT00czw; TRANS_ID=57550479; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIU1; QUANTITY=1; OPERATION=S; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=165065; EXECUTION_CONDITION=FILL_OR_KILL;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка создания заявки. [FORTS] "Неполное сведение FOK заявки.".'.
Parameter name: transactionTxt
   at #=qWVb3hlEq_bsi0PlbyLoPNGtmi$sN1GAXJmEglIOuywk=.#=qe2XG1WRxcPRM7kYqWweGZ$USUGIpyehjN9FXfaVbRqk=(String #=qoaJFz4elMnSbwxESEkocqA==, OrderStatus& #=qF9fiowcCBpgiw2vJwkeiPQ==, UInt32& #=qVABNTzTaO$dkfjwyZVXGRQ==, Int64& #=qufGPkJZSaS$_1AhJXi0Q_Q==, String& #=qZYLywgaI4aboC1fy22p5YQ==)
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qIiEPgk1OxvfO3bGPdOk80whIsPAOOUvmEP23HUwhR00=(Order #=qE1hxwYv7mjShNv3VqnQ$4Q==, TransactionBuilder #=qMayz96ds6ngzqy1uCpM0Mw==)
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
   at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
   at Church.Strategies.Alpha.Alpha.GoShort()
   at Church.Strategies.Alpha.Alpha.Process()
   at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qFRqbpWkXa_e5qv6Y_c3Cjqa84vmqnWUiNQozd3UzbCQ=.#=qE64_FjSgaXcFnXD55NNbNw==(Object #=qXmNYxa6wjOyOlL9yFxtNvA==)
   at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qiaS4JJP6dIvcV4PykmPE_w==(StrategyRule #=qE1G0wojhtVI3LgG2ikwMjQ==, Object #=qN7sJLpCukdtyplL46bCrEQ==)

Код заполнения ордера:

Code

                    var order = CreateOrder(OrderDirections.Sell, this.Security.BestBid.Price - EntrySlip, this.Volume);
                    order.ExecutionCondition = OrderExecutionConditions.FillOrCancel;

Это бага? Что такое transactionTxt и нужно ли его передавать?

Tags:

Quik

Thanks:

< 1 2

Church

Date: 9/1/2011

State = Failed, Status = null.

Thanks:

Alexander

Date: 9/3/2011

В общем это так просто не исправить.
Используйте IsAsyncMode.
Начиная с версии 3.2.11 он будет использован по умолчанию.

подробнее - читайте в доке уже сейчас

Thanks:

Den

Date: 11/17/2011

Alexander Mukhanchikov

Коллеги,

у кого-нибудь в итоге заработали Fill_or_cancel? :)

Здесь написано про некий параметр @CotirContr.
Может быть его не хватает при создании заявки и отправки через Quik?

Thanks:

Alexander

Date: 11/17/2011

Den

Alexander Mukhanchikov

А через квик сейчас не работает? Даже если послать по той цене, которая гарантированно присутствует в стакане?

Thanks:

Den

Date: 11/18/2011

Alexander Mukhanchikov

Проверил в боевом Квике:

1. Если заявка может быть удовлетворена и по цене, и по объему - она сразу удовлетворяется. Ошибок нет.

2. Если цена в стакане есть, но не хватает объема - ошибка.
3. Если выставить цену в середину спреда - ошибка.
4. Если цена есть, но в глубине стакана - ошибка.

Вывод: в любом случае когда заявка не может быть немедленно удовлетворена мы имеем ошибку.
Если заявка немедленно удовлетворяется - ошибки нет.

Thanks:

Den

Date: 11/18/2011

Den

Alexander Mukhanchikov

Уважаемые разработчики!

Я еще раз прочитал ответ с форума Квик и ТОЧНО понял, что требуется
сделать в S# и почему:

Если заявка не может быть удовлетворена, то с ФОРТСа летит сообщение "Неполное сведение FOK заявки", причем
ударение на второй слог: "сведЕние" (см. тут), что означает она не может быть удовлетворена. Квиковцы это сообщение тупо
транслируют.

Посему логично было бы на стороне S# это фильтровать и обрабатывать для всех заявок c EXECUTION_CONDITION == FILL_OR_KILL, выставляя заявке статус Cancelled, а не выбрасывать исключение.

Что думаете на этот счет?

Thanks:

Alexander

Date: 11/19/2011

Den

Alexander Mukhanchikov

В 4.0.6 будет фикс, спасибо

Thanks:

Den

Date: 12/7/2011

Alexander Mukhanchikov

В 4.0.6 будет фикс, спасибо

Проверил на 4.0.6. Получил эсепшен:

Code

Транзакция 'ACCOUNT=SPBFUTXXXXX; TRANS_ID=67142778; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RTS-12.11; QUANTITY=1; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=140000; EXECUTION_CONDITION=FILL_OR_KILL;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка создания заявки. [FORTS] "Неполное сведение FOK заявки.".'.

У самой заявки я наблюдаю следующие поля:

Code

Canceled: <False> Empty: <True> Partially: <False> Matched: <False> Balance: <1> State: <Failed> Status: <>

Похоже что поведение не изменилось, в чем заключался фикс?

Thanks:

Alexander

Date: 12/7/2011

Точку забыл во время фикса в сообщении "Неполное сведение FOK заявки."
Сделал фикс#2, будет в 4.0.8

Thanks:

Den

Date: 12/12/2011

Alexander Mukhanchikov

Точку забыл во время фикса в сообщении "Неполное сведение FOK заявки."
Сделал фикс#2, будет в 4.0.8

Проверил, эксепшена нет.

Code

State: <Failed> Status: <NotDone>

Спасибо!

Thanks:

< 1 2

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.