Простите за грамм ошибки,очень спешил )
спешел фо кружок алготрейдинга.
Идея, на которой можно построить торгового робота.
Прежде чем озвучить саму идея, расскажу, какие размышления меня к ней подвели.
Существует несколько способов нахождений закономерностей 1) Мы исследуем рынок, и пытаемся найти некую закономерность.
2) мы смотрим на рынок, ищем те движения, которые мы хотели бы научиться брать, и пытаемся найти закономерность, которая привела к этому движению.
В первом случае мы ищем паттерн, из которого происходит следствие. Во втором случае мы ищем следствие, и пытаемся понять, какой паттерн ей предшествовал.
Не буду размышлять, про плюсы и минусы этих подходов, просто Вам на заметку. Использую второй подход, мне удалось найти закономерность, о которой я Вам расскажу.
Наблюдая за рынком, я увидел, что в течение дня, как правило, существует два мощных движения. Если направление этих движений совпадает, получается Ударный День. Если эти движения разнонаправленны, день флетовый.Мне захотелось научиться брать эти движения, что естественно – прибыль там максимальная, а время нахождение в позиции минимально.
Да что говорить, все вы знаете, как приятно оказаться в мощном трейде и следить, как быстро растет размер твоего профита.
Итак – я определил те участки графика, которые я бы хотел научиться брать. Это конечно идеализированная картинка, но ясно передает суть того, на что я обратил внимание. По сути, я хотел научиться брать развороты.
http://pics.livejournal.com/apollon_alen/pic/0001wb4s/Я стал исследовать рынок на предмет того, после чего возникают таким мощные движения. Мне показалось, что большинство движений начинается с пробоя некоторого уровня, после чего идет разворот и движение.
http://pics.livejournal.com/apollon_alen/pic/0001xbta/Надо сказать, что до этого я занимался объёмами, направление в трейдинге, которое старается определить направление рынка с помощью объемов. Большие объемы = большие игроки, и надо понять, куда они намылились. Поэтому под закономерность о пробитии некоторых, часто явных уровней, я придумал следующую теорию, связанную с логикой крупных игроков:
в некоторые моменты, на рынке возникает определенность, в какую сторону мы пойдем. Мелкие игроки вполне могут просчитать это направление, крупный игрок так же понимает, что сейчас мы пойдем вверх/вниз. Но, крупному игроку надо набрать позу. Как это сделать, не двинув рынок? Тем более что входить придется рыночными заявками в тот момент, когда рынок и так настроен в определенную сторону такой вход будет на большом проскальзывании. Выход следующий – подтолкнуть рынок в сторону, противоположную текущему настроению, собрать стопы, что позволит войти хорошими объемами без проскальзывания. Я не хочу поднимать тему кукловодства, т.к. считаю, что это отговорки безответственных трейдеров, но такое поведение крупного игрока вполне логично. Ничего личного, надо набрать позицию и это делается за счет спекулянтов.
Посмотрите на график с этой точки зрения, увидите, как часто рынок разворачивается после пробоя некого уровня (часто это пики внутри дня). К сожалению такой подход оказалось трудно запрограммировать, определить четкие критерии для описания уровня, после пробития которого надо входить в позицию, я не смог. Одна попытка привела к созданию среднесрочного робота, код которого я выложу в другом посте. Но интрадей робота на этом наблюдении создать не получилось. Я решил зайти с другой стороны и провести исследование, которое мне должно было подсказать, как все-таки брать эти движения.
Был написан код для исследования. Цель исследования заключалась в следующем – найти статистические точки входа, после которых цена минимально идет не в нашу сторону и максимально в нашу.
http://pics.livejournal.com/apollon_alen/pic/0001y7a1/Для этого мы написали такой код. Если в точке 2 (точка выхода), цена находилась выше точки 1 (точки входа), то в точке 1 задним числом совершалась покупка. И наоборот. Точки 1 и 2 представляли собой точки во времени. Т.е. вход осуществлялся в 10.05, выход в 10.10-10.15-10.20, таким образом, перебираем все временные точки на выход и все временные точки на вход.
Конечно это подсматривание, но у нас была цель провести исследование. Его мы и проводим. После результатов теста, нужно было смотреть на показатели Recovery Factor (RF) – он показывает отношение прибыли к максимальной просадке. Соответственно максимальный показатель будет в тех точках, где движение против нас было минимальным, а в нашу сторону максимальным.
[img]http://pics.livejournal.com/apollon_alen/pic/0001z0wd/[/url]
Вот иллюстрация, какие точки нам должен был показывать RF и как он должен был подсказать нам точки, после которых идет мощный тренд.
Исследование дало интересные результаты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЛОНГОВ
Вот распределение RF по всем протестированным комбинациям (из выборки были удалены комбинации с средним профитом меньше 0.5%)
http://pics.livejournal.com/apollon_alen/pic/00020edd/ Мы видим, что существую точки, где RF существенно отличается от обычного. Особенно сильно идет падение параметра в самом начале. Такой график показывает, что те параметры с хорошим RF, это действительно редкость.
Результаты для шортов выкладывать не буду.
В итоге у меня вышло, что точки входа с максимальным RF, между 10.40 и 11.40 и выход в 16.30 – 17.30 (для лонгов, для шортов позже допишу). И вторая хорошая точка, с 17.30-40 до 21 часа.